Контрольные вопросы по курсу финансовая математика

1. Что такое процент (процентные деньги)? Какие способы начисления процентов вам известны?

В осн любой кредит оп-ции, те. Передачи денег в долг заемщику от кредитора лежит стремление получить доход.

Абсолютная вел-на дохода, полученная кредитором за передачу денег в долг в люб ее форме ( выдача в судде, учет векселя, продажа товара в кредит) наз-ся процентными деньгами ( процентами)

Проценты- т.к. вел-на платы за кредит опр-ся как соот-щий % ( в мат смысле) от суммы кредита.

Вел-на полученного дохода опр-ся исходя из

А) вел-ны вкладываемого капитала Р

Б) срока n, на к-ый вкладывается капитал

В) размера и вида % ставки.

В практике сущ-ют разли способы начисления %, зависящих от условий контракта. Соот-но применяют различ виды % ставок.

Ставки могут применятся к одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока ссуды или к сумме с начисленными в предыдущем периоде процентами.

В 1-ом случае они наз-ся простыми, а во 2-ом- сложными % ставками.

Сущ-ет 2 принципа: 1) от настоящего к будущему 2) от будущего к настоящему.

Соот-но применяют ставки нарощения и дисконтные (учетные) ставки.

2. Как изменяется стоимость денег во времени? За счет чего это происходит?

Фин мат-ка позволяет использовать динамич фин расчеты, к-ые учитываеют временную ценность денег. Учет временного ф-ра состоит в начислении % на ден вел-ны. Осн принципом динамич.фин.расчетов явля-ся принцип временной ценности денег ( сумма деег, к-ыми мы владеем сегодня, всегда более ценна, чем та же сумма, к-ая гарантирована может быть получена в будущем) Этот принцип наз-ся принцип неравноценности деег, относящихся к разными моментам времени.

3. Формула простых процентов. Что показывает множитель наращения простых процентов?

К нарощению по простым % обычно прибегают при выдаче кракосрочных ссуд ( до 1 года) или в случаях , когда % не присоединяется к сумме долга, а периодически выплачивается.

Ф-ла простых % : S=P+I=P+P*i*n= P*(1+i*n)

Где (1+i*n) - множитель наращения простых %.

4. Чем отличаются точные проценты от обыкновенных?

В случаем. Когда срок фин сделки на равен целому числу лет, интервалы начисления % выражют дробным числом, как отношение числа дней функционирования сделки к числу дней в году. Здесь возможно неск-ко вариантов расчета % различающихся выбором временной базы и способом измерения срока пользования ссудой.

Часто за базу измерения времени берут год, условно состоящий из 360 дней ( 360=12*30). В этом случае говорят, что вычисляют обыкновенные %.

В отличии от него, точный % получают, когда за базу берут действительное число дней в году ( 365 или 366)

5. Какие три способа начисления простых процентов используют на практике? Какие из них выгодны для кредитора, какие – для заёмщика?

1 вид. Точные проценты с точным числом дней ссуды ( Схема 365/365)

Британская практика.

Этот м-д дает самые точные рез-ты. Применяется в США, Англии, Португалии.

2 вид Обыкновенные % с точным числом дней ссуды. ( Схема 365\360)

Французкая практика.

М-д наз-ся банковским. Исп-ся во Франции, Швейцарии, Бельгии.

3 вид. Обыкновенные % с приближенным числом дней ссуды ( схема 360\360)

Германская практика.

Применяется только когда, когда не требуется большей точности при промежуточных расчетах.

В Германии, Швеции, Дании.

В Разных банках Р-сии применются все три способа.