7. Дисциплина «Методы оценки финансового риска»

Примерные темы

1. Риск-менеджмент коммерческого банка

2. Базельский комитет как регулятор по подержанию системной банковской безопасности

3. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении финансового риска

4. Подходы к оценке эффективности методов управления финансовыми рисками

5. Биномиальная модель эволюции процентной ставки

6. Биномиальная модель для оценки стоимости производных финансовых инструментов

7. Оценка стоимости облигаций со встроенными опционами

8. Оценка стоимости финансовых инструментов, производных от процентной ставки

9. Оценка стоимости европейских опционов на купонные облигации

10. Модель Рендлмана-Барттера (Rendleman-Bartter model)

11. Модель Васичека (Vasicek model)

12. Модель Кокса-Ингерсолла-Росса (Cox-Ingersoll-Ross model)

13. Модель Хо-Ли (Ho-Lee model)

14. Модель Халла-Уайта (Hull-White model)

15. Хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов

16. Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска

17. Сравнительный анализ методов расчета VAR

18. Разрывы срочной структуры как мера процентного риска и риска потери ликвидности

19. Кредитные производные инструменты

20. Математические методы оценки риска ликвидности

21. Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках

22. Стохастические методы оценки финансового риска

23. Специальные виды опционов

24. Финансовые инструменты, производные от процентных ставок

25. Дельта-гамма-вега-приближение

26. Верификация моделей расчета VAR и др.

Список рекомендуемой учебно-методической литературы

1. Антипова О.Н. Международные стандарты банковского надзора. – М.: Центр подготовки персонала Банка России, 2007. – 250с.

2. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 385с.

3. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2005. – 468с.

4. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. – Минск: Новое знание, 2004. – 293с.

5. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных про­ектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.

6. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатернославский, Дж. Дж. Хэмп­тон; Под ред. И. Юргенса. – М.: Издательско-торговая кор­порация «Дашков и К"», 2005. – 512 с.

7. Севрук В.Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. – М.: Финстатинформ, 2008. – 323с.

8. Соколов Ю.А., Амосова Н.А. Система страхования банковских рисков. – М.: ООО «Издательство Элит», 2003. – 271с.

9. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 880с.

10. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор неопределенности и моделирование риска: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика». – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с.

11. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – 4 изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 878 с.

12. http://www.rrms.ru/ – Русское общество управления рисками

13. http://www.rrm.rea.ru / – РЭА Риск-менеджмент

14. http://www.finrisk.ru/ – Управление финансовыми рисками – теория и практика

15. http://www.rusrating.ru/ – Независимое рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг"

16. http://www.gifa.ru/ – Гильдия Инвестиционных и Финансовых Аналитиков

17. http://www.cbr.ru/ – Центральный Банк Российской Федерации

18. http://www.fedcom.ru/ – Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг

19. http://www.riskcontrol.ru/ – Центр Статистических Исследований

20. http://www.prmia.org/ – Professional Risk Managers' International Association

21. http://www.garp.com/ – Global Association of Risk Professionals

22. http://www.bis.org/ – Basle Committee on Banking Supervision