
- •Компьютерный практикум Задание 1
- •Условия задачи (Вариант 1)
- •Построить матрицу парных коэффициентов корреляции. Выполнить тест на мультиколлинеарность Фаррара – Глоубера. Обосновать отбор факторов для регрессионного анализа.
- •Построить уравнение регрессии. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии.
- •Привести график остатков. Проверить условие гомоскедастичности остатков.
- •Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
Уравнение регрессии: У = -9495,79+21,39 Х1+540,2393Х3
Уmax = -9495,79+21,39 Х1 max +540,2393Х3 max
Х1max = 8212
Х3 max = 87,2
Уmax = -9495,79+21,39 *8212 +540,2393*87,2 = 213267,757
Уmax(80%) = -9495,79+21,39 *8212*0,8 +540,2393*87,2*0,8 =168715,0476
Уmax(90%) = -9495,79+21,39 *8212*0,9 +540,2393*87,2 *0,9 =190991,4023
Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5% или 10% ( = 0,05; = 0,1). Для всех вариантов.
Уровень точности модели характеризует степень отклонения в среднем фактических значений результативной переменной У от ее значений, полученных по модели регрессии (предсказанных). Для оценки уровня точности используются различные ошибки: средняя относительная, стандартная и другие.
Cтандартная
ошибка модели
выводится в первой таблице «Регрессионная
статистика»
отчета по регрессионному анализу. Для
двухфакторной модели эта таблица
представлена на рисунке 8.
Регрессионная статистика |
|
Множественный R |
0,949689 |
R-квадрат |
0,90191 |
Нормированный R-квадрат |
0,847538 |
Стандартная ошибка |
16438,27 |
Наблюдения |
25 |
Рисунок 8. Фрагмент регрессионного анализа для двухфакторной модели
Точность
модели тем лучше, чем меньше ее стандартная
ошибка (это же имеет место и при
использовании для оценки уровня точности
других видов ошибок). Однако, понятие
«чем меньше» является относительным и
зависит от порядка чисел, представляющих
данные задачи. Поэтому модель считается
точной, если стандартная ошибка модели
меньше стандартной ошибки
(среднеквадратического отклонения)
результативного признака Y
.
Стандартную ошибку
легко найти в Excel с помощью статистической
функции СТАНДОТКЛОН.
В данном случае стандартная ошибка модели равна 16438,265, а среднеквадратическое отклонение (или стандартная ошибка) фактора Sу = 50251,44.
Так
как
<
,
то трехфакторная модель регрессии
является точной.
Доверительные
интервалы для отдельных значений
результирующей переменной можно
определить, рассчитав вначале для
каждого уровня ошибки
моделирования по формуле
= 16438,265
tтабл(0,05;22)= 2,07
tтабл(0,1;22)=1,71
U(0,05) = 16438,265 * 2,07 = 34090,87
U(0,1)= 16438,265 * 1,71 = 28226,87
Затем определяется сам доверительный интервал:
нижняя
граница –
,
верхняя
граница –
,
где
– i-ый
уровень
предсказанного значения результата.
Объем выпуска продукции при максимальных значениях факторов Х1,Х3.
Уmax= |
213267,757 |
U(0,05)= |
34090,87491 |
|
|
Уmax-U(0,05) |
Уmax+U(0,05) |
179176,8821 |
247358,6319 |
|
|
Уmax= |
213267,757 |
U(0,1)= |
28226,87363 |
|
|
Уmax-U(0,1) |
Уmax+U(0,1) |
185040,8834 |
241494,6306 |
Прогноз объема выпуска продукции, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
Уmax(80%) = |
168715,0476 |
U(0,05)= |
34090,87491 |
|
|
Уmax(80%)-U(0,05) |
Уmax(80%)+U(0,05) |
134624,1727 |
202805,9225 |
|
|
Уmax(80%) = |
168715,0476 |
U(0,1)= |
28226,87363 |
|
|
Уmax(80%)-U(0,1) |
Уmax(80%)+U(0,1) |
140488,174 |
196941,9212 |
Прогноз объема выпуска продукции, если прогнозные значения факторов составляют 90% от их максимальных значений.
Уmax(90%) = |
190991,4023 |
U(0,05)= |
34090,87491 |
|
|
Уmax(90%)-U(0,05) |
Уmax(90%)+U(0,05) |
156900,5274 |
225082,2772 |
|
|
Уmax(90%) = |
190991,4023 |
U(0,1)= |
28226,87363 |
|
|
Уmax(90%)-U(0,1) |
Уmax(90%)+U(0,1) |
162764,5287 |
219218,2759 |