Тема 2.2. Стратегические и тактические риски инновационной деятельности и методы их анализа

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ:

• Характеристика стратегических и тактических рисков и цели их анализа

• Экспертные методы анализа

• Расчетно-аналитические методы анализа рисков

• Моделирование как инструмент анализа рисков инновационной деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ РИСКИ

• Стратегические (прогнозируемые) риски – риски, возможность возникновения и сценарии развития которых выявляются до начала реализации инновации. Они в полной мере находят отражение в плане управления рисками – соответствующем разделе бизнес-плана инновационного проекта.

• Тактические (неожиданные) риски – риски, возникновение которых не было учтено в планах инновационного проекта.

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИСКОВ

Цель анализа – разработка прогноза возникновения и развития рисковых ситуаций в процессе инновационной деятельности.

Идентификация рисков – формирование критериев и методов определения момента возникновения рисковой ситуации как негативного отклонения параметров состояния внутренней и/или внешней среды организации, или достижения ими критических значений, или их недопустимого сочетания.

Факторы риска – причины и условия возникновения рисковых ситуаций в процессе инновационной деятельности.

Критерии риска – качественные и количественные параметры состояния внутренней и внешней среды или их сочетание, характеризующие наступление рисковой ситуации.

Характеристики рисков – качественные параметры, составляющие основу формализованного описания сущности возникающих в процессе инновационной деятельности рисковой ситуации.

Центры риска – первичные причины возникновения рисковых ситуаций, локализованные во внешней или внутренней среде.

Рефлекторые риски – риски, возникновение которых вызвано ходом развития ранее возникшей рисковой ситуации.

База знаний о рисках – совокупность информации, методов и средств (инструментария) анализа и принятия решений, формируемых на предприятии при формировании системы управления рисками инновационной деятельсности.

Мониторинг рисков – постоянный и систематический контроль ситуации (определенных параметров внутренней и внешней среды) с целью своевременного (оперативного) обнаружения сигналов и признаков возникновения рисковых ситуаций (критических значений контролируемых параметров) и принятия адекватных мер по их разрешению. Мониторинг рисков также представляет собой «обратную связь» между принимаемыми решениями по управлению рисками и их результатами для оценки их эффективности и внесения корректировок при необходимости.

Интерпретация рисков – формулирование целей и критериев эффективности решений по управлению рисками в виде конкретных задач по управлению рисками инновационной деятельности.

Рисунок 19 – Последовательность анализа рисков инновационной деятельности

ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Репрезентативная выборка – выборка, в которой дисперсия числового значения признака относительно генеральной совокупности не превышает 5%.

Таблица 6 – Пример репрезентативной выборки

Группа	Генеральная совокупность		Выборочная совокупность
	чел.	%	чел.	%	Δ	Δ2
1	5157	30,18%	60	30,77%	-0,0191	0,000367
2	7890	46,18%	90	46,15%	0,00055	0,000000
3	2224	13,02%	25	12,82%	0,01527	0,000233
4	1816	10,63%	20	10,26%	0,03586	0,001286
ИТОГО	17087	100,00%	195	100,00%		0,001886
Дисперсия						4,34%

Коэффициент конкордации – оценка согласованности мнений экспертов:

где m – число одновременно анализируемых порядковых переменных,

R_i^(kj) – i-й ранг отобранной для исследования порядковой переменной,

k_j – номер этой переменной в исследуемом многомерном признаке.

-1≤ ≤ +1

= -1, мнения экспертов прямо противоположны

= +1, мнения экспертов полностью совпали

Коэффициент ранговой корреляции мнений экспертов:

где d – разность рангов (оценок, полученных на основе ранжирования);

n – общее число рангов, или вариантов ответов.

-1≤ ρ ≤ +1

ρ = -1, мнения экспертов прямо противоположны

ρ = +1, мнения экспертов полностью совпали

РАНЖИРОВАНИЕ

Таблица 7 – Пример ранжирования рисков инновационного проекта

№ п/п	Риск	Ранг возможности возникновения	Ранг тяжести последствий	Сводный ранг	Приоритет риска
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)	(6)
1	Снижение прибыли от реализации проекта из-за инфляции	3	1	3	2
2	Перерасход материа­лов в процессе освое­ния технологии	1	2	2	1
3	Задержка поставок нового технологичес­кого оборудования	2	3	6	3

ПОПАРНОЕ СРАВНЕНИЕ

Таблица 8 – Пример попарного сравнения рисков инновационного проекта

№ п/п	Риск	№ п/п					Приоритет риска
		1	2	3	4	5
1	Снижение прибыли от реализации проекта из-за инфляции	×	0	0	0	0	0 (5)
2	Перерасход материа­лов в процессе освое­ния технологии	1	×	1	0	1	3 (2)
3	Задержка поставок нового технологичес­кого оборудования	1	0	×	0	1	2 (3)
4	Срыв сроков реализации проекта из-за нарушений трудовой дисциплины	1	1	1	×	1	4 (1)
5	Опережающий выход на рынок конкурентов	1	0	0	0	×	1 (4)

М ОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рисунок 20 – Пример морфологического анализа экономических факторов риска инновационного проекта освоения новой продукции

Д ЕРЕВО РЕШЕНИЙ

Рисунок 21 – Пример фрагмента дерева решений

ТЕОРИЯ ИГР

Таблица 9 – Общий вид матрицы игры

Стратегии стороны А	Стратегии стороны В
	B1	B2	…	Bn	αi
A1	a11	a12	…	a1n	α1
A2	a21	a22	…	a2n	α2
…	…	…	…	…	…
Am	am1	am2	…	amn	αm
βj	β1	β2		βn

Максимин, или нижняя цена игры:

α = MAX {α_i}; = MAX MIN {а_ij}.

Минимакс, или верхняя цена игры:

β = MIN {β_i}; = MIN MAX {а_ij} –.

Если α = β, игра имеет седловую точку, которая является чистой ценой игры.

Если α ≠ β, решение определяется смешанными стратегиями, которые получаются путем случайного чередования чистых стратегий:

Смешанная стратегия стороны А:

S^*_А(p₁; p₂; …; р_m),

где p₁; p₂; …; р_m – вероятности, с которыми применяются стратегии {А₁; А₂; …; А_m} (р₁ + р₂ + … + р_m = 1).

Смешанная стратегия стороны B:

S^*_B(p₁; p₂; …; р_m),

где q₁; q₂; …; q_n – вероятности, с которыми применяются стратегии {B₁; B₂; …; B_m} (q₁ + q₂ + … + q_m = 1).

Решение игры в смешанных стратегиях – пара оптимальных смешанных стратегий, обозначенных S^*_А и S^*_В. Выигрыш, соответствующий этому решению, называется ценой игры v.

Для игр 2×2 стратегии сторон А и В определяются формулами:

Рисунок 22 – Геометрическое решение игры 2×2

НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Рисунок 23 – Общий вид кривой нормального распределения

где (х) – плотность вероятности распределения случайной величины х;

 – дисперсия (рассеивание) случайной величины х;

М₀ – математическое ожидание.

Рисунок 24 – Общий вид кривой плотности нормального распределения

Z-СТАТИСТИКА

где x’ – критический уровень результата инновации.

По значению Z на основе табличных значений оценивается вероятность возникновения риска, если критический уровень превосходит среднее ожидаемое значение:

x > x’, если инноватор заинтересован в максимизации результата;

x < x’, если инноватор заинтересован в минимизации результата;

ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Таблица 10 – Пример средневзвешенной оценки риска проекта

№ п/п	Риск	Оценка риска		Средневзве­шенная оценка
		Возможность возникновения (0,25)	Тяжесть последствий (0,75)
1	Снижение прибыли от реали­зации проекта из-за инфляции	2	2	2,00
2	Перерасход материа­лов в процессе освое­ния технологии	3	1	1,50
3	Задержка поставок нового тех­нологичес­кого оборудования	3	2	2,25
4	Срыв сроков реализации про­екта из-за нарушений трудовой дисциплины	2	1	1,25
5	Опережающий выход на рынок конкурентов	1	3	2,50
ИТОГО: общая оценка риска проекта				1,90

ШКАЛА ОЦЕНОК:

1 – риск не имеет никакого значения для проекта

2 – риск имеет ограниченное значение для проекта

3 – риск имеет сильное (определяющее) значение для проекта

Рисковая ситуация	Бизнес-проект № 1				Бизнес-проект № 2
	ДР	УР	ВР	НР	ДР	УР	ВР	НР
Снижение цен на продукцию	●					●
Рост цен на материалы		●			●
Уход клиентов к конкурентам				●		●
Увеличение кредитной ставки			●			●
Повышение МРОТ	●				●
Простои оборудова­ния из-за аварий		●					●
Простои из-за нару­шения трудовой дисциплины			●				●
Выпуск некачест­венной продукции			●	●			●

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ДР – допустимый риск, УР – умеренный риск,

ВР – высокий риск, НР – недопустимый риск

Рисунок 25 – Пример сравнения рисков проектов методом профиля рисков

МОДЕЛИРОВАНИЕ