- •2.Место и роль Банка России в банковской системе России.
- •3. Функции и операции Банка России.
- •4.Взаимодействие цб рф с коммерческими банками. Банковский надзор.
- •5.Определение и сущность коммерческого банка как субъекта банковской системы.
- •6. Управление и организационная структура коммерческих банков.
- •7. Принципы деятельности и функции современных коммерческих банков.
- •Содержание и сущность банковских операций российских коммерческих банков
- •Небанковские сделки коммерческих банков рф
- •Характеристика пассивных операций
- •Активные операции: определение и содержание
- •Комиссионно-посреднические операции в структуре операций российских банков
- •Основные функции собственных средств коммерческих банков
- •Структура собственного капитала: международные стандарты и отечественная методика
- •Собственный капитал, его элементы: назначение и порядок формирования. Иммобилизованные средства банка
- •16.Основные источники привлечения средств коммерческими банками
- •17.Депозитные счета и их классификация
- •18.Понятие и виды срочных депозитных счетов и счетов до востребования
- •19. Порядок открытия и особенности ведения расчетного счета.
- •20.Виды корреспондентских счетов банков, порядок открытия, режим счета
- •Особенности привлечения средств в депозиты на срок.
- •22. Понятие и особенности межбанковского кредита
- •23.Порядок заключения сделок на межбанковском рынке
- •24. Условия и порядок предоставления коммерческим банкам централизованных кредитных ресурсов
- •25.Критерии и факторы размещения ресурсов в активы коммерческого банка
- •26. Классификация активов банка
- •27.Степень риска активов, группировка активов по степени их риска потери части стоимости
- •28.Ликвидность коммерческого банка, способы ее определения
- •29.Субъекты отношений и особенности банковского кредита
- •Классификация кредитов в коммерческом банке.
- •Принципы и методы банковского кредитования, формы ссудных счетов
- •Способы обеспечения возвратности кредита в российских банках
- •Структура и содержание кредитных документов
- •Принципы и организация расчетов в Российской Федерации
- •Расчеты платежными поручениями
- •Банковские расчеты по инкассо
- •Правовое регулирование и лицензирование операций коммерческих банков с ценными бумагами
- •Виды ценных бумаг, эмитируемых банком
- •39.Операции коммерческих банков с ценными бумагами других эмитентов.
- •40.Понятие международных операций коммерческих банков
- •41.Виды валютных лицензий российских кредитных организаций, валютные ценности и текущие валютные операции
- •42Международные операции, связанные с движением капитала
- •Зарубежный опыт функционирования центральных банков.
27.Степень риска активов, группировка активов по степени их риска потери части стоимости
У коммерческого банка всегда существует риск потери части размещаемых ресурсов. Поэтому банковские активы можно разделить на группы в зависимости от степени их кредитного и рыночного риска. В соответствии с методикой Банка России в Инструкции №110-и «Об обязательных нормативах банков» определены поправочные коеф-енты, выделяющие из актива его рисковую часть, которая может быть утрачена банком вследствие обесценения этого вида актива.
Кроме этого риска банковские активы подвержены другим: процентному, кредитному, валютному, риску обесценения ценных бумаг и др.
Норматив достаточности собственных средств банка (H1) регулирует риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования.
Норматив текущей лик-ости банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка.
Норматив макс-го размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет мак-ое отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера соб-ных средств (капитала) банка. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) регулирует совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка.
28.Ликвидность коммерческого банка, способы ее определения
Ликвидность активов означает степень легкости превращения материальных ценностей (активов) в денежные средства, т.е. способность их реализации, продажи.
Структура ликвидных активов банка может быть представлена в следующем виде:
денежная наличность в кассе банка; - драгоценные металлы;
средства на корсчете в ЦБ РФ; - государственные ценные бумаги;
ссуды сроком погашения до 30 дней; - другие платежи банку до 30 дней.
Ликвидность банка — это способность банка своевременно и в полном объеме удовлетворять требования кредиторов в денежной форме. Возможность выполнения таких обязательств определяется наличием достаточного собственного капитала и оптимальным размещением средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков.
Ликвидность — важнейшая характеристика надежной деятельности банка, поэтому он должен обеспечивать соответствие уровня своей ликвидности требованиям, установленным Банком России. Инструкцией №110-и ЦБ РФ установлены следующие нормативы ликвидности:
мгновенной ликвидности (Н2); - текущей ликвидности (Н3);
долгосрочной ликвидности (Н4).
В целях определения ликвидности банка его активы подразделяются на четыре группы:
первоклассные ликвидные активы.
краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам, межбанковские кредиты, краткосрочные ценные бумаги, краткосрочные требования;
долгосрочные вложения и инвестиции банка: долгосрочные ссуды, лизинговые операции, инвестиционные ценные бумаги, участие в предприятиях и организациях, долгосрочные требования;
активы, характеризующиеся весьма низкой возможностью их трансформации в денежные средства. Это: здания и сооружения банка, некоторые виды ценных бумаг, просроченные ссудная и другие виды задолженности.