- •1.Використання математичних методів в економ.
- •2. Математ. Школа в політекономії
- •3.Статистичний напрям.
- •4.Економетрія.Історія становлення та сутність наукової дисципліни.
- •5.Використання моделювання у наукових дослідженнях
- •6.Класифікація моделей
- •8.Загальна схема проведення економетричного дослідження.
- •9.Внесок українських вчених в розвиток економіко-математичних досліджень.
- •10. Види зв’язку між змінними. Кореляційна залежність.
- •11. Аналітичне групування.
- •12. Основні завдання кореляційно-регресійного аналізу.
- •1.Встановлення причинно-наслідкового зв'язку між досліджуваними економічними змінними.
- •2.Визначення типу і форми кореляційно-регресійної моделі.
- •3.Вибір методу оцінювання невідомих параметрів моделі та побудова моделі.
- •4.Оцінювання сили кореляційного зв'язку між змінними.
- •5.Перевіряння моделі на точність.
- •6. Вибір "найкращої" моделі.
- •7. Аналіз результатів моделювання, їхня економічна інтерпретація та практичне використання.
- •13.Узагальнена та вибіркова парні лінійні кореляційно-регресійні моделі.
- •14. Оцінювання параметрів економетричних моделей.
- •16.Економетрична інтерпретація параметрів парноїмоделі. Випадкові відхилення.
- •1.Параметр b1 (коефіцієнт регресії, тангенс кута нахилу прямої).
- •2. Параметр b0 ( вільний член рівняння регресії, початкове значення результуючої змінної).
- •3.Випадкові відхилення.
- •17. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу.
- •2.Відсутність автокореляції між випадковими величинами .
- •3.Гомоскедастичність(однакова дисперсія) в.В. .
- •6.Регресійну модель специфіковано правильно.
- •18. Перевірка моделі на наявність автокореляції.
- •19. Побудова плкрм методом максимуму правдоподібності.
- •20. Коефіцієнт кореляції та його властивості
- •21. Спряжені парні лінійні кореляційно-регресійні моделі
- •22. Стандартна та гранична похибка моделі
- •23.Відношення детермінації. Кореляційне відношення.
- •24. Вибіркова похибка моделі.
- •25. Похибка індивідуального прогнозу
- •26. Оцінювання коефіцієнта кореляції
- •27. Перевірка значущості параметрів зв’язку між змінними
- •28.Експрес-діагностика моделі
- •29. Основні припущення під час багатофакторного кр аналізу.
- •30. Етапи побудови множинної лкрм.
- •31. Оцінювання параметрів моделі
- •1. Побудова системи нормальних рівнянь способом відхилень.
- •2. Побудова системи нормальних рівнянь способом коваріацій.
- •32. Економетричний зміст параметрів багатофакторної моделі
- •33. Матричний підхід до побудови множинної лкрм
- •34.Стандартна похибка багатофакторної моделі.
- •35.Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації
- •36.Вибіркова похибка багатофакторної моделі.
- •37.Похибка індивідуальної оцінки багатофакторної моделі
- •38.Оцінювання коефіцієнта множинної кореляції.
- •39.Експрес-діагностика багатофакторної моделі
- •40.Часткова регресія. Коефіцієнти часткової кореляції та часткової детермінації.
- •41. Огляд методів вибору багатофакторної моделі.
- •42.Метод усіх можливих регресій
- •43.Метод виключень
- •44.Покроковий регресійний метод
- •45.Основи Дисперсійного аналізу
- •46. Однофакторний дисперсійний аналіз
- •Вихідні дані для однофакторного дисперсійного аналізу з рівним числом паралельних дослідів
- •Однофакторний дисперсний аналіз (з рівним числом паралельних дослідів)
- •47.Двофакторний дисперсійний аналіз
- •48.Трифакторний дисперсійний аналіз.
- •49.Суть компонентного аналізу
- •50. Метод головних компонент
- •51. Методи класифікації соціально-економічних об’єктів. Дискримінантний аналіз.
- •52. Основи кластерного аналізу
1.Використання математичних методів в економ.
З моменту свого народження людина викор. Математику у господарській діяльності. Тривалий час розвиток матем визначався здебільшого потребами природничих наук і внутрішньою логікою самої математики. Математика ж , своєю чергою,активно впливала на розвиток наук ,які її викор.: астрономію,фізику (теор.механіку , теорію відносності…),технічні науки.
Використання математичних методів в економ. – це не просто проведення економ розрахунків ,а використання математики як особливого засобу вивчення економічних закономірностей і одержання теоретичних та практичних економічних висновків.
В еоконом дослідженнях матем методи почали викор. порівняно недавно – з 50-х років 20 ст.
Виділяють 3 основні етапи розвитку економіко-математичних досліджень:
математ. Школа в політекономії (30-ті роки 19 ст-поч 20 ст.)
статич. Напрям ( поч. 20 ст - 30-ті роки 20ст.)
економетрія (30-ті роки 20ст.- до нашого часу).
2. Математ. Школа в політекономії
Родоначальником вваж. Француза О.Курно ,який у 1838 р. випустив книгу *Дослідження матем принципів теорії багатства*.
Відомі представники: Госсен, Вальрас , Джевонс ,Ежворт, Парето, Дмитрієв.
Заслуги цих вчених:
1.Зробили значний внесок у розробку кількісного аспекту багатьох економ проблем:
- дослід. Умов збалансованості економіч системи
- аналіз залежності попиту ,цін і доходу
2.Висунули і спробували розвивати такі теоретичні підходи:
- поняття екомічного оптимуму
- взаємозв. Проблем ціноутворення і загальної пропорційності
Недоліки досліджень:
1.Результати досліджень не застосовували на практиці
2.Вчені не враховували динаміку розвитку економ. систем.
3.Статистичний напрям.
Статистичний напрям виник на поч. 20 ст. Голов. Завданням було вивчення економічних циклів і прогнозування господарськох конюктури на підставі методів матем статистики. Статистичний напрям – цілковита протилежність математичній школі в політ економ. Використ. Економ. матеріалу ,вивчення конкретних економічних фактів було прогресивним явищем ,але ідеологи впали в другу крайність – нехтували абстрактно-теоретичним аналізом.
Заслуги вчених:
1.Розробили методику оброблення економ даних та статичних повідомлень.
2.Запропонували методи статистичного аналізу :вимірю динамічних рядів і їх екстраполяцію, виділення сезонних і циклічних коливань ,кореляційно-регресійний аналіз,факторний аналіз,перевірка статистичних гіпотез…
Основ. Недолік- мат.-стат. Моделі не врахов. Глибинні фактори економічного розвитку.
4.Економетрія.Історія становлення та сутність наукової дисципліни.
Слово "економетрія" (у деяких джерелах "економетрика") буквально означає "вимірювання в економіці", що дає підстави під цим терміном розуміти все, що пов'язано з вимірюваннями в економіці. Однак таке тлумачення надзвичайно широке i не відображає особливостей цієї галузі знань. 3 іншого боку, через необхiднicть застосування математико-статистичних методів інколи економетрії дають вужче тлумачення, а саме розглядають її лише як певний набір математико-статистичних засобів, якими кількісно досліджують взаємозв'язки певних рядів статистичних даних. Тому точнішим є таке визначення:
Економетрія - це самостійна наукова дисципліна, яка об‘єднує сукупність mеоретичнux резульmаmiв, засобів, прийомів, методів і моделей, призначенux для того, щоб на базi економічної meopiї, економічної статистики та математико-статистичного iнструментарiю надавати конкретних кiлькiснux значень загальним (якiснuм) закономірностям, обгрунтованним економічною тeopєю.
Економетрія як окрема галузь науки відома під такою назвою лише з 1930 р. Саме тоді було засновано економетричне товариство, яке визначало себе так: "Міжнародне товариство для розвитку економічної теорії і її зв'язку зi статистикою та математикою". Зауважимо, що термін "економетрія" вперше запровадив львівський учений П.Чомпа, опублікувавши у Львові в 1910 р. книгу "Нариси економетрії i природної теорії бухгалтерії, яка ґрунтується на політичний економії". Однак це поняття не набуло поширення, оскільки на той час не було фундаментальних праць у цій галузі науки.
Засновниками економетрії вважають Р. Фрiша, Е. Шумпетера, Я. Тiнбергена - послідовників неокласичної економiчної школи. Вони одними з перших цiлеспрямовано намагалися поєднати економічну теорію з математичними та статистичними методами. Основним внеском цих учених в економетричну науку є розробка економетричних моделей прийняття рішень, за яку в 1969 р. Р. Фрiш та Я. Тiнберген були відзначені Нобелівською премією