- •2. Сущность и определение риска как экономической вероятности. Предпринимательский риск.
- •3. Классификация предпринимательских рисков.
- •4. Функции риска как экономической категории
- •5. Чистые и спекулятивные риски
- •6. Сущность и виды финансовых рисков.
- •7. Возможные потери ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности, их виды и способы оценки.
- •8. Рисковые зоны в оценке предпринимательских рисков.
- •9. Классический (статистический) метод оценки степени риска. Среднеожидаемое значение, коэффициент вариации. Упрощенный метод оценки степени риска (по Балабанову).
- •13. Критерий Гурвица и Лапласа
- •15. Дерево решений в ситуациях рисков
- •17. Сущность и содержание риск-менеджмента
- •18. Объект и субъект риск-менеджмента. Функции объекта и субъекта
- •19. Организация и проблемы становления риск – менеджмента на российских предприятиях
- •20. Стратегия и основные правила риск - менеджмента
- •21. Приемы снижения степени рисков.
- •22. Диверсификация как метод снижения предпринимательских рисков, ее виды
- •23. Страхование и самострахование в снижении степени рисков
- •24. Сущность валютных рисков, хеджирование как метод снижения степени рисков.
- •26. Виды банковских рисков
- •27. Методы снижения банковских рисков
- •2. Методы снижения процентного риска
- •3. Методы снижения рыночного риска
- •4. Методы снижения валютного риска
- •3. Валютные фьючерсные контракты.
- •4. Валютные опционы.
- •29. Учет фактора риска в стратегическом финансовом планировании.
- •30. Условно-постоянные и переменные затраты. Точка безубыточности в оценке предпринимательских рисков.
- •Нарисовать график
- •31. Понятие запаса финансовой прочности и риска предприятия
- •32. Сущность производственного (операционного) риска и производственный (операционный) леверидж
- •33. Меры операционного риска
- •34. Сущность финансового левериджа, его составляющие, связь с финансовым риском
- •35. Меры финансового риска. Порядок расчета эффекта финансового рычага (левериджа)
- •Прпарррррррррррррррррррррррррррр
- •36. Факторы, влияющие на уровень финансового риска
- •37. Сущность производственно-финансового левериджа. Совокупные риски.
- •38. Риск инвестиционного портфеля. Теория Шарпа-Марковица.
- •41. Доход и доходность финансовых активов с точки зрения оценки финансовых рисков.
- •40. Систематические и несистематические риски инвестиционного портфеля. В-коэффициент
27. Методы снижения банковских рисков
Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции, но в зависимости от условий может иметь разные масштабы и компенсироваться. Следовательно, для банковской деятельности важным является предвидение риска и разработка управленческих мероприятий по его снижению до минимального уровня. В теме 2 отмечалось, что банковский риск является синтетическим риском, то есть включает в себя совокупность локальных рисков, таких, как кредитный, процентный, валютный, рыночный и т. п. Это означает, что методы снижения банковского риска также необходимо дифференцировать по этим составляющим.
Методы снижения кредитного риска.
Существует пять основных методов снижения кредитного риска:
- оценка кредитоспособности заемщика;
- уменьшение размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику;
- страхование кредитов;
- привлечение достаточного обеспечения;
- выдача дисконтных ссуд.
Рассмотрим подробнее данные методы.
1. Оценка кредитоспособности заемщика. Кредитные работники обычно отдают предпочтение этому методу, поскольку он является наименее рискованным средством предотвращения потерь, связанных с не возвратом кредитов. К определению кредитоспособности заемщика существует множество различных подходов как на уровне государства (методики Национального банка Украины), так и на уровне отдельного банка (внутренние методики оценки кредитоспособности). Анализируя практику оценки кредитоспособности зарубежных банков, можно отметить, что в последнее время широкое распространение получил метод балльных оценок ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинговой оценки клиента. Критерии, по которым проводится данная оценка, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опте
2. Уменьшение размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику. Данный метод относится к одному из способов разреши риска - лимитированию средств - и применяется, когда банк уверен в достаточной кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в I чае его не возврата.
3. Страхование кредитов. Данный метод предполагает полную передачу риска его не возврата организации, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхов кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, правило, относятся на счет ссудополучателя.
4. Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически чески полностью гарантирует банку возврат выданной суммы получение процентов за пользование ею и является достаточно эффективным методом снижения риска. Однако при защите кредитного риска приоритет должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному предотвращение убытков банка. В связи с этим меняются акценты при выдаче ссуды: ссуда выдается не в расчете на то, что, ее погашения придется продать активы, а на то, что она б) возвращена в соответствии с кредитным договором.
5. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой мере снижают степень кредитного риска. Данный метод гарантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым. Поэтому данный метод используется в сочетании с каким-либо другим методом снижения риска.