26. Совершенствование методики расчета кред рисков по корпорат-м клиентам.

Условия банк конкуренции, требующие от КО операт-го принятия решений в отношении предост-я кред-х заимствований в целях привлечения корпор клиентуры, с одной стороны, и высоких кредитных рисков — с другой. В целях решения проблемы совмещения оперативности и качества оценки кред-х рисков заемщиков предлагается один из вариантов разработки методики экспресс-оценки кредитосп-ти корпорат-х клиентов, которая позволит определить уровень креди риска на базе фин коэф-в. Методика разработана на основе рейтингового метода оценки кредитосп-ти заемщиков с учетом следующих основных недостатков: произвольность выбора системы базовых фин показат-й; несоответствие фин коэф-в рекомендуемым значениям; отсутствие учета отраслевой специфики д-ти корпор-х клиентов;

громоздкость системы фин показателей.

Система выбранных фин показателей должна соответствовать двум осн критериям:

- коэф-ты должны наиболее полно хар-ть фин состояние клиента;

- коэф-ты должны как можно в меньшей степени дублировать друг друга.

На базе сравнительного анализа весов, занимаемых фин показателями в методиках оценки кредитосп-ти корпор-х клиентов КБ, опред среднее значение веса каждого из них и соответствующее данному значению место в разрабатываемой методике.

Разработка шкалы рейтинговой оценки корпор-х клиентов КБ.

Для разработки шкалы использ-ся формула расчета кред рейтинга корпор-х клиентов и рассчитаем миним-о (максим-о) возможное кол-во баллов, которое клиент может набрать по предлагаемой методике, по формуле.

  где R_j — суммарная оценка фин показателей, в баллах; W_j — вес i-го показателя в группе; Р_i — оценка i-го показателя группы, в баллах; n — число показателей.

Миним-е кол-во баллов, которое может быть присвоено клиенту - 11, в то время как максим-е — 100. Разделив максим-е кол-во набранных баллов на число классов кредитосп-ти, определим границы соответствующих групп риска клиентов.

27. Совр-е методы оценки кредитосп-ти физ- лиц. Рейтинг заемщика как составная часть системы оценки кред риска. Одна из гл проблем, с которой столкнулись банки в посткризисный период, - это почти массовая плохая кредитная история потенциальных заемщиков. Опред-е кредитосп-ти заемщика явл неотъемлемой частью работы КБ на этапе согласования нового кредита. Анализ кредитосп-ти заемщика на постоянной основе позволяет банку оперативно принимать решения и осуществлять действия, направленные на выполнение заемщиком своих обязательств. Большинство заруб банков используют в своей практике два метода оценки кредитосп-ти. 1. Экспертные системы оценки, при кот-х банки осущ-т взвешенную оценку как личных качеств потенциального заемщика, так и его фин состояния. 2. Балльные системы оценки кредитосп-ти клиентов, которые создаются банками на основе факторного анализа. Использование балльных систем оценки кредитосп-ти клиентов - более объективный и эк-ки обоснованный метод принятия решений, чем экспертные оценки. Скоринг физ лиц представляет собой методику оценки кредитосп-ти заемщика, основанную на различных хар-ках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. Чтобы работа на рынке розничного кред-я приносила прибыль, необходима эф-я система оценки рисков, которая позволила бы заранее отсекать неблагоп-х клиентов и не отказывать надежным, обоснованно определяла бы размер ежемесячного платежа по потребительскому кредиту или лимит по кред карте. Оценка качества кредитной истории по каждому конкретному заемщику происходит в три этапа. Этап 1. Расчет балла за накопленный кредитный стаж в зависимости от возраста заемщика Этап 2. Расчет балла за образовавшиеся просрочки, исходя из их кол-ва и суммарной длительности Этап 3. Расчет итогового балла для фактора "Кач-во кред истории заемщика - физ лица" Метод логистической регрессии предполагает использование нескольких переменных, формирующих в сумме итоговый балл каждого потенц-го заемщика. Если полученный балл превышает заданный уровень, то при отсутствии другой компрометирующей инф-и кредит будет предоставлен. Одним из наиболее привлек-х способов оценки кредитосп-ти физ лиц явл использование алгоритмов, позволяющих решать задачи отнесения какого-либо объекта к одному из заранее известных классов. В заключение отметим, что н.в. при утверждении методов оценки кредит-ти частных заемщиков важно проверять, насколько выбранные методы адаптированы к тек ситуации в стране.

28.Повышение эф-ти кред процесса при управлении рисками банка.

Тонкая очистка. Устойчивость и соответственно надежность каждого отдельного банка во многом опред-ся надежностью его системы упр-я рисками. Банки принимают риски, чтобы обеспечить доходность д-ти и рост ст-ти банка в соответствии со своей стратегией. Поэтому система упр-я рисками банка это не преграда на пути рисков, она должна представлять собой «сито», которое пропускает только риски, обеспечивающие требуемую доходность. При этом в системе риск-ориентированного внутреннего контроля под контролем понимается всякое действие, предпринимаемое органом упр-я для повышения вероятности того, что установленные цели орга-и будут достигнуты.

Для большинства рос-х банков осн вид доходной д-ти кред операции, поэтому очень значимой явл система упр-я кред- риском.

Начнем анализ схемы сверху. Создаваемые банком резервы на возможные потери по ссудам и СК, поддерживаемый против принимаемого кред риска, призваны в осн снизить влияние кред потерь на фин уст-ть банка, если эти потери произойдут. Поэтому с точки зрения ограничения кред риска рассматриваемый контроль. На этом же уровне лежат и методики, применяемые банком для расчета резервов и требований к СК. Чувствительность контроля к принятию кред риска будет зависеть от того, на основе каких моделей определяются требования к СК и проводится расчет резервов. Чем более точные модели внутренних рейтингов и кред портфеля используют банки, тем точнее можно рассчитать и требования к создаваемым резервам.

Следующий уровень обороны параметры кред продуктов, которые в общем-то относятся к стратег-м и операц-м факторам риска, но могут усиливать и даже вызывать кред риски. Ср-ва контроля этого уровня уже частично позволяют ограничить принятие кред риска «на входе», но в основном они также призваны уменьшить величину потерь при реализации кред риска.

На третьем уровне лежат методики внутр-х рейтингов, которые банк применяет для оценки кредитос-ти заемщиков. Надежные методики определения вероятности дефолта заемщика позволяют снизить частоту реализации кред риска. При использовании внутренних рейтингов для расчета требований к СК рейтинг должен захватывать и часть предыдущего уровня, а именно включать рейтинг кред продукта и обеспечения. Третий уровень обороны явл ключевым, поэтому Базельский комитет предъявляет опреде требования к проверке того, насколько хороши и насколько правильно работают методики (модели)

Анализ эф-ти рейтинг-го процесса и ее взаимосвязь с упр-ем кред риском. Процесс рейтинг-й оценки явл ключевым в кред процессе, поскольку обеспечивает и контроль риска, и основу для кред менеджмента. Компоненты процесса рейтинга включают: анализ кач-ва данных; анализ процедур использования моделей в рейтинговом процессе; анализ системы отчетности и процедур рассмотрения проблем.