- •1. Методика анализа финансового состояния банка
- •2.Методика оценки качества активов банка
- •3. Методология и показатели текущего планирования в сфере кредитования
- •4. Предполагаемые аналитические инструменты в процессе анализа банковской деятельности
- •5. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования
- •6. Основы управления кредитным портфелем банка
- •7. Организация и оптимизация кредитного процесса в кб
- •8. Теоретические основы и понятия формирования кредитного портфеля банка
- •10. Методы оценки и показатели качества кредитного портфеля кб. Сводная оценка качества кредитного портфеля
- •11. Современные концепции управления кредитным портфелем коммерческих банков.
- •12. Методы управления доходностью кредитного портфеля.
- •13. Политика управления ликвидностью кредитного портфеля.
- •14. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования.
- •15. Управление кредитными операциями коммерческого банка
- •16. Процентная политика банка. Методы ценообразования по кредитам
- •17. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель 2, Базель 3.
- •18. Система риск-менеджмента в процессе реализации политики управления рисками.
- •19. Понятие кредитного риска. Типология банковского кредитного риска. Методы управления кредитным риском.
- •20. Критерии формирования и управления кредитным риском банка.
- •21. Совр методы оценки кред риска. Измерение банковск кред риска по методологии VaR.
- •24. Способы и методы предупреждения минимизации кред риска.
- •25. Страхование банковских кредитных рисков
- •26. Совершенствование методики расчета кред рисков по корпорат-м клиентам.
- •29.Скоринг как метод оценки кредитного риска
- •30.Способы обеспечения возврата кредита
- •31.Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков.
- •32.Основные нормативные требования банковского кредитования.
- •33.Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
- •34.Принципы, функции и виды кредитной политики кб.
- •35.Содержания и требования к кредитной политике. Проблемы формирования кредитной политики кб.
- •36.Стратегии управления кредитным портфелем и меры по ограничению кредитных рисков
- •37.Технология оценки банками кредитоспособности заёмщиков
- •38.Система коэффициентов ликвидности, финансовой независимости, деловой активности и рентабельности, характеризующие кредитоспособность заёмщика.
- •39.Методика рейтинговой оценки кредитоспособности заёмщиков Сбербанка
- •40.Роль цб России в регулировании эф-ти функц-я кб
- •41. Порядок формирования фонда обязательных резервов
- •42. Риски мошеннических действий при получении кредита и меры защиты от них
- •43. Создание и функционирование кредитного бюро. Особенности работы с проблемными кредитами.
- •44. Международные кредитные рейтинги
- •45. Национальные системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования
- •46. Тенденции развития кредитных операций в российских коммерческих банка
41. Порядок формирования фонда обязательных резервов
Фонд обязательных резервов (ФОР) представляет собой часть привлеченных ресурсов коммерческих банков, которые депонируются в ЦБ РФ. Он формируется с целью: 1. проведения единой денежно-кредитной политики, регулирования денежной массы находящейся в обращении 2. обеспечения возможности банка своевременно выполнить перед клиентами обязательства по возврату ранее привлеченных денежных средств. Это обусловлено тем, что депонируемые в этом фонде средства не могут быть использованы банком в качестве кредитных ресурсов. 3. создание источников средств для рефинансирования коммерческих банков.
Размер обязательных резервов, депонируемых в Банке России, устанавливается в процентном отношении к общей сумме денежных средств, привлеченных коммерческим банком или кредитным учреждением. При этом, в составе привлеченных средств не учитываются: кредиты, полученные у других банков и кредитных учреждений; кредитные ресурсы, предоставленные Банком России Правительству Российской Федерации на осуществление целевых программ; начисленные, но не выплаченные проценты по депозитам, межбанковским и централизованным кредитам, а также дивиденды акционерам; облигационные займы.
Нормы обязательных резервов, в соответствии с которыми коммерческие банки и кредитные учреждения депонируют средства в фонде обязательных резервов, устанавливаются Советом Директоров Банка России в зависимости от сроков привлечения средств и депозитов.
Формирование фонда обязательных резервов производится путем перечисления денежных средств с корреспондентского счета. Покрытие обязательных резервов различными видами приносящих доход активов не допускается.
42. Риски мошеннических действий при получении кредита и меры защиты от них
Цель мошенников заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Убытки компаний от мошенничества являются намного более существенными. Одним из самых «лакомых кусочков» для мошенников является банковская сфера, т.к. там задействованы огромные денежные средства. Наибольшую опасность для банков представляет мошенничество в области кредитных карт и непосредственно самих кредитов. Убытки от такой вредительской деятельности измеряются миллионами долларов ежегодно, а количество клиентов, в простонародье называемых «кидалами», тех, кто берут деньги, заранее не намереваясь их возвращать, растет с каждым днем. Мошенникам даже не приходится думать над сложной схемой обмана. Ведь можно просто взять кредит и не отдать его. Несмотря на то, что в наше время мошенничество в банковской сфере стало достаточно распространенным явлением, это вовсе не означает, что банки должны признать этот факт и смириться с ним. Банки постепенно внедряют у себя методы, направленные на превентивное выявление и предотвращение мошенничества. Западные специалисты выделяют несколько видов алгоритмических систем, используемых для оценки потенциальных заемщиков, снижения кредитного риска, предотвращения мошенничества. В своей работе они говорят о следующих видах. Во-первых, это «взвешенный матричный метод». Этот подход оценивает, взвешивает все заданные характеристики и классифицирует их как более и менее существенные для определения риска мошенничества. Следующий метод - это «алгоритм ближайшего соседа». Он позволяют выделять кластеры сколь угодно сложной формы при условии, что различные части таких кластеров соединены цепочками близких друг к другу элементов. Прогнозирование неизвестных значений выполняется на основе явного сравнения нового объекта с известными примерами. Метод довольно эффективен для решения задачи обнаружения мошенничества. И последний, «мульти-алгоритмический подход» предлагает для более точной классификации использовать не один конкретный алгоритм, а сразу несколько. Такое комбинирование способствует получению более точных результатов. Авторы подчеркивают, что нет универсальных методов обнаружения мошенничества, как нет и универсальных ситуаций. В каждой кредитной организации специфический портфель активов, другие присущие только ей особенности. Поэтому для выявления и предотвращения мошенничества необходимо применять разные методы, в разных модификациях и сочетаниях. На перечисленных выше алгоритмах строится большинство западных систем обнаружения мошенничества в банковской сфере. В последнее время в связи с расширением рынка потребительского кредитования банки, столкнувшись с целой армией мошенников, стали осознавать как необходимость систем оценки кредитного риска, так и проявлять все больший интерес к системам распознавания мошенничества. А те кредитные организация, которые уже внедрили у себя отечественные системы выявления мошенников, уже успели оценить несомненное превосходство искусственного разума над разумом человека в решении этой проблемы.