
- •Содержание пояснительная записка
- •Введение в эконометрику
- •Тема 1. Парная регрессия Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для построения и анализа парной регрессии
- •2. Спецификация: выбор в общем виде формулы связи между переменными, обозначающими выделенные факторы
- •3. Параметризация модели: нахождение оценок значений параметров выбранной функции связи
- •4. Верификация модели: проверка адекватности модели
- •4.1. Общее качество уравнения: проверка значимости коэффициента детерминации
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии: проверка соответствующих гипотез
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •4.5. Анализ свойств модели: средний коэффициент эластичности
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели парной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Общее качество уравнения
- •4.2. Нормальность распределения остатков
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •Ввп График остатков
- •4.5. Анализ свойств модели: средний коэффициент эластичности
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 2. Множественная регрессия Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для построения и анализа линейной множественной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Общее качество уравнения
- •4.2. Нормальность распределения остатков
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •4.5. Анализ свойств модели
- •4.5.1. Мультиколлинеарность факторов: выявление зависимости объясняющих факторов
- •4.5.2. Эластичность
- •4.5.3. Частные коэффициенты корреляции
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели множественной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Общее качество уравнения
- •4.2. Нормальность распределения остатков
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •4.5. Анализ свойств модели
- •4.5.1. Мультиколлинеарность факторов
- •4.5.2. Эластичность
- •4.5.3. Частные коэффициенты корреляции: целесообразность включения в модель факторов
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 3. Временные ряды Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel при построении модели временного ряда
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация: определение вида аналитической модели вре- менного ряда
- •2.1. Анализ структуры временного ряда
- •2.1.1. Оценка наличия тенденции во временном ряде с помощью корреляционного поля
- •2.1.2. Оценка структуры временного ряда: наличие тренда, сезонности, цикличности, случайной компоненты – по автокорреляционной функции временного ряда и коррелограмме
- •4. Верификация
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели временного ряда
- •1. Постановочный этап
- •2.1. Анализ структуры временного ряда
- •2.1.1. Оценка наличия тенденции во временном ряде с помощью корреляционного поля
- •2.1.2. Оценка структуры временного ряда: наличие тренда, сезонности, цикличности, случайной компоненты – по автокорреляционной функции временного ряда и коррелограмме
- •2.2. Определение вида модели (аддитивная или мультипликативная) по корреляционному полю
- •3. Аналитическое выравнивание временного ряда
- •3.1. Структурная стабильность временного ряда
- •3.2. Проведение аналитического выравнивания временного ряда
- •4. Верификация
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 4. Зависимость переменных, заданных временными рядами Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel взаимосвязи двух временных рядов
- •Эконометрический анализ построения модели взаимосвязи двух временных рядов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 5. Системы взаимозависимых уравнений Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для модели системы одновременных уравнений
- •Эконометрический анализ построения модели системы одновременных уравнений
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрика и экономико-математические методы и модели Пособие для студентов экономических специальностей
- •246029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
- •2 46029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
Эконометрика и экономико-математические методы и модели Пособие для студентов экономических специальностей
Авторы-составители:
Авдашкова Людмила Павловна
Грибовская Марал Атаевна
Калмыкова Тамара Федоровна и др.
Редактор И. А. Михайлова
Технический редактор И. А. Козлова
Компьютерная верстка Н. Н. Короедова
Подписано в печать 02.04.12. Бумага типографская № 1.
Формат 60 84 1/16. Гарнитура Таймс. Ризография.
Усл. печ. л. 6,74. Уч.-изд. л. 7,10. Тираж 200 экз.
Заказ №
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
246029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
ЛИ № 02330/0494302 от 04.03.2009 г.
Отпечатано в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
2 46029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
БЕЛКООПСОЮЗ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
Кафедра информационно-вычислительных систем
ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Пособие для студентов экономических специальностей
Г
омель
2012