1. Перше завдання - виконання тесту.

Порядок проведення комплексного тесту з дисципліни.

Комплексний тест з дисципліни «Фінансовий інжиніринг» міститься у комп’ютерній мережі КНЕУ, до якої кожний студент має свій доступ. Доступ знаходиться на кафедрі і буде переданий на загальну почту. У разі виникнення певних проблем з вирішенням тестів звертатися у комп’ютерний відділ за телефоном (044) 3716159.

Кожний студенту має виконати 25 тестів на загальну оцінку 50 балів( 2 бали за кожний тест) за 2 спроби по 30 хвилин з 18 лютого по 17 березня.

Приклади завдань, що включені до комплексного тесту.

1.Засіб вивчення діяльності інших компаній з метою використання їх позитивного досвіду і досягнень у своїй власній роботі - це:

А) фінансовий аналіз;

Б) фінансовий інжиніринг;

В) бенчмаркінг.

2. Система методів і прийомів, що використовуються для створення бізнесу, який задовольняє цілям, що поставлені перед організацією – це:

А) інжиніринг бізнесу;

Б) фінансовий інжиніринг;

В) статистична звітність.

Перелік питань,

які охоплюють зміст дисципліни і знання яких необхідно для написання комплексного тесту.

1. Поняття , інструменти, стратегії та технології фінансового інжинірингу.

2. Фактори розвитку фінансового інжинірингу. Середовище функціонування фінансового інжинірингу.

3. Фінансові інновації і фактори, що стимулюють їх появу.

4. Бенчмаркінг у фінансовому інжинірингу.

5. Фінансовий інженер: функції, база знань, можливості професійного росту.

6. Фінансовий інжиніринг і фінансовий аналіз.

7. Грошовий (фінансовий) потік. Класифікація.

8. Приведена, чиста і майбутня вартість грошових потоків.

9. Корисність та його правильна функція.

10. Ставка дисконтування. Ставки до і після вирахування податків.

11. Ануїтет та формула його майбутньої вартості.

12. Фінансовий портфель та портфельна теорія. Інвестиційний горизонт.

13. «Довга» та «коротка» позиція та роль важеля.

14. Оцінка вартості боргових інструментів.

15. Інвестиційні ризики на ринках боргових цінних паперів. Систематична і несистематична компоненти ризику.

16. Спекуляція. Спекулянт і маніпулятор.

17. Арбітраж та його форми.

18. Гіпотеза ефективного ринку.

19. Фінансовий продукт та його види.

20. Нормативна модель розробки нового фінансового продукту та її стадії.

21. Дериватив та його основні види.

22. Міжнародний ринок деривативів та його сучасні тенденції.

23. Форварди. Ризики, що хеджуються за допомогою форвардів.

24. Ф’ючерсний контракт та його особливості.

25. Порівняльна характеристика між форвардними і ф’ючерсними операціями.

26. Угода про майбутню процентну ставку .

27. Свопи. Своповий дилер

28. Одноперіодні опціони та їх характеристика.

29. Комбіновані стратегії опціонів.

30. Багатоперіодні опціони.

31. Ринки цінних паперів з фіксованим доходом та їх інструменти.

32. Ринок привілейованих акцій та його інструменти.

33. Інструменти з плаваючою ставкою.

34. Ринок іпотечних боргових зобов’язань.

35. Порівняльна характеристика ринку іноземних облігацій і єврооблігацій.

36. Останні інновації на ринку боргових цінних паперів.

37. Власний капітал і пов’язані з ним інструменти.

38. Гібридні цінні папери та їх типи.

39. Мотивація інвестора і мотивація емітента у створенні гібридного інструмента.

40. Процес управління активами і пасивами у фінансовому інжинірингу.

41. Хеджування як метод управління ризиками. Коефіцієнт хеджування.

42. Перетворення корпорацій та його види.

43. Арбітраж. Закон однієї ціни.

44. Синтетичні цінні папери. Якісні відмінності між синтетичними та реальними цінними паперами.

45. Глобалізація фінансової системи та її значення. Фінансова революція та її аспекти.

46. Глобалізація, фінансовий інжиніринг та валютна політика.

47. Використання авторського права для захисту фінансового продукту.

48. Використання патенту для захисту фінансового продукту.

49. Застосування закону про нечесну конкуренцію для захисту цінного паперу.

50. Використання торговельної чи сервісної марки для захисту цінних паперів.