Контрольні питання:

1. Що таке автокореляція змінних.

2. Які ви знаєте методи тестування автокореляції.

3. Що таке автокореляція збурень.

4. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності автокореляції.

5. Критерій Дарбіна-Уотсона.

Питання до іспиту з курсу “економетрика”

1. Введення в предмет. Предмет і зміст курсу.

2. Зв’язок економетрії з іншими дисциплінами. Історія виникнення економетрії і її роль в розв’язуванні економічних задач.

3. Економічна система та її основні характеристики. Система як об’єкт управління.

4. Поняття моделі, математична модель, каласифікація моделей.

5. Суть та методологія економетричного моделювання.

6. Поняття про статистичні ряди. Динамічні і варіаційні ряди.

7. Економічний зміст і визначення дисперсії.

8. Економічний зміст і визначення середньоквадратичного відхилення.

9. Основні характеристики динамічного ряду. Економічні показники, що характеризуються динамічним рядом.

10. Основні характеристики варіаційного ряду. Економічні показники, що оцінюються варіаційним рядом.

11. Лінійна економетрична регресійна модель з двома змінними, структурна схема.

12. Параметри регресії і їх оцінка. Економічний зміст однофакторної регресійної моделі.

13. Діаграма розсіювання при дослідженні залежності економічних показників.

14. Стандартизовані регресійні коефіцієнти.

15. Поняття еластичності. Її оцінка за допомогою коефіцієнтів еластичності.

16. Багатофакторна регресія. Визначення параметрів. Економічний зміст багатофакторної регресійної моделі.

17. Коефіцієнт кореляції. Правила оцінки тісноти зв’язку між економічними характеристиками.

18. Етапи прогнозування економічних показників.

19. Поняття ступенів свободи.

20. ANOVA-аналіз.

21. Коефіцієнт детермінації. Його зв’язок з коефіцієнтом кореляції.

22. Адекватність моделі. Критерій Фішера при оцінці адекватності моделі.

23. Загальний вигляд линійної моделі, умови застосування методу найменших квадратів (МНК-1).

24. Довірчі інтервали регресії. Критерій Стьюдента для оцінки параметрів моделі.

25. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на параметри регресії.

26. Методи визначення наявності мультиколінеарності.

27. Метод головних компонентів. Коригування сезонних коливань.

28. Гомо- та гетероскедатичність. Їх вплив на параметри моделі.

29. Метод Ейткена (узагальнений метод найменших квадратів).

30. Динамічні ряди. Трендова модель.

31. Автокореляція, метод визначення, корелограма.

32. Автокореляційні моделі та оцінка їх параметрів. Залежні та незалежні лаги.

33. Взаємокореляція. Оцінка параметрів лагової моделі.

34. Система одночасних рівнянь, їх взаємозв’язок, зведена форма системи. Ідентифікація системи. Непрямий метод оцінки параметрів строго ідентифікованої системи.

35. Двокроковий метод найменших квадратів (МНК-2).

36. Рекурсивні моделі одночасних рівнянь та оцінка параметрів такой системи.

37. Поняття про якісні показники та шкали вимірювання.

38. Частотний аналіз. Критерій оцінки незалежності показників ².

39. Критей узгодженості Колмогорова.

40. Рангова кореляція. Коефіцієнт Спірмена.

41. Рангова кореляція. Коефіцієнт Кендала.

42. Рангова кореляція. Коефіцієнт конкордації.

43. Рангова кореляція. Індекс Фехнера.

44. Кластерний аналіз в економіці.

45. Факторний аналіз в економіці.

46. Застосування ПЕОМ для проведення кореляційно-регресійного аналізу.

47. Методи тестування автокореляції.

48. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності автокореляції.

49. Критерій Дарбіна-Уотсона.

50. Метод виключення змінних за Фарраром та Глаубером.