Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭКОНОМЕТРИКА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Вариант I

1. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:

а) тесноту связи между зависимой и независимой переменными;

б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу;

в) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;

г) на сколько ед. изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 ед.

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид: (А)

3. Оценить значимость парного линейного коэффициента корреляции можно при помощи: А) коэффициента корреляции;

Б) коэффициента автокорреляции;

В) критерия Стьюдента;

Г) критерия Энгеля-Грангера;

Д) критерия Дарбина-Уотсона.

4. Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе: А) парного линейного коэффициента корреляции;

Б) частного коэффициента корреляции;

В) индекса корреляции;

Г) коэффициента детерминации;

Д) коэффициента регрессии;

Е) нет правильного ответа (дисперсионный анализ)

5 . Частный критерий Фишера вычисляется по формуле: (Г)

  1. Постройте систему нормальных уравнений для линейной модели.

  2. Что характеризует свободный член линейного уравнения регрессии?

  3. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: Сила влияния, какого фактора выше на результативный признак? (А)

9. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции имеет вид:

Постройте уравнение регрессии в стандартизованном виде.

Вариант II

1. Оценить значимость парного линейного коэффициента регрессии в парной линейной модели можно при помощи:

А) коэффициента корреляции;

Б) коэффициента автокорреляции;

В) критерия Стьюдента;

Г) критерия Энгеля-Грангера;

Д) критерия Дарбина-Уотсона.

2. Парный линейный коэффициент корреляции определяется по формуле: (скорее А, чем В)

Изложите алгоритм использования критерия Дарбина-Уотсона.

4. Степень усредненного влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

А) парного линейного коэффициента корреляции; Б) частного коэффициента корреляции;

В) индекса корреляции;

Г) коэффициента детерминации;

Д) коэффициента регрессии;

Е) свободного члена уравнения регрессии (???);

Ж) нет правильного ответа.

5 . Как вычисляется коэффициент эластичности для параболы II порядка? (Таблица, что скинул антон)

6. Общая дисперсия вычисляется по формуле: (Е)

  1. Что характеризует F-критерий Фишера? Данный к-т позволяет определить при каких значениях к-та детерминации уравнение регрессии следует считать статистически значимым, и когда оно обосновано при использовании в регрессионном анализе.

  2. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: у = 0,5х1+ 0,5х2 .

Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?