12. Методы управления доходностью кредитного портфеля.

Существует несколько методов управления доходностью банка:

Метод «стоимость плюс». Метод учитывает стоимость привлеченных средств и все затраты банка, связанные с выдачей кредита. Необходимым условием применения такого подхода к ценообразованию по кредитным операциям является наличие у банка эффективной системы учета затрат по каждому кредиту, а также управленческой информации. Главным недостатком этого метода выделяют игнорирование рыночных факторов, таких как спрос и предложение, состояние кредитного рынка, конкуренция и др.

Метод «базовая ставка плюс». Суть метода состоит в определении кредитной ставки как суммы базовой ставки и кредитного спреда. За базовую можно взять ставку предложения межбанковского регионального рынка; ставку первоклассного заемщика; ставки международных рынков (LIBOR, FIBOR и др.), другие ставки, которые являются общепринятыми на конкретных рынках.

Метод «надбавки». Метод «надбавки» состоит в определении кредитной ставки как суммы процентных затрат привлечения средств на денежном рынке и надбавки. Надбавка включает премию за кредитный риск и прибыль банка. В основном такой метод ценообразования используется для выдачи кредитов большим фирмам на короткие сроки (до 30 дней).

Метод «анализа доходности клиента». Метод «анализа доходности клиента» базируется на учете всех взаимоотношений с конкретным клиентом.

13. Политика управления ликвидностью кредитного портфеля.

В рамках оценки качества всего кредитного портфеля, необходимо проводить оценку каждого сегмента кредитования по критериям риска, доходности и ликвидности. Так, с точки зрения доходности более прибыльными для банка являются потребительские ссуды, менее прибыльными - межбанковские кредиты. Рискованность кредитных вложений можно оценить, исходя из доли просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов (как показывает практика, наиболее рискованным для банков видом кредитных операций является потребительское кредитование).

При оценке ликвидности необходимо понимать, чем короче срок ссуды, тем она более ликвидная и наоборот, удлинение сроков кредитования снижает ликвидность и увеличивает кредитный риск. Обычно в банках структура кредитного портфеля по срокам размещения "привязывается" к срокам привлечения депозитов (исходя из банковской практики, большая часть кредитных ресурсов размещается на короткий и средний срок - от 3 месяцев до 3 лет). В последнее время кредитные организации стали проявлять заинтересованность в реализации программ кредитования долгосрочного характера (в основном, за счет ипотеки), что положительным образом отражается на развитии отечественной экономики, однако приводит к увеличению кредитного риска по ним в связи с возможным ухудшением за такой период финансового положения заемщика.

14. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования.

Конкурентоспособность КБ — это способность банка эффективно конкурировать на рынке как продавец и как покупатель, привлекая деньги у физических лиц и предприятий с целью, в конечном счете, максимизации прибыли. С другой — это показатель его преимущества перед банками-конкурентами в определенный временной промежуток на рассматриваемом рынке. Она определяется большим числом факторов: конкурентоспособность продуктов и услуг, финансовое положение, общую экономическую ситуацию в стране (регионе) и т.д. Данный показатель может быть рассчитан как по банку в целом, так и по выбранным (целевым) сегментам обслуживания (кредитование.).

Факторы, влияющие на конкурентоспособность КБ: Внешние : Государственное регулирование банковской деятельности, Состояние отечественных и зарубежных фондовых рынков. Степень доверия к банковской системе. Насыщенность территории обслуживания банками-конкурентами. Условия предоставления услуг банками-конкурентами.

Внутренние: Надежность, доверие к банку. Качество услуг. Удобство оказания услуг. Сопутствующий сервис. Имидж — целостная совокупность ассоциаций и впечатлений, представляющая банк в сознании потребителя.

Другие: Цена банковских услуг. Количество точек продаж и действующих банкоматов.

Предлагается использовать для оценки конкурентоспособности КБ рейтинговый способ оценки — систему проведения расчетов, результатом которой является присвоение определенного рейтинга (оценки) исследуемому банку

Алгоритм проведения анализа: 1 Выбор анализируемого банка.2Отбор банков-конкурентов.3 Сбор финансовой и нефинансовой инфо о банке.4 Расчет показателей.5 Проведение анализа, суммирование баллов. 6. Определение оценки конкурентоспособности банка. 7 Разработка рекомендаций.

Для оценки конкурентоспособности банка важно рассмотреть особенности его работы на ключевых сегментах. В связи с этим была разработана новая методика, результатом которой является отнесение исследуемой кредитной организации к одной из пяти категорий по уровню конкурентоспособности. подход основан на разделении банковской конкурентоспособности на пять секторов анализа, имеющих разный вес в итоговой оценке.Присвоение итогового рейтинга зависит от суммы набранных баллов и имеет шкалу распределения: высокий уровень — более 80, средний — 60–79, умеренный — 50–59, низкий — 20–49, очень низкий — менее 20.

Методика оценки конкурентоспособности включает в себя 5 блоков показателей (секторов) (рис. 2), и по каждому сектору в зависимости от коэффициента значимости (Кз) распределяется определенное количество баллов. Максимальный рейтинговый балл установлен условно в размере 200 баллов. Сектор 1- фин состояние- 70 баллов(0,35); 2 – динамика и корреляция фин показателей – 20 баллов(0,1); 3 Конкурентоспособность услуг и продуктов- 60 баллов(0,3); 4 Уровень присутствия банка на рынке- 40 баллов(0,2); 5 Общая эк ситуация – 10 баллов(0,05)