49. Основные показатели деят-ти ком.Банка.

Несмотря на позит. качеств. изм-я в развитии банк. сектора страны, состояние комм. банков трудно признать абсолютно удовлетворительным. Актуальными остаются задачи повышения капитализации, эффективности банк. механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции, транспарентности коммерческих банков и др. Различия в подходах ЦБРФ, комм. банков и незав. экспертов, анализирующих работу кр. орг-й, предопред. разный набор показателей для оценки фин. устойч-и, и разл.целевые установки при их исп-и. Традиционно оценка фин. устойч-и банка предполагает ис-е набора показ-й, которые м.б. сгруппированы следующ. образом:– показ-и достат-ти капитала и ликвидности;– показатели, характериз. кач-во пассивов и активов;– показ-ли прибыльн-ти и эффект.Для оценки данных показателей прим-ся много коэффициентов. Задача- выбор из множ-ва именно тех коэффициентов, которые в наибольшей мере определяют фин. устойчивость банка.Односторонность и огранич. знач-е каждого из коэфф. свидет. о целесообразности использ-я для оценки устойчивости банка совок-ти показателей.1)для оценки достаточности капитала:1.коэф.достат-ти = капитал/активы, взвеш.с учетом риска*100%. реком.значение 10(К>5млн.евро),11(К<5млн.евро).2.коэфф.достаточности капитала 1-го уровня=капитал1 уровня/активы взвеш.с учетом риска.рекоменд.значен = 6;4.2.Качество пассивов:1. коэфф.клиентской базы=(вклады фл+ср-ва Юл)/общий V привлеч.ср-в*100. рекоменд.значение = 80.2. 2.коэф.стабильности ресурсной базы=(суммарные обяз-ва -обяз-ва до востребования)/суммарные обяз-ва*100. рекоменд.значен=70.3.Коэф.завис-ти от привлеч.МБК=привлеч.МБК/общий V привлеч.ср-в*100. реком.значен.не >15.3. Качество активов:1.коэф.эфф-ти исп-я активов=активы,прнос.доход/суммарные активы*100.рекоменд.знач=85.2.коэф.агрессивностикр.политики=ссудная зад-ь/привлеч. ресурсы банка *100. 3.коэф.кач-ва ссудной зад-ти=(ссудн.зад-ть-расчетный РВПС)/ссудная зад-ть*100. реком.знач-е=96-99. 4.доля просроч.ссуд=ссудная зад-ть/просроч.суммарная ссудн.зад-ть*100.реком.знач-е не больше 4. 5.концентрации кр.рисков на акционеров=совок.сумма кр.требований в отношении крупных участников(акционеров)/ капитал*100.реком.знач-е не >35.4.Ликвидность:1.коэф.соотнош-я высоколикв.активов и привлеч.ср-в=высоколикв.активы/привлеч.ср-ва*100.реком.знач-е=3. 2.норматив мгнов. ликв-ти= высоколикв.активы/обяз-ва до востребования*100.реком.знач-е=15.3.норматив текущ.ликвидности=ликв.активы/обяз-ва до востребов-я и на срок до 30 дней*100.реком.знач-е=50.4.коэф.структуры привлеч.ср-в=обяз-ва до востребов-я/привлеч.ср-ва*100.реком.знач-е=не более50.5.прибыльность:1.коэф.рентаб.активов = прибыль/совокупные активы*100.реком.знач-е=не менее1,5.2.коэфф.рентаб-ти капитала=прибыль/капитал8100.реком.знач-е =не менее 8.3.читсая процентная маржа=чистые процентные доходы/суммарные активы,приносящ.процентные доходы*100.реком.знач-е=не менее5. 4.структура расходов=администр-управл.расходы/чистые операц.доходы *100.реком.знач-е не более 85.6.эффективность. 1.соотнош.операц.расходов и доходов=операц.расходы/операц.доходы*100.реком.знач-е =от 50-70.2.соотнош.операц. доходов и активов =операц.расходы/суммарные активы*100.реком.знач-е=не ниже ст. рефинансир-я+-3п.п. Дох-ть акт. операций опред-ся отношением операц. доходов к суммарным активам. Стабильный прирост операц.х доходов свидет. об успешной деят-ти банка.Еще один важный аспект оценки фин.состояния банка – структ. анализ баланса (горизонтальный и вертикальный).Он позволяет выявить тенденции в развитии банка, которые не всегда можно обнаружить при использ. коэффициентного анализа.Конечная цель проведения анализа – получение достов. картины относит. текущего фин. положения банка, тенденций его изменения и прогноза на будущее, в том числе при возможном неблагопр. изменении внешн. условий.Комм.е банки оцен. в динамике, что позволяет определить положит. и отриц. стороны их деятельности. Именно показатели развития, а не состояния на опред. момент обеспечивают объективную информацию об устойчивости банка и перспективах его развития.

50.банковская конкуренция-понятие,осн.формы,соврем.тенденции.В общем виде конкур.м. определить как соперн-во рын. субъектов, заинтересов. в достиж. одной и той же цели. Такими рыночн. субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерные признаки конкур. следующие:1)Сущ-е рынков с альтернат. возм-ми выбора для покупателей (продавцов).2)наличие большего или меньшего кол-покупателей (продавцов), соревнующ.между собой и использ. разл. инструменты рын. политики.3)черед-е применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других.Аналогично банк. конкур. – процесс(в динамике) соперн-ва комм. банков и прочих кр.институтов, в ходе, которого они стремятся обесп. себе прочное положение на рынке кредитов и банк. услуг.Сферой банк. конкуренции явл. банк.рынок. Его специфика заключ.в том, что это - очень сложное образ-е, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.1. Рынок средств произ-ва и произв.услуг. На него комм.банки выходят в роли продавцов банк. услуг для предприятий, фин. посредников, в роли покуп. произв. ресурсов.2. Р. предметов потребл-я и потреб. услуг.банки выступают как фин. посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественностью).3.Р. труда. 4. Р. интеллект.-инф. продукта. 5. Р. недвижимости. 6. Финансовые р. В этой сфере банки явл.одними из главных действ. лиц.Среди фин. рынков можно выделить:р. ссудных капиталов, рынок ц.б,рынок валют и драг. металлов.Особенности банковской конкуренции.1)Ден.ср-а –абсол. ликвидн. товаром, поэтому трудно поддаются замещ.другими товарами. Эта незаменимость придает конкуренции, в сфере банк.услуг, более острый характер, что обусловл. известную приверженность кред.организаций к высокорисковым операциям. 2)отличие рынка банк. услуг от тов. рынков тоже обусловлено тем, что "товаром", который обращается, явл. деньги и связанные с ними фин. инструменты. 3) Сочетание интеллект. способностей с компьютерными технолог. 4) мобильность фин. капитала.5) приближ. к эк.центру кр.й организации создает ей более весомые конкур. преимущества по сравнению с аналогичным местоположением предприятия, конкурир. на товарном рынке. 6)Р. банк. услуг более глубоко вовлечен в процесс глоб-ии эк-ки по ср. с товарными рынками. 7) активное нежелание конкурирующих субъектов испытывать на себе какое-либо регулир. воздействие гос. органов. Виды банковской конкуренции.В завис. от отраслевой принадл-ти субъектов конкуренции принято различать внутриотр. и межотрас. конкур..Внутриотр. конкур.- это между фирмами одной отрасли, производ.аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.Межотр. - это конкур. между предприятиями разных отраслей.Отрасл.структура банк. дела, с точки зрения отд. кр. института банк. отрасли выступают в качестве рынков сбыта( р.; р. вкладов; р. услуг).Внутриотр. конк.в эк. может существовать в двух осн. формах: предметная и видовая конк..Предметная- возн. между фирмами, выпуск. идентичные товары, которые различ. лишь качеством изготовления или не отличаются совсем. Эта ситуация характерна для больш-ва отраслей по произв-ву потреб. товаров.Видовая- осущ-ся между предприят., выпускающ. товары одного вида, но различ. по каким-то существенно важным параметрам. Межотрасл. конк. в эк. может осущ.я в формах конкуренции посредством перелива капитала(1) или функциональной конку(2)..1- возн. при смене предприятием профиля своей деят-ти или её диверсиф.Она вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях. В идеале перелив капитала мог бы приводить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям. на практике для перелива капитала сущ. препятствия, кот. в эк. лит-ре получили название входных и выходных барьеров.2- не предполаг. перехода в другую отрасль. совершенно разные товары, производ. предпр. разл. отраслей, могут выполнять для потребителя один.е ф-ии и выступать в качестве взаимозам. товаров. От использ. методов конкур. различают: ценовую и неценовую конкур.Ценовая конкур. осущ. путём изм-я (обычно снижения) цен. Неценовая –осн. на улучшении качеств. характер. товара (надёжность, долговеч., безоп., полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенапр. политики дифференц-ии продукта (вкл. рекламу и меры по стимулир. сбыта).Нецен. банк. конкур. связана прежде всего с изм. качества услуг. От участв. в банк. конкур. рын. субъектов можно выделить: 1) конкур. продавцов банк. услуг и 2) покупателей банк.услуг. Конкур.продавцов — это тип взаимоотн. между продавцами по поводу устан-я цен и объемов предл-я товаров на рынке, проявл. в их соперничестве за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае — банк. услуг) и получении на этой основе макс. прибыли. Конкур. покуп. — это тип взаимоотно. покупателей по поводу форм-я цен и объема спроса на рынке, проявл.в соревновании между ними за доступ к необход. товарам и наиб. выгодные условия покупки. От степени концентр. субъектов банк.й конкур. м. выделить- 1) индивид.к. и 2) групповую к.1)-когда конкурентами явл. отдельные кр. институты. При 2) - друг другу противост. объединения кр. институтов, выступаю. в качестве «ассоциированных» конкурентов.

групп. к. является следствием индивид.Групп.к. имеет место, когда в той или иной отрасли часть неконкурирующих между собой предпр. объединяется, чтобы сообща действовать против остальных. групп. к. в широком смысле- объед. предпр-я м.б. конкурентами друг другу, а их совместные действия ограничиваются выполнением ряда спец.задач, решение которых координир. как бы «за пределами» конкуренции. Эволюция станд.набора банк. услуг такова, что постепенно под влиянием многих факторов (конкуренции, освоения новой технологии, изобр. нового банк. продукта и др.) на рынке происх. как рост их объема, так и расширение их состава. Рынок предъявил новые требования к работе: банки оказались вынужденными осваивать новейшие операции, в которых заинтересован их клиент. Постепенно новейшие технологии, новые операции становятся достоянием банков. Кроме трад. банк. операций они начинают предост.ь более широкий набор своих услуг. В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:универсализация банковской деятельности;либерализация государственного регулирования банковской деятельности;расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов;проникновение на банковский рынок не банков;возрастание значения неценовой конкуренции;глобализация банковской конкуренции;усиление интенсивности банковской конкуренции – как результирующая всех названных закономерностей.

51.Европейский Центральный Банк и Федеральная Резервная Система США (сравнительный анализ). Федеральная резервная система США (Federal Reserve, Fed) была создана в 1913 г.Президентом США Вудро Вильсоном. ФРС функ-ет как независимый орган Федер. правительства США. Закон-но установлено, что ФРС является раб. органом Конгресса США, хотя Президент США и назначает членов Совета Управляющих ФРС исходя из рекомендаций и заручившись согласием в Сенате. Будучи органом конгресса США, ФРС лишь ему и подотчетна, т. е. она не несет никаких обяз-в перед органами исп-ой власти США. Лишь Конгресс США может распустить и ликвидировать ФРС. ФРС выполняет след.функции:1. Проведение нац. кредитно-денежной пол-ки посредством воздействия на денежные спрос/предложение с целью обесп-я ценовой стабильности и занятости населения; 2. Надзор за банк. сообществом и его регуляция; защита интересов потребителей финн. услуг; 3. Обесп-е стаб-ти финн. системы; 4. Фин. обслуж-е Правительства США, общ-ых и финн. институтов и заруб. офиц. институтов; 5) установление осн.%ставок. Структура ФРС вкл.3 иерархических раб. уровня:1. Совет Управляющих ФРС;2. Двенадцать Федер.Резервных банков (каждый имеет свой буквенный индекс и номер).: 1. Boston- A; 2. New York-В; 3. Philadelphia-С; 4. Cleveland-D; 5. Richmond-E; 6. Atlanta-F; 7.Chicago-G; 8.St.Louis-H; 9.Minneapolis-I; 10.Kansas City-J; 11.Dallas-К; 12.SanFrancisco-L. 3.Кроме того, в ФРС входят три комитета, существование которых определено законодательно: 1. Федеральный Комитет Открытого Рынка .2. Федеральный Консультационный Совет .3. Потребит. Консультативный Совет .Решение об изменении осн. % ставок в США принимает именно Комитет откр. рынка ФРС США во время своих заседаний. Комитет проводит 8 заседаний в год по вопросу рассм-я осн. % ставок в США. В состав Комитета откр.рынка входят 12 человек: 7 членов Совета Управляющих, президент Фед. резервного банка Нью-Йорка,остальные 4 м. попеременно занимают президенты остальных 11 Фед. рез. банков (каждый год происходит их смена). Европейский центральный банк (англ. European Central Bank) — центр. банк Евросоюза и зоны евро. Образован 1.06.1998 г. Штаб-квартира расположена в нем. г.Франкфурте-на-Майне. В его штат входят представители всех гос-в-членов ЕС. Банк полностью независим от ост. органов ЕС.Гл. функции банка:1)выработка и осущ-е вал. политики зоны евро; 2)содержание и упр-е офиц. обменными резервами стран зоны евро; 3)эмиссия банкнот евро; 4)установление осн.%ставок.; 5) сотрудничество в области банковского надзора. Гл. целью создания Европейской системы центр.банков,( центр. банком кот. явл-ся ЕЦБ, а также входят все центр. банки стран-членов ЕС) является поддержание стабильности цен. Для ее достижения решает след. конкр. з-чи:1)Опр-е и проведение единой денежно-кредитной политики. Совет управляющих ЕЦБ определяет единую денежно-кредитную политику, кот. Нац. центр. банки внедряют децентрал. и гармоничным образом. Оперативные рамки единой денежно-кредитной политики д. удовлетворять след. принципам: соотв-ие рыночным условиям, равноправный режим для всех, простота, поиск наилучшего соотношения эффек-ти и стоимости, децентрализация, непрерывность, согласование и соответствие управленческим решениям ЕСЦБ. 2) Хранение и упр-ние офиц. валютными резервами стран-участниц, а также осущ-ие вал. операций. ЕСЦБ осущ-ет хранение и упр-е офиц. золотовалютными резервами стран-участниц ЕЭВС. Взнос каждого Нац.о центр. банка определен в соответствии с его долей в капитале ЕЦБ. 3) обеспечение правильного функционирования платежно-расчетных систем. ЕЦБ явл. «наследником» Евр. денежно-кредитного института (EMI), кот.играл ведущую роль в подготовке к вводу евро в 1999 году.Все ключевые вопросы, касающиеся деятельности ЕЦБ, таких как учётная ставка, учёт векселей и пр., решаются дирекцией и советом управляющих Банка. В состав дирекции входят 6 человек, в т.ч. Председатель ЕЦБ и Заместитель председателя ЕЦБ. Кандидатуры предлагаются Советом управляющих, одобряются Евр. парламентом и главами гос-в, входящими в еврозону. Совет управляющих состоит из членов Дирекции ЕЦБ и управляющих нац. цент. банками. Традиционно 4 из 6 мест занимают представители 4 крупных Центробанков: Фр, Герм, Италии и Испании.Право голоса имеют только члены Совета управляющих, присутствующие лично или принимающие участие в телеконференции. Член Совета управляющих м. назначить себе замену, если в течение длит. времени не имеет возможности присутствовать на заседаниях.Для проведения голосования требуется присутствие 2/3 членов Совета, однако, мб собрано чрезв. заседание ЕЦБ, для кот. не устанавливается порог присутствующих. Решения принимаются простым большинством, в случае равенства голосов, голос Председателя имеет больший вес. Решения по вопросам капитала ЕЦБ, распределения прибыли и т. п. решаются также голосованием, вес голосов пропорционален долям нац. банков в уставном капитале ЕЦБ.

52.Пон-е,пр-пы построения кс.Общ.хар-ка совр.кс.

Кс отн-ся к числу макроэк.с-м, обеспечив-х макроэк.равновесие и устойчив.р-тие(постоян.возобновление) мир.эк-ки. КС-особое устр-во кр.отнош-й.КС(Пищанская)-открытая для мир.хоз.связей,обладающ.пр-пом упорядочения и кр.мех-мом;единое устр-во агрегирован.эл-тов кр.отнош-й,способное,консолидируя воспроизв.кр.потенциал альтернативн.пользов-й, создавать ср-ва платежа,перемещать их во t и простр-ве и в конечн.счете влиять на эк.рост, поддерж-е ликв-ти и выравнивание информацион.ассиметрии м/д теми кто нужд-ся в заемн.ср-вах и теми,кто ими располагает.Ряд авторов указ-т на тройственность кр.с-мы,они обращ-т вним-е на тот факт, что ее организ-ми м выст-ть:банкиры,биржев.спекул-ты, «филантропы»(иногда).Именно гос-во в реальн.жизни прибегает к публичн.заимствован-м и инициир-т так.пр-сы,как списание долгов. Больш.кол-во авторов(монетаристск.позиция) предпол-т, что филонтропия вредоносна по своей сути, ссылаясь на опыт функц-я так.институтов,как ломбарды. Ломбарды в совр.понимании сущ-т с1462г.Они возн-т как реакция на сумасшедшие ростовщическ.%ы,но по сути дела со t стали ср-вом введения нов.вида ростовщическ.кр-та,а именно мелк вещевого кр-та под залог.Неоклассики в лице монетаристов подчерк-т несостоятельность идей благотворительности,тк учрежд-я нов.типа либо оказ-ся несостоятельн,либо просто трансф-т прежн.отнош-я.Оппоненты указ-т на тот факт,что опр.равновесие м\д взаимовыгодой и взаимопомощью было получено в практ-ке кр.коопер-ции,но основн.кр.отнош-я ост-ся за рамками кр.коопер-и. В опр.момент t кс предстает как нац.сфера фин.у. кр.х-ра,истор-ки сложивш-ся и законно закреплен.стр-ра институцион.орг-и форм кр.отнош-й, либо как межд.орг-я этих отнош-й. Объективн.основой существов-я кр.с-м явл-ся долгов.отнош-я.Опыт функц-я кс-это факт,не требующ.док-в,те этот опыт указ-т на аксиоматичность кс.Осн.аксиомы состоятельности:1факт аккумуляции и перераспр-я ср-в 2факт существования долгов.обяз-в и кр.инструментов обращ-я 3факт обнаруж-я особых св-в предвосхищения будущего кр-том.Предназначение кс с функцион.точки зр. кас-ся прежде всего упорядочения отнош-й долгов.х-ра в соотв-и со св-ми кр-та.Счит-ся,что это базов.пр-п орг-и кс.Ноб.лауреат по эк-ки1988г господи Аллев в1992г опубликовал книгу «Монетарн.усл-я р.эк-ки». «Мир.эк-ка как целое опир-ся сегодня на гигантск.пирамиду долгов,к-ые нах-ся в весьма сложн.равновесии…генерир-ся перманентн.потенциальн.нестабильность и растущее разъединение м\д фин.с-мой и реальн.эк-кой».КС отождествл-ся или входит в пон-е фин.с-мы.Пирамида долгов базир-ся на феномене фиктивн.кап-ла.Фикт.кап-л представлен цб,прежде всего акц инвестиц. и холдинг.компаний.Акц-это фикт.кап-л 2го ур-ня(пор-ка)-права на права собств-ти.Так.цб наз-т суррогатными цб.Все цб фин.пирамид-это суррог.цб.Сур.цб(вторичн)в совр.эк.лит-ре получили назв-е деривативы.Разрастание опер-й с деривативами не смог предвидеть никто.В1998г по подсчетам фр.эк-тов ст-ть сур.цб в 25раз превышала V товарооборота на мир.р.МирV втор.цб составлял 12трлн$ К к.96г Vдерив превысил 100трлн$.Учитывая скорость оборота дерив,эксперты предпол-т,что в 2000г год.мир.оборот дерив. Превысил1000трлн$(1квадрамиллион)По данным Шилерск.института Германии мир.дерив. на 2000г распредел-сь(по учтен.данным) в квадрамиллионах:США22,4 Япония11,5 Франц9,4 Британия7,4 Швейцария6,3 Герм4,3 Канада3,1 Нидерл1,6 Швеция1,3 Бельг0,7 Италия0,5. Ситуация в США:2крупнейш.банка США Чейзманхетан и Морган владели 53% дерив. Страны на сумму 11,8трлн$.На тот мом-т t это более чем в2,5раза превышало все б.активы США. 2000г: 8банков США владели 94%общей суммы дерив.По подсчетам экспертов США убыток в1,75%от всего портфеля дерив. уничтожил бы все активы всей б.с-мы США.Д.дох,получаемые в мире от всех видов спекуляций с цб минимум в 3раза превыш-т вел-ну валов.внутр.пр-та,получаемого реальн.эк-кой.Братко дает опр-е кс и доктор юр.наук ук-т на осн.эл-ты кс:1кр.отнош-я м\д субъектами 2с-ма норм и пр-л,регулирующ. кр.отнош-я 3соц-псих отнош-я м\д субъектами кр.отнош-й(ЦБ и комбанки, кр.орг-и небанк.типа-НКО,банк.инфрастр-ра)