- •Тема 1. Риск и рискология
- •1.1. Определение категории «риск»: исторический и экономический аспекты.
- •1.2. Научное и практическое содержание рискологии
- •1.3. Принципы и методы рискологической деятельности.
- •1.4. Риск в быту, науке и хозяйственной деятельности.
- •Глава 2. Классификация рисков.
- •2.1. Принципы классификации рисков
- •2.2. Общая классификация рисков.
- •2.3. Характеристика хозяйственных рисков
- •2.4. Виды финансового риска.
- •Тема 3. Управление рисками в работе руководителя
- •3.1. Особенности рискологической деятельности руководителя: стили и методы
- •3.2. Психологический аспект управления рисками
- •Безопасная управленческая среда
- •3.3. Практическое содержание работы риск-менеджера.
- •3.4. Тактика и стратегия управления рисками.
- •Тема 4. Методология оценки экономического риска
- •4.1. Общеметодологические подходы к оценке риска
- •4.2 Качественная и количественная оценка хозяйственного риска
- •4.3. Системный подход к управлению рисками на предприятии
- •4 Использование интуиции и практического опыта в управлении рисками
- •Тема 5. Информационные технологии в управлении рисками
- •5.1. Программный подход к обеспечению рискозащищенности предприятия
- •5.2. Программа управления рисками в антикризисном менеджменте
- •5.3. Перспективы компьютеризации рискологической деятельности
- •5.4. Создание информационных баз данных в риск-менеджменте
- •Тема 6. Разработка стратегии рискозащищенности хозяйственной организации
- •6.1. Роль стратегического хозяйственного центра в управлении рисками на предприятии
- •Инвентаризация рисков
- •6.3. Пересмотр стратегии управления рисками в условиях неожиданных изменений
- •Тема 7. Экономический аспект рискологической деятельности
- •7.1. Учет рисков при оценке эффективности инвестиционного капитала
- •Миссия предприятия
- •7.2. Экономическая оценка рисков в инновационной деятельности
- •7.3. Учет финансовых рисков при анализе чувствительности проекта.
- •7.4. Экономическое обоснование рисковой премии.
- •Тема 8. Принятие управленческих решений в условиях риска
- •8.1. Источники индивидуального и ситуационного риска.
- •8.2. Управленческие решения в условиях стохастического риска
- •8.3 Технологии принятия решений в условиях поведенческого риска
- •8.4. Снижение рисков на основе группового выбора
- •Литература
Тема 6. Разработка стратегии рискозащищенности хозяйственной организации
6.1. Роль стратегического хозяйственного центра в управлении рисками на предприятии
6.2. Инвентаризация рисков
6.3. Пересмотр стратегии управления рисками в условиях неожиданных изменений
Основные понятия:
Стратегический хозяйственный центр; группа развития; инвентаризация рисков; паспортизация предприятия; пороговые количественные значения критериальных показателей; коэффициент финансовых возможностей предприятия, превентивные мероприятия
6.1. Роль стратегического хозяйственного центра в управлении рисками на предприятии
Согласно концепции ресурсоориентированного подхода к управлению предприятием, одним из важнейших условий успешного бизнеса является постоянная работа над созданием оптимальной комбинации ресурсов, необходимых для функционирования отдельных производств. Это позволяет достичь синергетического эффекта взаимовлияния совокупных показателей деятельности, превышающих показатели отдельных хозяйственных зон. Подобный эффект возникает за счет создания новых конкурентных преимуществ, но всегда при этом существует риск возникновения и новых угроз, особенно из внешней среды организации.
Для того, чтобы противостоять возникающим опасностям в условиях ограниченных стратегических ресурсов и одновременно оставаться восприимчивым к технико-технологическим инновациям, современное предприятие вынуждено постоянно отслеживать весь набор информации, касающийся условий ведения хозяйственной деятельности. Обеспечение вышеназванного условия возможно при замене действующих систем управления на основе долгосрочного планирования на более совершенные управленческие системы, основанные на методике стратегического планирования.
Являясь прерогативой высшего уровня управления, стратегическое планирование всегда ориентировано на проверку и укрепление имеющихся экономических ресурсов, освоение новых зон хозяйствования и развитие новых управленческих возможностей. Для получения быстрого ответа на возникающие проблемы и формулирования новых целей и задач необходимо создание внутриорганизационной управленческой единицы, ответственной за выработку и принятие стратегических решений, которая в классическом варианте получила название стратегического хозяйственного центра (СХЦ). Основными задачами подобного управленческого подразделения при разработке стратегии рискозащищенности хозяйствующего субъекта являются:
анализ рискованных факторов в экономической деятельности предприятия;
выявление наиболее важных в рискологическом отношении критических точек финансовой устойчивости;
ведение мониторинга стратегических возможностей организации;
факторный анализ конкурентных недостатков и преимуществ хозяйствующего субъекта;
разработка комплекса превентивных мер по обеспечению финансовой устойчивости предприятия;
распределение административной ответственности за решение стратегических задач рискологического характера.
Стратегический хозяйственный центр (группа развития предприятия)7 обычно создается на уровне крупных хозяйственных структур и ориентирован на создание стратегических альтернатив в менеджменте высшего руководства. Для небольших предприятий достаточно назначения должностного лица с экономическим образованием и 3-5-летним стажем работы на производстве, ответственного за стратегическое планирование и координацию стратегического взаимодействия. В любом случае такой специалист должен владеть практическими знаниями риск-менеджмента.
В стратегическом риск-менеджменте целесообразно одновременно использовать несколько аналитических подходов, дающих возможность изучать проблемы текущего состояния отдельных видов деятельности, а также делать перспективные оценки их развития. Обычно для этого используются следующие управленческие методики:
Рискологический анализ продуктового портфеля предприятия. Является частью диагностики портфельного анализа продуктового ряда хозяйственной организации и позволяет методом сравнения выделить самые невыгодные виды производимых товаров и услуг.
Ситуационный SWOT- анализ внешней и внутренней рискологической среды. Широко известный метод оценки сильных и слабых сторон предприятия, его возможностей и угроз. Применяется при разработке средне- и долгосрочного рискологического прогноза.
ПИМС-анализ или анализ влияния выбранной стратегии на величины прибыльности и наличности (PIMS — the Profit Impact of Market Strategy), основан на использовании эмпирической модели, связывающей широкий диапазон стратегических (таких, как рыночная доля, качество продукта, вертикальная интеграция) и ситуационных (скорость роста рынка, стадия развития отрасли, интенсивность потоков капитала) переменных с величиной прибыльности и способностью организации генерировать наличность.
Инструментарий стратегической деятельности риск-менеджера.
В дополнение к классическому варианту набора приемов и способов управленческого воздействия в виде методов, стилей, организационно-производственных структур и соответствующих оргтехсредств, а также целей и задач организации, при управлении рисками существует определенная технологизация процесса принятия решений. Использование набора технологий риск-менеджмента должно обеспечивать:
а) наибольшую точность оценки степени рискоустойчивости организации;
б) наибольшую вероятность достижения выигрышной ситуации;
в) наибольшую предпочтительность избираемой выигрышной ситуации;
г) наименьшие потери в ходе ликвидации (снижения) рисков;
д) наименьшую вероятность наступления неблагоприятной хозяйственной ситуации.
В целом инструментарий риск-менеджера следует рассматривать на двух уровнях: индивидуальном и организационном. На индивидуальном уровне в качестве инструментов риск-менеджмента могут выступать профессиональные знания специалиста, экспертный анализ, интуитивный поиск, креативный анализ и др. Индивидуальный инструментарий отдельного риск-менеджера является одновременно и частью организационных возможностей по управлению рисками на предприятии. Но, как уже отмечалось ранее, основой организационного уровня риск-менеджмента является все же набор технологий, а именно:
Технология принятия решений в условиях стохастического (математически просчитываемого) риска.
Технология принятия решений в условиях поведенческого риска.
Технология предварительного ситуационного анализа с использованием теории матричных игр.
Технология обоснования решений с использованием биматричных бескоалиционных и биматричных кооперативных игр.
Технология ситуационного анализа на основе группового выбора.
Технология на основе методов Вальда и Сэвиджа и др.8
В настоящее время оценка рисков и разработка стратегии рискозащищенности предприятия осуществляется квалифицированными специалистами с использованием компьютерных технологий с применением программ управления рисками.
Менеджер по рискам должен регулярно (или в мониторинговом режиме) пересматривать программы управления рисками, проверяя их соответствие потребностям текущего момента — с течением времени условия меняются. Меняются законы, технологии, требуются новые активы, старые обесцениваются, на работу приходят новые люди. Каждое изменение порождает новые источники риска или изменяет уже существующие. Поэтому менеджер должен быть вовремя осведомлен обо всех значительных изменениях и уметь правильно оценить их воздействие на программу управления рисками.