33.Принятие решений в условиях риска

Решение принимается в условиях риска, если учитываются вероятности состояний внешней среды. Вероятности определяются или на основе экспертных оценок (субъективная вероятность), или на основе статистических данных (объективная вероятность).

Риск определяется вероятностью и величиной ухудшения результата по отношению к запланированному.

Для снижения рисков используются следующие методы:• страхование,• распределение рисков между участниками,• учет рисков в договорах и соглашениях,• создание запасов и резервов,• диверсификация решений,• осуществление контроля за выполнением решений.

Задачи принятия решений в условиях риска характеризуются тем, что необходимо выбрать одно решение из нескольких при учете возможных состояний внешней среды. При этом вероятности возможных состояний внешней среды известны, они определяются на основе статистических данных или экспертными методами.

Учет рисков. Под рисками понимается вероятность получить отрица­

тельный результат от принятия конкретного решения. Для учета рисков при

принятии решений при возможных состояниях внешней среды строится табли­

ца решений

Для принятия решений строится таблица решений, или платежная матрица

Варианты ре­ шения (i)	Состояния внешней среды (j)
	1	2	…	m
1	R11	R12	…	R1m
2	R21	R22		R2m
…	…	…	…	…
N	Rn1	Rn2	…	Pnm
Вероятности	P1	P2	…	Pm

В таблице Rij – прогнозируемый результат в случае принятия i-го реше­

ния и j-м состоянии внешней среды, Pj – вероятность j-го состояния внешней

среды..При выборе оптимальной стратегии пользуются следующими критериями.

1. Критерий Байеса (математического ожидания).

Для каждого возможного решения определяется математическое ожидание результата по всем состояниям внешней среды, после чего выбирается решение дающее максимальную величину математического ожидания результата. птимальное решение и ожидаемый результат определяется из задачи:

m

M i ∑ j = P ij* R ij

j =1

где Mi – математическое ожидание результата при принятии i–го решения.

Формула применяется, когда альтернативные решения реализуются в одной среде, в этом случае вероятности ее состояний одинаковы.Если же решения реализуются в разных средах, то вероятности их состояний разные, тогда вместо формулы применяется формула:

m

M i =∑ ij = P ij ⋅ R ij

J= 1

где Pij – вероятность j–го состояния в i–й среде. Оптимальное решение в обоих случаях находится из формулы:

Mk = max Mi

i

где Мк – ожидаемый результат принятого решения;к – номер оптимального решения.

2. Критерий Лапласа.

Предполагается, что все состояния внешней среды равновероятны. Для каждого возможного решения определяется математическое ожидание результата по всем состояниям внешней среды и выбирается решение, дающее максимальную величину математического ожидания результата. Оптимальное решение и ожидаемый результат определяется из задачи:

m

M i = ∑ R ij/m;

Mk = max Mi

i

где Мк – ожидаемый результат принятого решения;к – номер оптимального решения;Mi – математическое ожидание результата при принятии i–го решения.Величина риска решения оценивается по двум показателям: коэффициенту вариации результата и уровню риска решения.

1. Коэффициент вариации результата:

m

Vi= σi/Mi; σi=√∑ (R ij- M i ) в квадрате/ m-1

J=1

Наименее рискованным является решение с минимальным коэффициентом вариации. Окончательное решение принимается с учетом математического ожидания и величины коэффициента вариации.По коэффициенту вариации можно дать следующую шкалу рисков

Шкала риска по коэффициенту вариации

Граниы зон риска	V<0,1	0,1≤V<0,2	0,2≤V<0,3	0,3≤V<0,5	V>0,5
Зоны риска	Изкий риск	Ниже среднего	Средний	Выше среднего	Высокий риск

2. Уровень риска решения определяется по формуле

R = | ∑ Pi * X i/ ∑ Pi* X I |

х≤0 х>0

где Xi < 0 – величина убытка; Xi>0 – величина прибыли;Pi – вероятность.

В числителе стоит средняя величина убытка, в знаменателе – средняя ве­

личина прибыли.Если R ≥ 1, то решение отклоняется. Решения может быть принято, если

R<1, чем меньше R, тем меньше риск. Шкала рисков по уровню риска дана в

таблице :

Шкала риска

уровень рискаR	Меньше0,1	0,1-0,25	0,25-0,50	0,50-0,75	0.75-1.0	Больше 1.0
Зоны риска	Минима-й риск	Ниже среднего	средний	Выше среднего	критический	недопустимый

Оптимальное решение принимается исходя из следующих требований:

1) Ожидаемый результат должен быть максимальный и положительный.

2) Коэффициент вариации (7.10) должен быть меньше 0,3.3) Уровень риска (7.11) должен быть меньше 0,5.

По уровню риска значения возможного результата делятся на:1. Безрисковая зона – прибыль не меньше запланированной;2. Допустимый риск – предприятие получает прибыль, но меньше запланированной;3. Критический риск – возможны убытки не больше вложенных в дело оборотных средств;4. Катастрофический риск – возможны убытки вплоть до банкротства предприятия.Факторами риска могут быть:1. Политические (изменение политического и экономического курса);2. Макроэкономические (ухудшение макроэкономических показателей);3. Коммерческие (снижение спроса и цен на товары, рост затрат);4. Производственные (отклонения в производстве и снабжении, сложности производственно-технологического и другого обеспечения);5. Финансовые (рост дебиторской задолженности, задержка платежей, недостаток оборотных средств, изменение банковского процента);6. Инновационные (эффективность нововведений, выхода на новые рынки);7. Социально–психологические (стиль руководства, квалификация исполнителей, кадровое обеспечение);8. Правовые (риски невыполнения условий контрактов).