Методы статистической обработки данных
Функции, реализующие статистические методы обработки и анализа данных, в Excel реализованы в виде специального программного расширения - надстройки Пакет анализа, которая входит в поставку данного программного продукта и может устанавливаться (или не устанавливаться) по желанию пользователя. Установка надстройки Пакет анализа производится точно так же, как и установки прочих надстроек, то есть через меню Сервис > Надстройки, после чего в диалоговом окне Надстройки необходимо пометить пункт Пакет анализа и нажать кнопку ОК (рис. 6.16).
Рис. 6.16. Установка пакета анализа
Если процесс установки Завершается успешно, то в меню Сервис появляется еще один пункт - Анализ данных (рис. 6.17), а также при создании формул становится доступной новая группа функций - статистические.
Рис. 6.17. Окно Анализ данных, вызываемое из меню Сервис > Анализ данных
Проблема изучения взаимосвязей различного рода показателей является одной из важнейших в экономическом анализе. В конечном счете, основное содержание любой экономической политики может быть сведено к регулированию экономических переменных, осуществляемому на базе выявленной тем или иным образом информации об их взаимовлиянии. Целью статистического исследования является обнаружение и исследование соотношений между статистическими (экономическими) данными и их использование для изучения, прогнозирования и принятия решений. Любые экономические данные представляют собой количественные характеристики каких-либо экономических объектов. Они формируются под действием множества факторов, не все из которых доступны внешнему контролю. Неконтролируемые факторы могут принимать случайные значения из некоторого множества значений и тем самым обусловливать случайность данных, которые они определяют. Стохастическая природа экономических данных обусловливает необходимость применения специальных статистических методов для их анализа и обработки. Поэтому фундаментальными понятием статистического анализа являются понятия вероятности и случайной величины. Конечно, Excel не предназначен для комплексного статистического анализа и обработки данных (в отличие от специального статистического программного обеспечения, такого как STATISTICA, Eviews, TSP, SPSS, Microfit и др.). Однако и на базе электронных таблиц можно провести некоторую статистическую обработку данных. В частности, в рамках Excel с помощью команд, доступных из окна Анализ данных (рис. 6.17), можно провести: - описательный статистический анализ (Описательная статистика); - ранжирование данных (Ранг и персентиль); - графический анализ данных (Гистограмма); - прогнозирование данных (Скользящее среднее, Экспоненциальное сглаживание); - регрессионный анализ (Регрессия) и др. Термин "регрессия" широко применяется в научной литературе для обозначения так называемой статистической зависимости между двумя (несколькими) сериями значений каких-либо величин. Определение "статистическая" предполагает, что рассматриваемая зависимость реализуется как некоторая общая тенденция, от которой возможны случайные отклонения в ту или иную сторону. Практические методы определения параметров регрессии (или, как еще говорят, регрессионного анализа) базируются на достаточно сложном математическом аппарате, составляющем предмет таких дисциплин, как математическая статистика, многомерный статистический анализ и др. Capital Asset Pricing Model (Модель оценки финансовых активов) (CAPM) - экономическая модель для оценки акций, ценных бумаг, деривативов и/или активов путем соотношения риска и ожидаемого дохода. CAPM основывается на той идее, что инвесторы требуют дополнительный ожидаемый доход (рисковую премию), если их просят взять на себя дополнительный риск.