Критерий Сэвиджа

Рассмотрим более подробно критерий Сэвиджа, вве­денный выше соотношением (3.7). С помощью обозначений

(3.14)

и

(3.15)

формируется оценочная функция

(3.16)

и строится множество оптимальных вариантов решения

. (3.17)

Для понимания этого критерия определяемую соотношением (3.14) величину можно трактовать как макси­мальный дополнительный выигрыш, который достигается, если в состоянии F_j вместо варианта E_i выбрать другой, оптималь­ный для этого внешнего состояния вариант. Мы можем, однако, интерпретировать а_ij и как потери (штрафы), возникающие в состоянии F_j при замене оптимального для него варианта на вариант E_i. Тогда определяемая соотношением (3.15) величина e_ir представляет собой – при интерпретации а_ij в качестве по­терь – максимальные возможные (по всем внешним состояниям F_j, (j=1, ..., n) потери в случае выбора варианта E_i. Те­перь, согласно (3.16) и (3.17) эти максимально возможные поте­ри минимизируются за счет выбора подходящего варианта E_i.

Соответствующее S-критерию правило выбора теперь интер­претируется так.

Каждый элемент матрицы решений ||е_ij|| вычитается из наибольшего результата соответствующего столбца.

Разности a_ij образуют матрицу остатков ||a_ij||. Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей е_ir. Выбира­ются те варианты Е_i0, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение.

По выражению (3.16) оценивается значение результатов тех состояний, которые, вследствие выбора соответствующего рас­пределения вероятностей, оказывают одинаковое влияние на ре­шение. С точки зрения результатов матрицы ||е_ij|| S-критерий связан с риском, однако, с позиций матрицы ||a_ij|| он от риска свободен. В остальном к ситуации принятия решений предъяв­ляются те же требования, что и в случае ММ-критерия.

Применение классических критериев

Из требований, предъявляемых рассмотренными критериями к анализируемой ситуации, становится ясно, что вследствие их жестких исходных позиций они применимы только для идеализированных практических решений. В случаях, когда требуется слишком сильная идеализация, можно одновременно применять поочередно различные критерии. После этого среди нескольких вариантов, отобранных таким образом в качестве оптимальных, приходится все-таки волевым образом выделять некоторое окончательное решение. Такой подход позволяет, во-пер­вых, лучше проникнуть во все внутренние связи проблемы при­нятия решений и, во-вторых, ослабляет влияние субъективного фактора.

Выбор решения по классическим критериям проиллюстриру­ем следующим примером.

Пусть некоторую машину (технологическую установку, кон­вейер, станок и тому подобные) требуется подвергнуть проверке с прио­становкой, естественно, ее эксплуатации. Из-за этого приостанав­ливается выпуск продукции. Если же эксплуатации машины по­мешает не обнаруженная своевременно неисправность, то это приведет не только к приостановке работы, но и дополнительно к поломке.

Варианты решения таковы:

E₁ – полная проверка;

Е₂ – минимальная проверка;

Е₃ – отказ от проверки.

Машина может находиться в следующих состояниях:

F₁ – неисправностей нет;

F₂ – имеется незначительная неисправность;

F₃ – имеется серьезная неисправность.

Результаты включают затраты на проверки и устранение не­исправности, а также затраты, связанные с потерями в продукции и с поломкой. Они приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7. Варианты решения о проверках машины и их оценки (в 10³) согласно ММ- и BL-критериям для q_i = 0,33

	F1	F2	F3	ММ-критерий		BL- критерий
E1	–20,0	–22,0	–25,0	–25,0	–25,0	–22,33
Е2	–14,0	–23,0	–31,0	–31,0		–22,67
Е3	0	–24,0	–40,0	–40,0		–21,33	–21,33

Согласно ММ-критерию следует проводить полную проверку (E₀={Е₁}). BL-критерий в предположении, что все состояния машины рав­новероятны (q_i = 0,33), рекомендует отказаться от проверки (E₀={Е₁}). Табл. 3.8 иллюстрирует применение S-критерия. Им в качестве оптимальной рекомендуется минимальная проверка.

Наш пример сознательно выбран так, что каждый критерий предлагает новое решение. Неопределенность состояния, в ко­тором проверка застает машину, превращается теперь в отсут­ствие ясности, какому же критерию следовать. Таким образом, мы вроде бы мало что выиграли. Самое большее, можно было бы проверить после этого, не принимают ли величины e_ir для какого-нибудь критерия приблизительно равные значения, как, например, e_2r = 14,0·10³ и e_3r = 15,0·10³ в табл. 3.8; рекоменда­ции такого критерия выглядят менее убедительными. Посколь­ку различные критерии связаны с различными же аспектами ситуации, в которой принимается решение, лучше всего для сравнительной оценки рекомендаций тех или иных критериев получить дополнительную информацию о самой ситуации. Если принимаемое решение относится к сотням машин с одинаковы­ми параметрами, то целесообразно придерживаться BL-критерия. Если же число реализации невелико, то больший вес при­обретают более осторожные рекомендации S- или ММ-критериев.

В области технических задач различные критерии часто при­водят к одному результату. Предположим, что в рассматривае­мом примере серьезная неисправность (состояние F₃) встреча­ется вдвое чаще, чем любое другое состояние (q₁ = q₂; q₃ = 0,5); тогда ВL-критерий, как и ММ-критерий, рекомендует полную проверку (Eo ={E₁}).

Таблица 3.8. Матрица остатков для примера «Решения о проверках машины» и их оценка (в10³) согласно S-критерию

	F1	F2	F3	S-критерий
E1	+20,0	0	0	+20,0
Е2	+14,0	+1,0	+6,0	+14,0	+14,0
Е3	0	+2,0	+15,0	+15,0

Бывают и такие ситуации, когда все критерии дают одина­ковые результаты. Если для нашего примера (табл. 3.7) с помощью соответствующих мероприятий удастся так снизить затраты на полную проверку, что в соответствующей строке мы будем иметь е₁₁=18,0.10³, e₁₂= –20,0·10³ и e₁₃=22,0·10³, то все три применявшихся критерия предпишут полную про­верку.

Всякий вариант, избираемый в данном случае всеми рассмот­ренными критериями, является слабодоминирующим. Сильное доминирование имеет место, когда для всех результатов е₁₁ од­ного из рассматриваемых вариантов справедливо

e_1j  e_ij для j=1, .... п

и

e_1j < e_ij хотя бы для одного j.

Над указанным вариантом Е₁ остальные варианты доминируют. Его можно исключить из матрицы решений, так как для всяко­го F_j он дает худший результат, чем другие.

Если какой-либо вариант Е₁ доминирует сильно, то есть выпол­няются условия

e_1j e_ij для всех j=1, .... п и

e_1j > e_ij хотя бы для одного j,

то даже при отсутствии информации о возможных внешних состояниях F_j никакой проблемы относительно принимаемого решения нет. Для всякого F_j вариант Е₁ – наилучший.