
- •1. Задачи теории игр в экономике, финансах и бизнесе.
- •2.Основные понятия и определения теории антагонистических игр.
- •Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий игроков.
- •Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Равновесие в антагонистической игре. (необходимая и достаточная)
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о существовании показателей эффективности и неэффективности смешанных стратегий в антагонистической игре.
- •Теорема о существовании нижней и верхней цен игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции.
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×n и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока a.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока в.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •Максимаксный критерий (крайнего оптимизма) оптимальности чистых стратегий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Определение показателей оптимизма и пессимизма игрока, принимающего решения по критерию Гурвица относительно выигрышей.
- •Учёт выигрышей по критерию Гурвица крайним пессимистом, крайним оптимистом и нейтралом.
- •Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
- •Критерий Сэвиджа (критерий крайнего пессимизма).
- •Миниминный критерий.
- •Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий.
- •Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей
- •42. Понятие о бескоалиционных (неантагонистических) играх. Способы задания бескоалиционной игры.
- •Способы задания игр: Стратегическая(нормальная, матричная) и позиционная форма (форма дерева)
- •43. Стратегическая форма игры. Чистые и смешанные стратегии игроков в бескоалиционных (неантагонистических) играх. Доминирование стратегий.
- •44. Равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.
- •45. Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.
- •Модель дуополии по Курно.
- •Модель дуополии по Бертрану.
- •Модель «проблемы общего»
- •Оптимальность по Парето в бескоалиционных (неантагонистических играх).
- •Позиционная форма игры
- •Стратегическая форма конечной игры с совершенной информацией
- •Равновесие по Нэшу в конечной игре с совершенной информацией
- •Модель дуополии по Штакельбергу
- •Модель последовательного торга
- •Модель «инвесторы и банк»
Критерий решения игры в чистых стратегиях.
Равновесие в антагонистической игре – устойчивая, седловая точка игры если она удовлетворительна для игроков А и В, то есть если выполняется aij0≤ai0j0≤ai0j или равенство показателя эффективности и показателя неэффективности αi0=ai0j0=ßj0
Теорема:
для того, чтобы существовала цена игры
в чистых стратегиях, т.е. для того чтобы
нижняя цена игры
равнялась верхней цене игры
,
необходимо и достаточно существование
у матрицы этой игры седловой точки.
В игре без седловых точек ни у одного из игроков оптимальных стратегий нет. Т.е. задача в чистых стратегиях имеет решение, если сущ. седловая точка (в ситуации (Ai0, Bj0) выигрыш аi0j0 называют седловой точкой матрицы игры которая является минимальной в i- ой строке и j-ом столбце).
Доказательство α≤ß
Теорема: для элементов матрицы имеют место неравенства и следовательно нижняя цена игры не больше ее верхней цены в чистых стратегиях Если , то игра имеет решение в чистых стратегиях.
Докозательство:
αi=min αij< αij<max αij= ßi (i=1,…,m j=1,…n) по определению показателей эффективности игрока А и неэффективности игрока В
следовательно, доказано, значит оно и справедливо для αi≤ßj с номерами i=i0, j=j0 соответственно максиминной и минимаксной стратегии Ai0 и Bj0: αi0≤ßj0 чтд
Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока A.
Ситуация (Ai0, Bj0) будет удовлетворительной для игрок А тогда и только тогда, когда его выигрыш ai0j0 совпадает с показателем неэффективности ßj0 стратегии Вj0 игрока В: ai0j0= ßj0, то есть будет максимальным в j ом столбце матрицы игры.
Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока В.
Ситуация (Ai0, Bj0) будет удовлетворительной для игрок В тогда и только тогда, когда его проигрыш ai0j0 совпадает с показателем эффективности αi0 стратегии Ai0 игрока A: ai0j0= αi0, то есть будет минимальным в i ой строке матрицы игры.
Равновесие в антагонистической игре. (необходимая и достаточная)
Ситуция называется равновесной или ситуацией равновесия, или устойчивой, или седловой, точкой игры, если она удовлетворительна для каждого из игроков А и В, т. е. выполняются неравенства: aij0≤ai0j0≤ai0j i=1,…,m j=1,..,n.
Ситуация (Ai0, Bj0) будет удовлетворительной для игрока А тогда и только тогда, когда его выигрыш ai0j0 совпадает с показателем неэффективности ßj0 стратегии Вj0 игрока В: ai0j0= ßj0, то есть будет максимальным в j ом столбце матрицы игры.
Ситуация (Ai0, Bj0) будет удовлетворительной для игрок В тогда и только тогда, когда его проигрыш ai0j0 совпадает с показателем эффективности αi0 стратегии Ai0 игрока A: ai0j0= αi0, то есть будет минимальным в i ой строке матрицы игры.
Или αi0=ai0j0=ßj0. Выигрыш ai0j0, соответствующий ситуации равновесия (Аi0, Bj0) называют седловой точкой матрицы игры. Он является минимальным в своей i-ой строке и максимальным в j-ом столбце.
Например:
-
В1
В2
В3
αi
А1
0.7
0.5
0.3
0.3
А2
0.6
0.9
0.4
0.4
ßj
0.7
0.9
0.4
0.4
Элемент a23=0.4 является седловой точкой , а ситуация А2, В3 удовлетворительной для обоих игроков => равновесная.