Контрольные вопросы

1. Перечислите основные элементы временного ряда.

2. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?

3. Каким образом выявляется структура временного ряда?

4. Перечислите основные виды трендов.

5. Каким образом можно построить уравнение тренда, используя ПП МS Exsel?

6. Напишите общий вид аддитивной и мультипликативной модели временного ряда.

7. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей.

8. С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта?

Тесты

1. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов,

а) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого объекта;

б) оказывающих сезонное влияние;

в) оказывающих единовременное влияние;

г) не оказывающих влияние на уровень ряда.

2. Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается

а);функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда ;

б) корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда ;

в) корреляционно - функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда

г) функциональная зависимость между двумя временными рядами.

3. Аддитивная модель содержит компоненты

а) в виде сомножителей;

б) в виде их отношений;

в) в виде слагаемых;

г) в виде комбинации слагаемых и сомножителей.

4. В стационарном временном ряде трендовая компонента

а) отсутствует;

б) присутствует;

в) имеет линейную зависимость от времени;

г) имеет нелинейную зависимость от времени.

5. Модель вида у(t) = Т(t)+S(t)+ε_t представляет собой:

а) мультипликативную модель временного ряда;

б) модель тренда временного ряда;

в) аддитивную модель временного ряда;

г) модель сезонности временного ряда.

6. Модель вида у(t) = Т(t)*S(t)*ε_t представляет собой:

а) мультипликативную модель временного ряда;

б) модель тренда временного ряда;

в) аддитивную модель временного ряда;

г) модель сезонности временного ряда.

7. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов,

а) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого объекта;

б) оказывающих сезонное влияние;

в) оказывающих единовременное влияние;

г) не оказывающих влияние на уровень ряда.

8. Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается

а);функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда ;

б) корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда;

в) корреляционно - функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда

г) функциональная зависимость между двумя временными рядами.

9. Аддитивная модель содержит компоненты

а) в виде сомножителей;

б) в виде их отношений;

в) в виде слагаемых;

г) в виде комбинации слагаемых и сомножителей.

10. В стационарном временном ряде трендовая компонента

а) отсутствует; б) присутствует;

в) имеет линейную зависимость от времени;

г) имеет нелинейную зависимость от времени.

11. Модель вида у(t) = Т(t)+S(t)+ε_t представляет собой:

а) мультипликативную модель временного ряда;

б) модель тренда временного ряда;

в) аддитивную модель временного ряда;

г) модель сезонности временного ряда.

12. Модель вида у(t) = Т(t)*S(t)*ε_t представляет собой:

а) мультипликативную модель временного ряда;

б) модель тренда временного ряда;

в) аддитивную модель временного ряда;

г) модель сезонности временного ряда.

13. Наличие во временном ряде тенденции и циклических колебаний определяется с помощью

а) линейного коэффициента корреляции;

б) коэффициентов автокорреляции;

в) индекса корреляции; г) критерия Фишера.

14. Уровень временного ряда формируется под воздействием

а) факторов, формирующих тенденцию временного ряда;

б) факторов, формирующих циклические колебания;

в) случайных факторов ;

г) все ответы правильные.

15. Теоретическое значение показателя объема выручки в 1999 году равно ... тыс. руб. при условии, что основная тенденция ряда динамики описывается уравнением: У_t = 917,2 + 59,2t

Год	Объем выручки предприятия (у), тыс. руб.	t
1998	800	-2
1999	857	-1
2000	915	0
2001	976	+1
2002	1038	+2

а) 976,4; б) 800; в) 858; г) 857.

16. Теоретическое значение показателя объема выручки в 2004 году равно ... тыс. руб. при условии, что основная тенденция ряда динамики описывается уравнением: У_t = 917,2 + 59,2t

Год	Объем выручки предприятия (у), тыс. руб.	t
1998	800	-2
1999	857	-1
2000	915	0
2001	976	+1
2002	1038	+2

а) 1038; б) 680,4; в) 858; г) 1154.

17. Уровень ряда динамики – это ….

а) определенное значение варьирующего признака в пространстве;

б) величина показателя на определенную дату или за определенный период времени;

в) значение признака, выбранного в случайном порядке в данной совокупности;

г) величина относительного показателя на определенную дату.

18. Ряд динамики характеризует …

а) структуру совокупности по какому-либо показателю;

б) изменение характеристики совокупности в пространстве;

в) изменение характеристики явления и процесса во времени;

г) изменение отдельных единиц совокупности во времени.

19. Для выявления общей тенденции развития явления во времени используется

а) индексный метод;

б) метод аналитического выравнивания;

в) метод наименьших квадратов;

г) метод расчета коэффициентов автокорреляции.

20. Анализ сезонных колебаний позволяет выявить:

а) закономерно повторяющиеся различия в уровне рядов динамики в зависимости от времени года;

б) тенденцию развития явления в динамике;

в) изменение распределения единиц изучаемого явления по субъектам РФ в динамике;

г) прогноз погоды.

21. Основная тенденция представляет собой изменение ряда динамики:

а) равномерно повторяющееся через определенные промежутки времени внутри ряда;

б) определенное какое-то общее направление развития;

в) в зависимости от времени года;

г) сезонные колебания в рядах динамики.

22. Для выявления основной тенденции развития используется:

а) метод аналитического выравнивания;

б) анализ Фурье;

в) индексный метод;

г) метод наименьших квадратов.

23. Скорректированное значение сезонной компоненты в мультипликативной модели временного ряда за 4 квартал составит …, если ее значение за 1 квартал равно 1,4; за 2 квартал 0,8; за 3 квартал 0,7.

а) 4; б) 1,1; в) - 2,9; г) 2,9.

24. Коэффициент автокорреляции позволяет выявить ……

а) структуру временного ряда;

б) величину случайной ошибки;

в) параметры уравнения тренда;

г) скорректированное значение сезонной компоненты.

25. Какова структура временного ряда, если коэффициент автокорреляции 4-го порядка имеет максимальную величину

а) ряд содержит циклические колебания с периодичностью 4;

б) ряд имеет возрастающую тенденцию;

в) ряд содержит случайные колебания;

г) ряд имеет убывающую тенденцию.

26. Временным рядом называют …

а) ряд наблюдений за значениями определенного показателя, упорядоченный в зависимости от времени;

б) наблюдения за значениями определенного показателя в один и тот же момент времени;

в) наблюдения за значениями определенного показателя в один и тот же момент времени по разным экономическим объектам;

г) ряд наблюдений за значениями определенного показателя, упорядоченный в зависимости от времени по разным экономическим объектам.

27. Под трендом понимают …

а) циклическую составляющую временного ряда;

б) изменение, определяющее общее направление развития или основную тенденцию временного ряда;

в) регулярные колебания уровней ряда;

г) ряд наблюдений, изменяющийся случайно.

146. Долгосрочное прогнозирование с помощью временных рядов анализирует а) долговременную динамику исследуемого показателя;

б) краткосрочные колебания исследуемого показателя;

в) вероятную ошибку предсказаний;

г) связь текущих значений исследуемого признака с их прошлыми значениями других факторов.

28. Для определения автокорреляции остатков временного ряда используют …

а) тест Голфелда - Квандта;

б) тест Гейзера;

в) критерий Дарбина - Уотсона;

г) метод Алмон.

29. Уровнями временного ряда называют …

а) числовые значения определенного показателя в последовательные моменты времени;

б) числовые значения того или иного показателя, составляющие временной ряд;

в) показатели, достигнутые за определенный период времени;

г) изменение числового значения определенного показателя по отношению к предыдущему периоду времени.

30. Мультипликативная модель содержит компоненты

а) в виде сомножителей;

б) в виде их отношений;

в) в виде слагаемых;

г) в виде комбинации слагаемых и сомножителей.