Билет № 25

Решите следующую задачу:

Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 5 руб., цена исполнения – 100 руб., цена акции – 94 руб. Определить, возможен ли арбитраж и величину арбитражной прибыли.

A. Арбитраж не возможен.

B. 5 руб.

C. 6 руб.

D. 1 руб.

Решение:

100 – 94 – 5 = 1 руб.

Ответ: D