- •Содержание пояснительная записка
- •Введение в эконометрику
- •Тема 1. Парная регрессия Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для построения и анализа парной регрессии
- •2. Спецификация: выбор в общем виде формулы связи между переменными, обозначающими выделенные факторы
- •3. Параметризация модели: нахождение оценок значений параметров выбранной функции связи
- •4. Верификация модели: проверка адекватности модели
- •4.1. Общее качество уравнения: проверка значимости коэффициента детерминации
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии: проверка соответствующих гипотез
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •4.5. Анализ свойств модели: средний коэффициент эластичности
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели парной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Общее качество уравнения
- •4.2. Нормальность распределения остатков
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •Ввп График остатков
- •4.5. Анализ свойств модели: средний коэффициент эластичности
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 2. Множественная регрессия Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для построения и анализа линейной множественной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Общее качество уравнения
- •4.2. Нормальность распределения остатков
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •4.5. Анализ свойств модели
- •4.5.1. Мультиколлинеарность факторов: выявление зависимости объясняющих факторов
- •4.5.2. Эластичность
- •4.5.3. Частные коэффициенты корреляции
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели множественной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Общее качество уравнения
- •4.2. Нормальность распределения остатков
- •4.3. Значимость коэффициентов регрессии
- •4.4. Проверка статистических свойств остатков (качества оценок коэффициентов регрессии)
- •4.4.1. Центрированность остатков
- •4.4.2. Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков
- •4.4.3. Автокорреляция остатков
- •4.5. Анализ свойств модели
- •4.5.1. Мультиколлинеарность факторов
- •4.5.2. Эластичность
- •4.5.3. Частные коэффициенты корреляции: целесообразность включения в модель факторов
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 3. Временные ряды Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel при построении модели временного ряда
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация: определение вида аналитической модели вре- менного ряда
- •2.1. Анализ структуры временного ряда
- •2.1.1. Оценка наличия тенденции во временном ряде с помощью корреляционного поля
- •2.1.2. Оценка структуры временного ряда: наличие тренда, сезонности, цикличности, случайной компоненты – по автокорреляционной функции временного ряда и коррелограмме
- •4. Верификация
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели временного ряда
- •1. Постановочный этап
- •2.1. Анализ структуры временного ряда
- •2.1.1. Оценка наличия тенденции во временном ряде с помощью корреляционного поля
- •2.1.2. Оценка структуры временного ряда: наличие тренда, сезонности, цикличности, случайной компоненты – по автокорреляционной функции временного ряда и коррелограмме
- •2.2. Определение вида модели (аддитивная или мультипликативная) по корреляционному полю
- •3. Аналитическое выравнивание временного ряда
- •3.1. Структурная стабильность временного ряда
- •3.2. Проведение аналитического выравнивания временного ряда
- •4. Верификация
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 4. Зависимость переменных, заданных временными рядами Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel взаимосвязи двух временных рядов
- •Эконометрический анализ построения модели взаимосвязи двух временных рядов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 5. Системы взаимозависимых уравнений Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для модели системы одновременных уравнений
- •Эконометрический анализ построения модели системы одновременных уравнений
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрика и экономико-математические методы и модели Пособие для студентов экономических специальностей
- •246029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
- •2 46029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
Индивидуальные задания
Исследовать зависимость заработной платы (у, тыс. р.) от возраста (x1, лет) и стажа по данной специальности (x2, лет), используя данные наблюдений, приведенные в таблице 13, прибавив к заработной плате значение 10*к, где к – номер в журнале. Построить регрессионную модель . Рассчитать значение заработной платы для работника в возрасте 35 лет со стажем работы по данной специальности 10 лет. Оформить отчет.
Тема 3. Временные ряды Постановка задачи
Динамика выпуска продукции некоторого предприятия характеризуется данными, представленными в таблице 25.
Таблица 25 – Исходные данные для анализа структуры временного ряда, млн р.
Год |
Выпуск продукции |
Год |
Выпуск продукции |
1990 |
5 665 |
2000 |
19 037 |
1991 |
9 570 |
2001 |
21 748 |
1992 |
11 172 |
2002 |
23 298 |
1993 |
10 150 |
2003 |
26 570 |
1994 |
12 704 |
2004 |
26 080 |
1995 |
12 588 |
2005 |
27 446 |
1996 |
13 018 |
2006 |
29 658 |
1997 |
13 471 |
2007 |
32 573 |
1998 |
15 017 |
2008 |
36 435 |
1999 |
17 356 |
2009 |
38 100 |
Проанализируйте структуру временного ряда, проверьте гипотезу о структурной стабильности ряда, проведите аналитическое выравнивание временного ряда, сделайте прогноз на 2011 г.
Технология вычислений в ms Excel при построении модели временного ряда
1. Постановочный этап
Введите подготовленные исходные данные. В ячейку А1 введите название первого столбца «Год», в ячейку В1 – название второго столбца «Выпуск продукции». В ячейки А2, А3,…, А21 введите данные первого столбца исходной таблицы, в ячейки В2, В3,…, В21 – данные второго столбца согласно варианту.
Введите новое название листа «Исходные данные». Сохраните рабочую книгу под названием «Временные ряды».
2. Спецификация: определение вида аналитической модели вре- менного ряда
2.1. Анализ структуры временного ряда
2.1.1. Оценка наличия тенденции во временном ряде с помощью корреляционного поля
Для построения корреляционного поля выполните следующие действия:
· на панели инструментов активизируйте кнопку Мастер диаграмм (шаг 1 из 4), в одноименном диалоговом окне среди стандартных типов выберите График и во второй строке вид графика с маркерами, помечающими точки данных, и нажмите кнопку Далее>;
· открывается диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4), в котором во вкладке Диапазон данных в поле Диапазон введите ссылку на ячейки B1:B21, по умолчанию установится переключатель Ряды в столбцах; во вкладке Ряд в поле Подписи оси Х введите ссылку на ячейки A2:A21, нажмите кнопку Далее>;
· открывается диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4), в котором во вкладке Заголовки в поле Название диаграммы введите наз- вание «Корреляционное поле временного ряда»; в поле Ось Х(катего- рий) – название «Год», в поле Ось Y(значений) – название «Выпуск продукции»; во вкладке Легенда снимите флажок Добавить легенду и нажмите кнопку Далее>;
· в открывшемся диалоговом окне Мастер диаграмм (шаг 4 из 4) в поле имеющемся установите флажок; нажмите кнопку Готово.