34.Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

Економіко-статистичні методи оцінки ризику передбачають вивчення статистики втрат і прибутків на цьому або аналогічному підприємстві за попередні періоди. На базі масиву зібраного статистичного матеріалу визначають величину і частоту отримання вигоди та виникнення фінансових втрат. При цьому активно використовують такі інструменти статистичного методу як: дисперсія, стандартне (середньоквадратичне) відхилення, коефіцієнт варіації.

Дисперсія — це середньозважена величина з квадрата відхилень дійсних фінансових результатів від середніх.

Середньоквадратичне (стандартне) відхилення (s) визначається за формулою

Економічний зміст середньоквадратичного відхилення з погляду теорії ризиків полягає в характеристиці максимально можливого коливання досліджуваного параметра від його середнього очікуваного значення.

Чим більша величина дисперсії і середньоквадратичного відхилення, тим ризикованіше управлінське рішення.

Коефіцієнт варіації (V) — це відносна величина і розраховується як відношення середньоквадратичного відхилення до середнього фінансового результату (математичного очікування):

Оскільки коефіцієнт варіації є відносною величиною, з його допомогою можна порівнювати рівень коливань окремих параметрів, виражених різними одиницями вимірювання. Коефіцієнт варіації може змінюватися від до 100 Чим менше значення коефіцієнта варіації, тим більша стабільність прогнозної ситуації і, відповідно, менший ступінь ризику.

35.Розробка стратегії менеджменту ризиків.

Управління фінансовими ризиками полягає в розробленні системи заходів по нейтралізації можливих негативних фінансових наслідків ризиків, пов’язаних зі здійсненням різних аспектів фінансової діяльності. Об’єктом управління с ризик, ризикові вкладення капіталу та економічні відносини між суб’єктами господарювання у процесі реалізації ризику.

Суб’єктом управління є спеціальна група людей , які використовують різні способи та прийоми управління ризиковими ситуаціями.

Управління фінансовими ризиками передбачає виконання таких завдань:

1. Ідентифікація окремих видів фінансових ризиків.2. Оцінка ймовірності настання ризикової події для кожного виду фінансового ризику.3. Визначення величини можливих фінансових втрат у разі настання ризикової події для окремих видів фінансових ризиків. 4. Дослідження факторів, які впливають на рівень фінансових ризиків підприємства. 5. Розроблення стратегії управління ризиками. Існують чотири напрями стратегії управління ризиками:• прийняття ризику;• уникнення ризику;• передача ризику (страхування: ризику);• контроль (зниження) ризику.

Вибір варіанта рішення залежить значною мірою від схильності до ризику особи, що приймає рішення, від типу фінансової політики. Потреба в оцінці ризику будь-якої підприємницької компанії або окремого підприємця може бути задоволена такими способами:• створення власного підрозділу з аналізу та управління ризиками;• використання послуг спеціалізованих підприємств;• комбінування перших двох способів