Глава 6

Ситуация слабого участия страхования в целом повторилась и в 2002 году во время наводнений на Юге России, хотя число страховых компаний и размер возмещенного ущерба были значи­тельно выше. Суммарные выплаты страховщиков не превысили 2—3 % от общего ущерба. К сожалению, Россия, как и другие стра­ны Содружества Независимых Государств, пока остается страной низкой страховой культуры, со слабым страховым рынком, что се­рьезно ограничивает перспективы использования этого рычага косвенного экономического регулирования рисков.

Следует отметить, что и в ряде стран Центральной Европы, уро­вень экономического развития которых опережает российский, рассматриваемый вид страхования пока также далек от мировых стандартов. Например, собранные в Чехии и Польше 800 млн. долл. страховых премий (сборов) на указанные цели позволили смягчить ущерб от наводнений 1997 года лишь на 15 %, а ущерб от наводнения 2002 года был возмещен за счет страховых резервов только на 20 %.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1996 г. ¹ 1387 «О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации» предусмотрена раз­работка программы развития страхования и перестрахования рис­ков от крупных промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Необходимость развития обязательных видов страхова­ния природных рисков предусмотрена также в Концепции разви­тия страхования России (2002 г.).

Анализ зарубежного опыта, экономических возможностей Рос­сии и основных тенденций развития страхового рынка показывает, что главной целью должна явиться разработка и внедрение мер экономического и правового регулирования российского страхо­вого рынка, систем информационного и инженерного обеспече­ния деятельности страховщиков и страхователей. Это позволит в течение 10—15 лет создать условия для компенсации значитель­ной части потерь от реализации природных и техногенных рисков за счет внедрения страховых механизмов.

6.3. Актуарные расчеты

Для обоснования размера страховых тарифов используются ме­тоды и модели актуарных расчетов. Данное направление приклад­ной математики возникло в XVIII веке в Западной Европе и связа­но с анализом статистических данных о рождаемости и смертности

Страхование риска чрезвычайных ситуаций

243

населения. Результаты такого анализа легли в основу построения «актуарных» таблиц, в которых для каждой возрастной группы (от рождения до максимального возраста с интервалом 1 год) рас­считывалась вероятность дожития до определенного возраста, ве­роятность смерти в данном возрасте и ряд других характеристик. Эти таблицы первоначально использовались для построения госу­дарственных пенсионных схем, а затем стали активно применяться в страховании.

В настоящее время актуарные расчеты являются частью матема­тической теории страхования и используются не только для оцен­ки тарифов, но также для обоснования страховых резервов компа­нии, размеров франшизы, лимитов ответственности, оценки фи­нансовой устойчивости страхового портфеля и решения ряда других задач. Не останавливаясь на всем перечне задач, рассмот­рим основные методы и модели, применяемые при расчете страхо­вых тарифов в рисковых видах страхования, то есть не относящих­ся к накопительному страхованию жизни.

В общем случае можно выделить прямые и обратные методы рас­чета тарифов. В первом случае, используя статистическую инфор­мацию, тариф определяется как функция некоторых параметров:

а = f(X,Y,Z,N,...)_Е , (6.1)

где X — вектор параметров, определяющий состояние страховой компании (начальный капитал, структура страхового портфеля, структура тарифа); Y — вектор параметров страхуемого риска (со­став страхуемых событий, статистические данные, прогноз риска); Z — вектор параметров договора страхования (франшиза, пределы ответственности, льготы); N — ожидаемое число договоров страхо­вания; Е— внешние условия функционирования компании (разме­щение резервов, учет конкуренции, субсидирование).

Во втором случае (непрямой метод) в начале решается вспомо­гательная задача построения некоторого функционала, одним из параметров которого является страховой тариф. Введение ограни­чений на величину функционала или поиск экстремального значе­ния позволяет определить граничное (предельное) значение стра­хового тарифа. Наиболее известными функционалами приме­нительно к данному методу являются вероятность разорения (неплатежеспособности) и ожидаемая полезность. В случае ис­пользования непрямого метода задача оценки тарифа запишется в виде:

244