1. Цели и задачи эк-кого ана-лиза. Типы моделей.

Эконометрика – наука, кот. даёт колич. выр-ие взаимосвязей эк-ких яв-й и процессов. Для получения эк-ких соотн-ий исп-ся данные или наблюдения. На их основе с пом. эк-ких методов формир-ся эк-кие модели, оцен-ся неизв-ные велечины/пар-ры, дел-ся прогнозы и даются рекомендации по эконом.политике.

Цели эк-ки: 1. иммитация возм-х сценариев эк-кого развития сис-мы или процесса. 2.Прогнозир-е эк-ких и соц-эк-ких показателей, хар-щих состояние дан.системы. Основ.задачи: 1.Опред-е специф-и ур-я или модели.2.сбор необх. стат.инф-ии.3.Получение наилуч-х точечных и ин-терв-х оценок неизв-х парам-в сис-мы (параметриз-ия и идентиф-ия модели).4.Проверка кач-ва статис-х гипотез.5.Проверка адекв-ти предполагаемой модели и мн-ва соответств.предпол-ий.6.Исп-е постр-ых моделей для анализа, прогноз-я и проведения грамот.эк. политики.

П-р: ф-ия потреб-ия: lnC = β₀ + β₁*lnY + β₂*lnP

C – потреб-ие нек-го пищев. продукта на душу насел-ия в некот.году. Y – реал.доход на душу насел-ия в этом году. P – индекс цен на эти продукты. β₀,β₁,β₂ – постоян.вел-ны – пар-ры, к-ые необх-мо оценить.

Классификация и основные типы:

1.В зависимости от размерности модели:

* одномерные – реляционные модели, состоящие из одного уравнения, трендовые модели временных рядов, одномерные модели временных рядов типа ARMA(p,q).

* многомерные:

- неструкстурные – модели векторной авторегрессии;

- структурные – системы одновременных уравнений (СОУ)

2.По факту времени:

* статические – модели пространственных данных;

*динамические – модели временных рядов, включая лаговые значения эндогенных переменных.

3.По виду функциональной зависимости:

* линейные – параметры входят в первую степень;

* нелинейные по параметрам – функция нелинейна относительно параметров;

* внутреннелинейные.

Типы моделей. 3 основ. модели для анализа/прогноз-ия: 1.модель врем. рядов: y(t)=T(t)+ε_t –модель тренда, T(t) – врем.тренд задан. параметрич. вида; y(t)=S(t)+ε_t – сезон.компонента, ε_t – случ.ошибка; y(t)=T(t)+S(t)+ε_t – аддитивная; y(t)=T(t)*S(t)+ε_t – мультипликативная. Особ-ть – модели объясняют повед-е вр.ряда исходя из его предыдущ. зн-ий.

2.регр-е модели с одним ур-ем: y=f(x,β)=f(x₁…x_к,β₁…β_n)

x₁…x_к - независ.пер-ые; β₁…β_n – пар-ры, к-ые необходимо оценить.

В зав-ти от вида ф-ции:линейные и не-лен-е.

3.Сис-мы однов-х ур-й. Состоят из тожд-в и регр-х ур-й, каж-ое из к-ых м.сод-ть независ.пер-е др.ур-й сис-мы. Пр-р: модель спроса и предл-ия:

Q _t^S = α₁ + α ₂*P_t + α ₃*P_t-1 + ε_t

Q_t^D = β₁ + β₂*P_t + β₃*Y_t + u_t

Q_t^S = Q_t^D

Типы данных: пространствен.данные, времен.ряды.

2.Этапы экономического моделирования

1. Экономическое обоснование. (Формируется состав экон. переменных, цель и задачи исследования; Формир-ся состав эедогенных и экзогенных пер-ых и провод-ся анализ взаимосвязи).

2. Подготовка статистических данных (Сбор и накопление данных; Предоставление данных в требуемом виде; Предварительный анализ с целью установления особенностей)

3. Построение и анализ адекватности модели (Определение спецификации модели; Стат. оценка неизвестных параметров модели по имеющимся данным; Проверка качества построенных уравнений с помощью критериев (проверка адекватности модели); Содержательная интерпретация свойств построенной модели)