Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekonometrika.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
457.9 Кб
Скачать

46. Интерпретация моделей: краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы.

Пусть имеется следующая модель: yt=a+b0*x1+c1*yt-1+ εt. Как и в модели с распределенным лагом, b0 в этой модели характеризует краткосрочное изменение yt под воздействием изменения xt  на 1 ед. Однако промежуточные и долгосрочный мультипликаторы в моделях авторегрессии несколько иные. К моменту времени (t+1) результат yt изменился под воздействием изменения изучаемого фактора в момент времени t на b0 ед., а yt+1 под воздействием своего изменения в непосредственно предшествующий момент времени – на c1 ед.. Таким образом, общее абсолютное изменение результата составит b0c1 ед.. Аналогично в момент времени (t+2) абсолютное изменение результата составит b0c12 ед. и т.д.. Следовательно, долгосрочный мультипликатор в модели авторегрессии можно рассчитать как сумму краткосрочного и промежуточных мультипликаторов: b=b0+b0c1+b0c12+b0c13+…

Учитывая, что практически во все модели авторегрессии вводится так называемое условие стабильности, состоящее в том, что коэффициент регрессии при переменной yt-1 по абсолютной величине меньше единицы (|c1|<1), соотношение можно преобразить следующим образом: b=b0*(1+c1+c12+c13+…)= b0/(1- c1), где |c1|<1.

47. Относительные коэффициенты модели с распределенным лагом. Средний и медианный лаг. Выбор вида модели с распределенным лагом.

Модели с распределённым лагом

Моделью с распределённым лагом называется динамическая эконометрическая модель, в которую включены не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных.

С помощью модели с распределённым лагом можно охарактеризовать влияние изменения факторной переменной х на дальнейшее изменение результативной переменной у, т. е. изменение х в момент времени t будет оказывать влияние на значение переменной у в течение L следующих моментов времени.

Пример модели с распределённым лагом:

yt01xt2xt–1+…+βLxt–Lt.

Краткосрочным мультипликатором называется коэффициент β1 модели с распределённым лагом

Коэффициент β2 модели с распределённым лагом характеризует среднее абсолютное изменение переменной yt в результате изменения переменной х на единицу своего измерения в момент времени t–1.

Промежуточным мультипликатором называется сумма коэффициентов β1 и β2 модели с распределённым лагом.

Промежуточный мультипликатор характеризует совокупное влияние факторной переменной хна переменную у в момент времени (t+1.Средним лагом называется средний период времени, в течение которого будет происходить изменение результативной переменной у под влиянием изменения факторной переменной хв момент t:

Медианным лагом называется период времени, в течение которого с момента начала изменения факторной переменной х будет реализована половина её общего воздействия на результативную переменную у.

Отметим, что такая интерпретация коэффициентов модели авторегрессии и расчет долгосрочного мультипликатора основаны на предпосылке о наличии бесконечного лага в воздействии текущего значения зависимой переменной на ее будущие значения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]