- •1. Методика анализа финансового состояния банка
- •2.Методика оценки качества активов банка
- •3. Методология и показатели текущего планирования в сфере кредитования
- •4. Предполагаемые аналитические инструменты в процессе анализа банковской деятельности
- •5. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования
- •6. Основы управления кредитным портфелем банка
- •7. Организация и оптимизация кредитного процесса в кб
- •8. Теоретические основы и понятия формирования кредитного портфеля банка
- •10. Методы оценки и показатели качества кредитного портфеля кб. Сводная оценка качества кредитного портфеля
- •11. Современные концепции управления кредитным портфелем коммерческих банков.
- •12. Методы управления доходностью кредитного портфеля.
- •13. Политика управления ликвидностью кредитного портфеля.
- •14. Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования.
- •15. Управление кредитными операциями коммерческого банка
- •16. Процентная политика банка. Методы ценообразования по кредитам
- •17. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель 2, Базель 3.
- •18. Система риск-менеджмента в процессе реализации политики управления рисками.
- •19. Понятие кредитного риска. Типология банковского кредитного риска. Методы управления кредитным риском.
- •20. Критерии формирования и управления кредитным риском банка.
- •21. Совр методы оценки кред риска. Измерение банковск кред риска по методологии VaR.
- •24. Способы и методы предупреждения минимизации кред риска.
- •25. Страхование банковских кредитных рисков
- •26. Совершенствование методики расчета кред рисков по корпорат-м клиентам.
- •29.Скоринг как метод оценки кредитного риска
- •30.Способы обеспечения возврата кредита
- •31.Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков.
- •32.Основные нормативные требования банковского кредитования.
- •33.Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
- •34.Принципы, функции и виды кредитной политики кб.
- •35.Содержания и требования к кредитной политике. Проблемы формирования кредитной политики кб.
- •36.Стратегии управления кредитным портфелем и меры по ограничению кредитных рисков
- •37.Технология оценки банками кредитоспособности заёмщиков
- •38.Система коэффициентов ликвидности, финансовой независимости, деловой активности и рентабельности, характеризующие кредитоспособность заёмщика.
- •39.Методика рейтинговой оценки кредитоспособности заёмщиков Сбербанка
- •40.Роль цб России в регулировании эф-ти функц-я кб
- •41. Порядок формирования фонда обязательных резервов
- •42. Риски мошеннических действий при получении кредита и меры защиты от них
- •43. Создание и функционирование кредитного бюро. Особенности работы с проблемными кредитами.
- •44. Международные кредитные рейтинги
- •45. Национальные системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования
- •46. Тенденции развития кредитных операций в российских коммерческих банка
24. Способы и методы предупреждения минимизации кред риска.
Частью упр-я кред риском явл разработка мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска. В междун-й практике сложилось четыре осн направления снижения креди риска:
1.оценка кредитоспособности; 2.уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику; 3.страхов-е кредитов;4.привлеч достат-о обеспечения.
Оценка кредитосп предп-т разработку спец-х шкал для опред-я рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивид-ы для каждого банка и базируются на его практическом опыте. Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его невозврата.
Страхование кредита предп-т полную передачу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием.
Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение %. При этом важным моментом явл тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму % по нему. Основные виды обеспечения - это залог, поручительство, гарантия. Залог - одно из надежных обеспечений кредита. Самая предпочтительная форма залога в настоящее время - депозитная или наличная валюта, которая передается в банк. Залог может быть также представлен в товарном, имущественном виде, в виде акций, цб, и если он передается в банк, то носит название - заклад.
Поручительство - договор с односторонними обяз-ми, посредством которого поручитель берет обяз-во перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика. Как правило, поручительство охватывает всю сумму кредита.
Особой формой поручительства является выдача гарантий. Гарантия - это обяз-во гаранта выплатить за гарантируемого опред-ю сумму при наступлении гарантийного случая. Банковская гарантия распространяется на невыплаченные должником в указанный срок проценты или части ссуды.
25. Страхование банковских кредитных рисков
1.Страх-е банк-о кред риска с помощью страховых орг-ий.
2. Хеджирование бонк-о кред риска с помощью кред деривативов.
Страх-е банк-о кред риска с помощью страх-х орг-ий позволяет банкам переложить риски на страх-е орг-ии. Это явл наиб распространенным методом в странах с развитым рынком страх-х услуг. Преимущество: универсальность, т.е. возможность использования для защиты от большинства видов рисков. Чем выше уровень конкуренции между продавцами страховых услуг, тем более выгодными они будут для банка-страхователя. Недостатки:
1.При его использовании в бюджете КО появляется дополнит-я статья затрат, что увеличивает общий уровень расходов.
2.страхование не обеспечивает высокой оперативности компенсации понесенного ущерба.
В совр эк-ке страх-е банк-х рисков осущ по след-м направлениям:
-страх-е фин-кред рисков(риск невозвратности кредита, валютный и т.д.)
-страх-е рисков косвенно связанных с кредитованием (трудоспособн заемщика, жизни)
-страх-е рисков, связанных с утратой имущ-ва
-страх-е рисков, связанных с персоналом банка.
Хеджирование банк-го кред риска с помощью кред деривативов. Эк-е содержание хеджирования – перенесение частично или полностью риска от данного участники рынка (хеджера) теми или иными способами на другого участника рынка, вступающего в договорные отношения с хеджером. Хедж- это актив, обяз-во, ожидаемая будущая сделка, которые подвержены риску изменения ст-ти или риску изменения потока денеж ср-в. Предмет – актив, обяз-во и др. При хеджировании составляется докум-ция для отнош-й участников. Хеджирование направлено на ослабление и устранение риска, опасного для участников сделки изменения во времени ст-ти актива либо потока денеж ср-в.
Хеджирование применяется к фин инструментам- защита от неблагоприятных изменений %ставок и валют курсов, отрицательно влияющая на сохранение кап-ла предпринимателями и эф-ти отдельных сделок. Для того чтобы принять решение об использовании хеджа банк должен уяснить перспективы затрат, %ставок, курсов и тд. чтобы выяснить эк-ю целесообразность.
Кред деривативы- внебирживые производные фин инструменты, созданные для передачи кред риска от одной стороны к другой, отражаемые на внебалансовых счетах банка.