66

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ДИЗАЙНА

УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

н. а. НОЗДРИНА

ЭКОНОМЕТРИКА

Множественная регрессия, система эконометрических уравнений

и временные ряды в эконометрических исследованиях

Часть 2

Для студентов специальности 080109

дневной, заочной и сокращенной форм обучения

2-е издание, дополненное и исправленное

Учебное пособие

Димитровград 2009

УДК 330. 43 (075.8)

ББК 65в6я73

Н 78

Утверждено редакционно – издательским Советом Димитровградского института технологии управления и дизайна Ульяновского Государственного Технического Университета

Рецензенты:

Кандидат технических наук, зав. кафедрой экономики и управления производством ДИТУД Бердичевская Н.Ф.

Кандидат технических наук, зав. кафедрой менеджмента и агробизнеса технологического института - филиала СГОУФПО (Ульяновской ГСХА) Ермаков Г. П.

Ноздрина, Н. А.

Н 78 Эконометрика. Множественная регрессия, система эконометрических уравнений и временные ряды в эконометрических исследованиях:

учебное пособие. Часть 2. / Н. А. Ноздрина.– 2-е изд., доп. и исправл.

– Димитровград: ДИТУД УлГТУ, 2009. – 92 с.

Учебное пособие составлено на основании Государственного образовательного стандарта высшего и профессионального образования второго поколения. Содержит вводный теоретический и практический материал по разделам: множественная регрессия и корреляция; системы эконометрических уравнений; моделирование одномерных временных рядов.

Даны практические задачи и контрольные задания для выполнения их на компьютере, приведены контрольные вопросы.

Пособие предназначено для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109) дневной, сокращенной и заочной форм обучения.

УДК 330.43 (075.8)

ББК 65в6я73

© Ноздрина Н. А., 2009

© ДИТУД УлГТУ, оформление, 2009

Оглавление

Часть 2 1

_{2-е издание, дополненное и исправленное 1}

1. Множественная регрессия и корреляция 4

1.1. Виды многофакторных моделей 4

1.2. Оценка параметров уравнения множественной регрессии 5

1.3. Расчет коэффициентов эластичности 7

1.4. Показатели корреляции и детерминации, их использование 8

1.5. Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора дополнительно включенного в модель 11

1.6. Решение типовых задач 13

1.7. Практические задачи 20

1.8. Реализация типовых задач на компьютере 32

1.8.1. Решение задач с помощью ППП Excel (функции ЛИНЕЙН) 32

1.8.2. Решение задач с помощью ППП Excel (инструмент Регрессия) 37

1.8.3. Контрольные задания 39

2. Система эконометрических уравнений 49

2.1. Виды систем уравнений 49

2.2. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие 50

2.3. Методы оценивания параметров структурной модели 53

2.4. Практические задания 57

3. Временные ряды в эконометрических исследованиях 67

3.1. Выявление структуры временного ряда 67

3.2. Моделирование тенденции временного ряда 71

3.3. Моделирование сезонных и циклических колебаний 73

3.3.1. Построение аддитивной модели временного ряда 74

3.3.2. Построение мультипликативной модели временного ряда 77

3.4. Прогнозирование по моделям временного ряда 79

_{БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 96}