
- •1.Предмет теор вер. Понятие случайного события.
- •2. Осн типы событий.Алгебра событий.
- •4. Теорема сложения вер-тей.
- •3. Понятие вер-ти соб. Клас,стат,геометр опр вер-ти.
- •3. Геометрическая вер-ть
- •7. Повторн независим испытания.Ф-ла Бернулли.
- •11. Функция распр-ния и ее св-ва. Вер-ть попадания случайной величины на заданный интервал.
- •12. Плотность распр-ния и ее свойства. Вероятностный и геометр смысл плотности распр-ния.
- •16.Непрерывная случайная величина. Числовые характеристики непрерывных случайных величин.
- •14. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение случайной величины и ее свойства.
- •17. Закон равномерного распр-ния.Хар-ки равн распр-ния
- •18. Экспоненциальный закон распр-ния.Хар-ки
- •19. Норм распр-ние. Функц распр для норм распр. Функция Лапласа. Вер-сть попадания в зад инт.
- •25. Математическая статистика. Основные понятия.
- •27. Статистич распр-ние выборки. Эмпирическая функция распр-ния. Полигон и гистограмма.
- •28. Выборочная средняя и выборочная дисперсия.
- •29. Точечные оценки. Смещённые и несмещенные оценки.
- •30. Метод моментов и метод наибольшего правдоподобия для точечных оценок.
- •32. Статистические гипотезы. Проверка гипотез. Понятие стат критерия.
- •33. Ошибки первого и второго рода при проверке статистических гипотез. Уровень значимости критерия.
- •34. Осн распр-ния статистич критериев. Стандартное норм распр-ние. Распр-ние Распр-ние Стьюдента. Распр-ние Фишера-Снедекора.
- •22. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и корреляция.
- •23. Закон больших чисел и его след-вие. Нер-ство Чебышева.
7. Повторн независим испытания.Ф-ла Бернулли.
Пусть
производится серия из n
независимых испытаний и в каждом
испытании событие А наступает с одной
и той же вер-тью P(A)=p
и не наступает с вер-тью
.
Условно появление события А наз-ся
«успехом», а не появление - «неудачей».
Испытания называются независимыми,
если исход каждого последующего не
зависит от исходов предыдущих испытаний.
Последовательность независимых
испытаний такого рода наз-ся схемой
Бернулли. Вер-ть того, что в n
независимых испытаниях событие А
произойдет ровно m
раз – Pn(m).
Тогда имеет место формула Бернулли: Pn
(m)=
.
Док-во:
Рассмотрим серию из n
испытаний, в которых событие А произошло
m
раз:
.Вычислим
вер-ть этого произведения: P
(
=
=pmqn
– m.
Pn
(m)=
.
8. Формула Пуассона и условия ее применимости.
Исп-ние
формулы Бернулли при больших n
и m
вызывает трудности из-за громоздких
вычислений => возникает необходимость
в отыскании вер-ти
обеспечивающих необходимую точность.
Т-ма:
если число испытаний неограниченно
увеличивается n
и вер-ть р наступления соб.А в каждом
испытании уменьшается р
,
но так что их произведение n*p
остается величиной постоянной
(λ=np=const),
то вер-ть
Док-во:
λ=np
=>p=λ/n
подставляем это равенство в формулу:
=
=
=
Перейдем к пределу в обеих частях неравенства при n :
,
=>
Формулу Пуассона применяют обычно когда n≥50, np≤10
9. Понятие случ вел-ны.Закон распр-ния дискретной случайной величины. Графич предст.
СВ- это переменная, кот в рез-те испытания в зав-сти от случая принимает одно из возможного множества своих значений. ДСВ – это СВ с конечным или бесконечным, но счетным множеством её значений.
Закон распр-ния СВ – это всякое соотношение устанавливающее связь между возможными значениями СВ и соответствующими ими вероятностями. Говорят, что СВ распределена по данному закону или подчинена этому закону распр-ния.
ЗАКОН распр-ния ДСВ может быть задан в виде таблицы:
х1 |
х2 |
… |
хn |
p1 |
p2 |
… |
pn |
p1, p2,..., pn– соответствующие им вер-ти.
Очевидно, что суммы вер-тей pi=1
Т.к.соб Х=х, х=1,…,х= хn образуют полную группу соб.
Закон распр-ния дискретной случайной величины может быть представлен в виде многоугольника
При этом сумма все ординат многоугольника распр-ния представляет собой вероятность всех возможных значений случайной величины, а, следовательно, равна единице.
11. Функция распр-ния и ее св-ва. Вер-ть попадания случайной величины на заданный интервал.
Ф-я распр-ния с.в.Х. наз-ся ф-я F(x)выражающая для каждого Х вер-ть того,что примет значение: F(x)=P(x<x)
Ф-я F(x) наз-ся интегральная ф-я распр-ния.Св-ва ф-ииF(x):
1)0<=F(x)<=1;2)F(x)-неубыв.ф-я на всей числовой оси.;
3)
4)P(x1<=x<=x2)=F(x2)-F(x1)
График:составим ф-ю распр-ния F(z)
1)z<=-1следовательно F(z)=P(z<z)=0
2)-1<z<=0след-ноF(z)=P(z<z)=P(z=-1)=0,08;
3)0<z<=1cлед.F(z)=P(z<z)=P(z=-1)+P(z=0)=0,34
4)1<z<=2 F(z)=p(Z<z)=P(Z=-1)+P(Z=0)+
P(Z=1)=0,08+0,26+0,22=0,56
0,08;-1<z<=0
F(X)= 0,34;0<z<1
0,56;1<z<=2
0,76;2<z<=3
0,96;3<z<=4
1;z>4
Вер-ть того, что значение дискретной случайной величины Fx (x) попадает в интервал (a, b), равнаяP(a < x < b) = Fx (b) -Fx (a), вычисляется по формулам:
Если a=
-
,
то
,
если b= , то .