29.Скоринг как метод оценки кредитного риска

Повышение доходности кред операций связано с кач-м оценки кред риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и % следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования: 1. субъективое заключение экспертов; 2. автоматизированные системы скоринга.

Осн задача скоринга заключ не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязат-ти клиента. Скоринг – матем-ю или статист-ю модель, с помощью которой на основе кред истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В западной банк системе, когда человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей информацией для анализа: анкета; инф-я из кред бюро; данные движений по счетам.

Скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму опред-х характеристик. В результате получается интегральный показатель; чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом и рассчит-ся из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Сложность заключается в опред-и, какие хар-ки следует включать в модель и какие весовые коэф-ты должны им соответствовать.

В Великоб наиболее часто используются следующие хар-ки: Возраст, Кол-во детей/иждивенцев, Профессия, Доход, Район проживания, Ст-ть жилья, Наличие телефона и тд.

В др странах набор хар-к, которые наиболее тесно связаны с вероятностью дефолта - вероятностью, что заемщик не вернет кредит или задержится с выплатой, будет отличаться в силу нац эк-х и соц-культ особенностей.

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные».

30.Способы обеспечения возврата кредита

Одной из проблем, с которыми сталкиваются КБ, явл риск непогашения кредитов. Банки стремятся миним-ть этот риск с помощью различных способов обеспечения возврата банковских ссуд.

Обеспечение - виды и формы гарантир-х обяз-тв заемщика перед кредитором по возвращению кредита в случае его возможного не возврата заемщиком.

ГК РФ предусмотрено, что исполнение осн обяз-ва может подкрепляться такими ср-ми обеспечения, как: залог, неустойка, банковская гарантия, поручительство, задаток, а также др способами, предусмотренными законом или договором.

Каждый из названных способов имеет цель заставить заемщика выполнить свои кредитные обяз-ва. Возможна и комбинация различных способов обеспечения (залога и банковской гарантии, задатка и страхования возврата кредита и т.д.), что не противоречит закону.

Залог явл одним из наиболее действенных способов, побуждающих заемщика выполнить свои обяз-ва по кред дог-ру - вернуть долг кредитору.

Под залогом понимается право кредитора получать возмещение из ст-ти заложенного имущ-ва приоритетно перед другими кредиторами. Заемщик подписывают договор о залоге, который должен быть заключен в письменной форме. Предметом залога - движ и недвиж (ипотека) имущ-во, цб, валютные ценности, товары в обороте.

Одним из наиболее распр-х способов обеспечения исполнения кред обяз-ва явл поручительство. Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение заемщиком его обяз-ва полностью или частично. Поручительство могут давать как юр, так и физ лица. Для оформления отношений по поручительству между поручителем и банком-кредитором подписывается дог-р поручительства. В дог-ре поручительства должны быть указаны условия, позволяющие определять, за исполнение какого обяз-ва дано поручительство.

Банковская гарантия, явл ср-вом погашения кред обяз-в, довольно удобна. Нормативной базой для гарантийных операций КБ РФ явл ГК РФ, Закон РФ «О банках и банк д-ти. В кач-ве банк-й гарантии банк, иное КО или страховая орг-я (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обяз-во уплатить кредитору принципала (бенефициару) денеж сумму по предъявлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Неустойкой признается определенная законом или дог-м денеж сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяз-ва(штраф,пения).

Задатком признается денеж сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Аванс - это денеж сумма, которая передается в счет исполнения договорного обяз-ва.