Глава V. Некоторые вопросы практического построения регрессионных моделей

5.1.Проблема спецификации переменных. Мультиколлинеарность 45

5.2.Способы устранения мультиколлинеарности 45

5.3.Метод пошаговой регрессии (конструктивный метод). 45

5.4. Деструктивный подход (“расщепления”) мультиколлинеарных пар 46

5.5.Случай нелинейных координатных функций 47

5.5.1.Формальная замена переменных 47

5.5.2. Специальное преобразование 47

5.6. Линейные уравнения регрессии с переменной структурой.

Фиктивные переменные 47

5.7. Способ устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных 49

5.8. Двух шаговый метод наименьших квадратов 50

5.9. Обобщенный метод наименьших квадратов 52

5.10. Трех шаговый метод наименьших квадратов 52

Литература 53

Введение Определение эконометрики

Следует отметить, что единого общепринятого определения эконометрики в настоящее время нет. Сам термин «эконометрика» сложился для определения нового направления в экономической науке в 1930 г. [11].

Термин эконометрика состоит из двух слов: «экономика» и «метрика» – (от греческого metron – мера).

Эконометрика – это совокупность математико – статистических методов для моделирования количественных взаимосвязей между различными показателями в экономике, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.

Значение эконометрики в экономике

Последние 40 лет эконометрика как научная дисциплина стремительно развивается. Свидетельством всемирного признания и значимости эконометрики является присуждение ряда нобелевских премий в области экономики за выдающиеся исследования в области эконометрики:

1969 г. – Рагнар Фриш и Ян Тинберген – «За создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов»;

1980 г. – Лоуренс Клейн – «За создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики»;

1989 г. – Трюгве Хаавельмо – «За его разъяснения в основах теории вероятностей и анализ одновременных экономических структур»;

2000 г. – Джеймс Хекман и Дэниел Макфадден – «За развитие теории и методов анализа»;

2003 г. – Роберт Ингл и Клайв Грэнджер – «За разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)»; «За разработку метода коинтеграции для анализа временных рядов в экономике».

Растет число публикаций и исследований с применением эконометрических методов. В эконометрику все глубже проникают новейшие методы математики и информационные технологии:

• нейроматематика;

• теория нечетких множеств;

• фрактальный анализ;

• методы нелинейной динамики

Можно привести примеры эффективного применения теоретических и эконометрических разработок в научных исследованиях, в которых принимал участие [2,3,12,13]:

В [2,3,12] представленных в виде примера книгах, обобщающих научные исследования, выполненные в ВЗФЭИ, излагаются модели налогового контроля с использованием новейших методов нейроматематики в очень сложных условиях моделирования – сильного зашумления данных, отягченного дефицитом наблюдений. В [9] рассмотрены новейшие методы фрактальной теории, нечетных множеств, нелинейной динамики для исследования процессов обвала и последующего возрождения фондовых рынков.

Учитывая роль эконометрики в системе экономического образования академик В.Л.Макаров сказал, что «Современная экономическая наука держится на «трех китах» : макроэкономике, микроэкономике и эконометрике».