- •Під редакцією в.Н. Парсяка
- •Передмова
- •Розділ 1. Методи дослідження і моделювання соціально-економічних систем
- •1.1. Економічна система як об’єкт моделювання
- •1.2. Етапи економіко-математичного моделювання
- •1.3. Класифікація економіко-математичних методів і моделей
- •Розділ 2. Особливості економетричних моделей
- •2.1. Загальне поняття економетричної моделі
- •2.2. Формування сукупності спостережень
- •2.3. Поняття однорідності спостережень
- •2.4. Точність вихідних даних
- •2.5. Вибір змінних і структура зв’язків
- •2.6. Основні складові частини класичної моделі нормальної регресії
- •Розділ 3. Парна лінійна регресія
- •3.1. Суть задачі побудови парної лінійної регресії
- •3.2. Передумови застосування методу найменших квадратів (1мнк)
- •3.3. Мнк для парної лінійної регресії
- •3.4. Поняття про ступені вільності
- •3.6. Інтервали довіри для параметрів та
- •3.7. Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку
- •3.8. Коефіцієнт детермінації
- •3.9. Перевірка парної лінійної регресії на адекватність за -критерієм Фішера
- •3.10. Прогнозування за моделями парної лінійної регресії
- •Приклад 1. Лінійна парна регресія
- •Розділ 4. Нелінійні моделі та їх лінеаризація
- •Приклад 2. Нелінійна парна регресія
- •Розділ 5. Багатофакторна лінійна регресія
- •5.1. Класична лінійна багатофакторна модель
- •5.2. Основні припущення в багатофакторному регресійному аналізі
- •5.3. Етапи побудови багатофакторної регресійної моделі
- •5.4. Розрахунок невідомих параметрів багатофакторної регресії за мнк
- •5.5. Перевірка гіпотез щодо параметрів багатофакторної регресії в матричному вигляді
- •5.6. Знаходження інтервалів довіри для параметрів
- •5.7. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
- •5.8. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації
- •5.10. Коефіцієнт детермінації та оцінений коефіцієнт детермінації
- •5.10. Перевірка моделі на адекватність за f - критерієм Фішера
- •5.11. Прогнозування за багатофакторною регресійною моделлю
- •Приклад 3. Багатофакторна лінійна регресія
- •Приклад 4. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
- •Приклад 5. Оцінка коефіцієнтів детермінації
- •Приклад 6. Перевірка адекватності моделі
- •Розділ 6. Мультиколінеарність
- •6.1. Поняття мультиколінеaрності
- •6.2. Ознаки мультиколінеарності
- •6.3. Алгоритм Фаррара-Глобера
- •Розділ 7. Автокореляція
- •7.1. Поняття автокореляції
- •7.2. Наслідки автокореляції залишків
- •7.3. Перевірка наявності автокореляції Критерій Дарбіна-Уотсона
- •7.4. Критерій фон Неймана
- •7.5. Нециклічний коефіцієнт автокореляції
- •7.6. Циклічний коефіцієнт автокореляції
- •Розділ 9. Гетероскедастичність
- •9.1. Поняття гетероскедастичності
- •9.2. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію
- •9.3. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта
- •Приклад 8. Перевірка наявності гетероскедастичності
- •Розділ 10. Економетричні симультативні моделі
- •10.1. Системи одночасних структурних рівнянь
- •10.2. Загальні поняття про методи оцінювання
- •10.3. Попередні відомості про структурні моделі. Ілюстративний приклад
- •10.4. Структурні моделі скороченої форми
- •10.5. Проблема ототожнення в симультативних моделях
- •10.6. Основні правила ототожнення
- •10.7. Рангова умова ототожнення
- •10.8. Методи оцінювання невідомих параметрів симультативних моделей
- •Приклад 9. Побудова системи одночасних структурних рівнянь
- •Розділ 11. Економетричний аналіз виробничих функцій
- •11.1. Гранично агреговані моделі відтворювальних процесів
- •11.2. Різновиди виробничих функцій
- •11.3. Виробнича функція Кобба-Дугласа
- •Приклад 10. Виробнича функція Кобба-Дугласа
- •Розділ 12. Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів
- •12.1. Поняття економічних рядів динаміки
- •12.2. Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників
- •12.3. Згладжування тимчасових рядів економічних показників
- •12.4. Тренд-сезонні економічні процеси і їх аналіз
- •12.5. Ітераційні методи фільтрації
- •Приклад 11. Метод Четверикова
- •12.6. Статистичні методи оцінки рівня сезонності
- •Приклад 12. Оцінка рівня сезонності часового ряду
- •Розділ 13. Моделі прогнозування економічних процесів
- •13. 1. Метод екстраполяції на основі кривих зростання економічної динаміки
- •13.2. Методи оцінки параметрів кривих зростання
- •13.3. Оцінка адекватності і точності трендових моделей
- •Приклад 13. Ооцінка адекватності і точності трендової моделі
- •13.4. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей
- •Приклад 14. Оцінка прогнозу на основі трендової моделі
- •Список використаної літератури
- •Додатки Додаток а. Процентилі t-розподілу
- •Додаток e. Критичні значення для відношення фон Неймана
ГУРЧЕКОВ О. П., ЄФІМОВА Г. В., МАРУЩАК С. М.
НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
МАГІСТРАНТА
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Навчальний посібник
ЧАСТИНА ДРУГА
Під редакцією в.Н. Парсяка
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
Миколаїв 2013
УДК
Гурчеков О. П., Єфімова Г. В., Марущак С. М.
Наукове дослідження магістранта. Економетричне моделювання : Навчальний посібник. – Миколаїв: видавництво НУК, 2013. – 183 с.
В навчальному посібнику розглянуто основні питання, пов’язані з побудовою та дослідженням економетричних моделей, які описують кореляційно-регресійний зв’язок між кількісними економічними показниками, використанням їх в аналізі та прогнозуванні.
Адресований особам, що набувають фахових компетенцій за галузями знань «Економіка та підприємництво» й «Менеджмент та адміністрування».
Рецензенти:
______________ доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної роботи
______________ доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,
лист №__ від __. __. 2013 р.
Рекомендовано до друк Вченою радою Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
протокол № __ від__. __. 2013 р.
© Гурченков О. П., Єфімова Г. В., Марущак С. М., 2013
ISBN
ЗМІСТ
стр.
ПЕРДМОВА…………………………………………………………………. |
|
|
Розділ 1. Методи дослідження і моделювання соціально-економічних систем……………………………………………………………………….. |
|
|
|
1.1. Економічна система як об’єкта моделювання…………………….. |
|
|
1.2. Етапи економіко-математичного моделювання…………………... |
|
|
1.3. Класифікація економіко-математичних методів і моделей……… |
|
Розділ 2. Особливості економетричних моделей…………………………. |
|
|
|
2.1. Загальне поняття економетричної моделі………………………… |
|
|
2.2. Формування сукупності спостережень……………………………. |
|
|
2.3. Поняття однорідності спостережень………………………………. |
|
|
2.4. Точність вихідних даних…………………………………………… |
|
|
2.5. Вибір змінних і структура зв’язків………………………………... |
|
|
2.6. Основні складові частини класичної моделі нормальної регресії.. |
|
|
2.7. Специфікація моделі……………………………………………….. |
|
Розділ 3. Парна лінійна регресія…………………………………………… |
|
|
|
3.1. Суть задачі побудови парної лінійної регресії……………………. |
|
|
3.2. Передумови застосування методу найменших квадратів (1МНК). |
|
|
3.3. МНК для парної лінійної регресії…………………………………. |
|
|
3.4. Поняття про ступені вільності…………………………………….. |
|
|
3.5. t-тест Ст’юдента для перевірки на значимість параметрів b0 та b1, знайдених за МНК…………………………………………………… |
|
|
||
|
3.6. Інтервали довіри для параметрів β0 та β1 …………………………. |
|
|
3.7. Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку.. |
|
|
3.8. Коефіцієнт детермінації……………………………………………. |
|
|
3.9. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність за F-критерієм Фішера……………………………………………………….. |
|
|
3.10. Прогнозування за моделями простої парної регресії……………. |
|
Приклад 1. Лінійна парна регресія…………………………………………. |
|
|
Розділ 4. Нелінійні моделі та їх лінеаризація……………………………… |
|
|
Приклад 2. Нелінійна парна регресія………………………………………. |
|
|
Розділ 5. Багатофакторна лінійна регресія………………………………… |
|
|
|
5.1. Класична лінійна багатофакторна модель………………………… |
|
|
5.2. Основні припущення в багатофакторному регресійному аналізі... |
|
|
5.3. Етапи побудови багатофакторної регресійної моделі…………… |
|
|
5.4. Розрахунок невідомих параметрів багатофакторної регресії за методом найменших квадратів (МНК)………………………………… |
|
|
5.5. Перевірка гіпотез щодо параметрів багатофакторної регресії в матричному вигляді…………………………………………………… |
|
|
5.6. Знаходження інтервалів довіри для параметрів………………….. |
|
|
5.7. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії.. |
|
|
5.8. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації……………….. |
|
|
5.9. Коефіцієнт детермінації R2 та оцінений коефіцієнт детермінації.. |
|
|
5.10. Перевірка моделі на адекватність за F-критерієм Фішера……… |
|
|
5.11. Прогнозування за багатофакторною регресійною моделлю……. |
|
Приклад 3. Багатофакторна лінійна регресія……………………………… |
|
|
Приклад 4. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії……………………………………………………………………….. |
|
|
Приклад 5. Оцінка коефіцієнтів детермінації……………………………... |
|
|
Приклад 6. Перевірка адекватності моделі………………………………... |
|
|
Розділ 6. Мультиколінеарність…………………………………………….. |
|
|
|
6.1. Поняття мультиколінеaрності …………………………………….. |
|
|
6.2. Ознаки мультиколінеарності……………………………………….. |
|
|
6.3. Алгоритм Фаррара-Глобера……………………………………….. |
|
Приклад 7. Алгоритм Фаррара-Глобера…………………………………… |
|
|
Розділ 7. Автокореляція…………………………………………………….. |
|
|
|
7.1. Поняття автокореляції……………………………………………… |
|
|
7.2. Наслідки автокореляції залишків…………………………………. |
|
|
7.3. Перевірка наявності автокореляції Критерій Дарбіна-Уотсона…. |
|
|
7.4. Критерій фон Неймана……………………………………………… |
|
|
7.5. Нециклічний коефіцієнт автокореляції……………………………. |
|
|
7.6. Циклічний коефіцієнт автокореляції………………………………. |
|
Розділ 9. Гетероскедастичність…………………………………………….. |
|
|
|
9.1. Поняття гетероскедастичності…………………………………….. |
|
|
9.2. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію μ…………… |
|
|
9.3. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта………………………. |
|
Приклад 8. Перевірка наявності гетероскедастичності…………………... |
|
|
Розділ 10. Економетричні симультативні моделі…………………………. |
|
|
|
10.1. Системи одночасних структурних рівнянь……………………… |
|
|
10.2. Загальні поняття про методи оцінювання……………………….. |
|
|
10.3. Попередні відомості про структурні моделі. Ілюстративний приклад…………………………………………………………………… |
|
|
10.4. Структурні моделі скороченої форми……………………………. |
|
|
10.5. Проблема ототожнення в симультативних моделях……………. |
|
|
10.6. Основні правила ототожнення……………………………………. |
|
|
10.7. Рангова умова ототожнення |
|
|
10.8. Методи оцінювання невідомих параметрів симультативних моделей…………………………………………………………………… |
|
Приклад 9. Побудова системи одночасних структурних рівнянь……….. |
|
|
Розділ 11. Економетричний аналіз виробничих функцій………………… |
|
|
|
11.1. Гранично агреговані моделі відтворювальних процесів……….. |
|
|
11.2. Різновиди виробничих функцій…………………………………... |
|
|
11.3. Виробнича функція Кобба-Дугласа……………………………… |
|
Приклад 10. Виробнича функція Кобба-Дугласа…………………………. |
|
|
Розділ 12. Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів…… |
|
|
|
12.1. Поняття економічних рядів динаміки……………………………. |
|
|
12.2. Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників………………………………………………………………… |
|
|
12.3. Згладжування тимчасових рядів економічних показників……… |
|
|
12.4. Тренд-сезонні економічні процеси і їх аналіз……………………. |
|
|
12.5. Ітераційні методи фільтрації……………………………………… |
|
Приклад 11. Метод Четверикова…………………………………………… |
|
|
|
12.6. Статистичні методи оцінки рівня сезонності……………………. |
|
Приклад 12. Оцінка рівня сезонності часового ряду……………………… |
|
|
Розділ 13. Моделі прогнозування економічних процесів………………… |
|
|
|
13. 1. Метод екстраполяції на основі кривих зростання економічної динаміки………………………………………………………………….. |
|
|
13.2. Методи оцінки параметрів кривих зростання……………………. |
|
|
13.3. Оцінка адекватності і точності трендових моделей……………... |
|
Приклад 13. Ооцінка адекватності і точності трендової моделі…………. |
|
|
|
13.4. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей…………………………………………………………………… |
|
Приклад 14. Оцінка прогнозу на основі трендової моделі……………….. |
|
|
Список використаної літератури…………………………………………… |
|
|
Додатки ……………………………………………………………………… |
|
|