- •1. Методика анализа финансового состояния банка
- •2.Методика оценки качества активов банка
- •3. Методология и показатели текущего планирования в сфере кредитования
- •4. Предполагаемые аналитические инструменты в процессе анализа банковской деятельности
- •5. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования
- •6. Основы управления кредитным портфелем банка
- •7. Организация и оптимизация кредитного процесса в кб
- •8. Теоретические основы и понятия формирования кредитного портфеля банка
- •10. Методы оценки и показатели качества кредитного портфеля кб. Сводная оценка качества кредитного портфеля
- •11. Современные концепции управления кредитным портфелем коммерческих банков.
- •12. Методы управления доходностью кредитного портфеля.
- •13. Политика управления ликвидностью кредитного портфеля.
- •14. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования.
- •15. Управление кредитными операциями коммерческого банка
- •16. Процентная политика банка. Методы ценообразования по кредитам
- •17. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель 2, Базель 3.
- •18. Система риск-менеджмента в процессе реализации политики управления рисками.
- •19. Понятие кредитного риска. Типология банковского кредитного риска. Методы управления кредитным риском.
- •20. Критерии формирования и управления кредитным риском банка.
- •21. Совр методы оценки кред риска. Измерение банковск кред риска по методологии VaR.
- •24. Способы и методы предупреждения минимизации кред риска.
- •25. Страхование банковских кредитных рисков
- •26. Совершенствование методики расчета кред рисков по корпорат-м клиентам.
- •29.Скоринг как метод оценки кредитного риска
- •30.Способы обеспечения возврата кредита
- •31.Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков.
- •32.Основные нормативные требования банковского кредитования.
- •33.Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
- •34.Принципы, функции и виды кредитной политики кб.
- •35.Содержания и требования к кредитной политике. Проблемы формирования кредитной политики кб.
- •36.Стратегии управления кредитным портфелем и меры по ограничению кредитных рисков
- •37.Технология оценки банками кредитоспособности заёмщиков
- •38.Система коэффициентов ликвидности, финансовой независимости, деловой активности и рентабельности, характеризующие кредитоспособность заёмщика.
- •39.Методика рейтинговой оценки кредитоспособности заёмщиков Сбербанка
- •40.Роль цб России в регулировании эф-ти функц-я кб
- •41. Порядок формирования фонда обязательных резервов
- •42. Риски мошеннических действий при получении кредита и меры защиты от них
- •43. Создание и функционирование кредитного бюро. Особенности работы с проблемными кредитами.
- •44. Международные кредитные рейтинги
- •45. Национальные системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования
- •46. Тенденции развития кредитных операций в российских коммерческих банка
2.Методика оценки качества активов банка
Активы банка — объекты собственности, имеющие денежную оценку, и принадлежащие банку. Важным качеством активов банка является принесение прибыли.В активы банка входят: кассовая наличность, ссуды, инвестиции, ценные бумаги, недвижимость и др
Качество активов определяется структурой её активов, диверсификацией активных операций, объёмом рисковых активов, доходностью и прибыльностью активов, объёмом критических и неполноценных активов, признаками изменчивости активов, ликвидностью
Для оценки качества активов наибольшее распространение получил рейтинг, который даёт возможность ранжировать банки по качеству их активов и месту среди других кредитных институтов.Рейтинг устанавливается в результате: собственного анализа качества активов кредитной организации; независимой экспертизы специализированными банковскими рейтинговыми агентствами, например, Standard&Poor`s, Fitch IBCA, Moody`s; оценке надзорных органов
Используются три основных метода построения рейтинга качества активов: номерной, балльный и индексный.Номерной и балльный методы применяются для оценки качества ссудных операций банка, индексный метод – для оценки качества кредитного, торгового и инвестиционного портфелей кредитных организаций.
Рейтинг содержит 5 типов оценок. Рейтинг 1 (сильный). Обычно так оцениваются активы, если экономическое положение банка хорошее и руководство продемонстрировало свою способность эффективно справляться с проблемными активами (5%). Рейтинг 2 (удовлетворительный) -15% общего капитала. Рейтинг 3 (посредственный) - 30% общего капитала.Рейтинг 4 (критический).-50% общего капитала. Рейтинг 5 (неудовлетворительный). Так оцениваются активы, когда взвешенные классификации превышают 50% общего капитала. Базельский комитет по банковскому надзору регулярно пересматривает надзорные требования к активам кредитных организаций, взвешенным с учётом риска, к оценке рисков активных операций банков и размеру создаваемых резервов, к ликвидности активов.
Главные критерии оценки качества активов присутствуют в документах БР - инструкциях "Об эк. нормативах деятельности ко", "О порядке формирования резервов"
Структура активов банка должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. все активы банка разбивают на группы по степени ликвидности в зависимости от срока погашения. Активы банка делятся на высоколиквидные активы, ликвидные активы, активы долгосрочной ликвидности, общей ликвидности и ликвидности по операциям с металлами.
С точки зрения рисков все активы классифицируются на пять групп по степени риска вложений и возможной потери части стоимости с присвоением каждой группе коэффициента риска. I гр. Средства на корреспондентском и на резервном счете в ЦБ; Вложения в гос долговые обязательства-0% II гр Ссуды, гарантированные Правительством РФ, Ссуды под залог гос цб РФ-10% III гр Вложения в долговые обязательства субъектов РФ-20% IV гр Средства на счетах у банков-резидентов -70%V гр Все прочие активы ко 100%