- •1. Понятие банковских операций.
- •2.Сущность пассивных операций коммерческого банка./3. Пассивные операции в деятельности банка.
- •4. Экономическое назначение пассивных операций в рыночной экономике.
- •5. Роль пассивных операций коммерческого банка с позиций Банка России.
- •6. Иммобилизованные средства коммерческого банка, их источники.
- •7. Структура пассивов коммерческого банка и направления их регулирования.
- •8. Виды пассивных операций.
- •9. Привлечение межбанковских займов как пассивная операция коммерческого банка.
- •10. Оценка элементов пассивов с точки зрения надежности и стоимости.
- •11. Методика анализа пассивных операций.
- •12. Финансовые риски в пассивных операциях.
- •13. Внутрибанковские риски пассивных операций и их разновидности.
- •14. Внешние риски пассивных операций, их виды и механизм воздействия.
- •15. Сущность собственного капитала коммерческого банка.
- •16. Экономическое назначение собственного капитала банка.
- •17. Формирование первичных финансовых источников собственных средств банка.
- •18. Функции собственного капитала банка.
- •19. Уставный капитал банка, его назначение и формирование
- •20. Резервный капитал, порядок его формирования и использования.
- •21. Понятие основного и дополнительного капитала коммерческого банка, их содержание и роль.
- •22. Фонды экономического стимулирования, их назначение и использование в банке.
- •23. Страховые резервы под активные операции, порядок формирования и использования.
- •24. Банковская прибыль, ее формирование и распределение.
- •25. Методика анализа собственного капитала.
- •26. Факторы, воздействующие на величину собственного капитала банка.
- •27. Депозитные операции, их назначение и роль в деятельности банка./ 28. Объекты и субъекты депозитных операций банка.
- •29. Структура привлеченных средств банка и направления ее анализа./ 33.Факторы, воздействующие на привлечение депозитов
- •30. Классификация депозитов по различным признакам./ 31. Эмиссия ценных бумаг банка, ее причины и назначение./32. Виды банковских депозитов./34. Виды ценных бумаг банка и их особенности.
- •35. Методика анализа депозитной базы банка.
- •36. Рынок межбанковских кредитов и тенденции его изменения./ 37. Участники рынка межбанковских кредитов и их функции.
- •38. Роль Банка России на банковском рынке./39. Кредитные операции Банка России./40. Депозитные операции Банка России.
- •41. Организация межбанковского кредитования.
- •42. Банковские децентрализованные рейтинги.
- •43. Рейтинги коммерческих банков, составляемые Банком России.
- •44. Факторы, учитываемые в банковских рейтингах.
42. Банковские децентрализованные рейтинги.
Строятся на основе системы показателей фин.состояния банка. В них также часто используются взвешенные показатели на удельный вес.
Российские рейтинги,особенности:
-дистанционный принцип оценки
-учитываются большое кол-во показателей без выделения из них основного
-в методиках не приводится обоснование применяемых вес.коэф.
-отсутствует выделение и группировка проблемных банков
-методики базируются на разных критериях устойчивости банка
-в каждой методике содержится собственный подход классификации банков в рамках одной категории
Преимущества:
-открытость
-дается предварительная классификация однородных групп банков
-используется сводный показатель устойчивости
-применяется мат.методы для обработки данных
-использование множества показателей несопоставимых друг с другом
-отсутствие логически обоснованных и корректных процедур взвешивания коэф.
-все методики не учитывают изменения вес.коэф.во времени
-использование текущей инф-ции банков
«Коммерсант»:
-присутствие избыточного числа асболют.показателей
-ранжирование банков исходя из абсолют.значений показателей
-не учитывает динамики показателей
43. Рейтинги коммерческих банков, составляемые Банком России.
2ой вид рейтинга связан с определением устойчивости ком.банка в целях его работы со ср-вами физ лиц. Рассчитывается на основании Указания БР №1379-У «Об оценке фин.устойчивости банков в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
Рассчитывается по группам показателей, характеризующих кач-во активов и пассивов банка, его доходности и прибыльности, достаточности СК, ликвидности, системы рисков и орг-ции внутр.контроля.
1 этап. Определение уровня показателей по группам
2 этап. Взвешивание каждого из показателей на опр.удельный вес
3 этап. Суммирование балльной оценки по каждой группе показателей
4 этап. Повторное взвешивание балла по группе на соответствующий удельный вес по роли
5 этап. Определение суммарного рейтинга в баллах.
44. Факторы, учитываемые в банковских рейтингах.
44. Факторы, учитываемые в банк.рейтингах.
Экзогенные:
-гос.правовые факторы, в том числе гос-правовой механизм регулирования банк.деят-ти, законодат.база и уровень ее развития, степень правовой и нормативной обеспеченности банк.деят-ти
-общеэк.факторы, в т.ч.состояние экономики и уровень ее развития, темпы эк.роста, величина ВВП, размер гос.внутр. и внеш.долга, доля сектора в экономике, состояние ден.оборота и развитие инфляции, курсы ин.валют и т.д.
-факторы, характеризующие доверие инвесторов/клиентов к банк.системе и отд.банку (система рефинансирования, функционирование АСВ-системы страх.вкладов, политика банков)
-степень развития банк.внеш.инфраструктуры (наличие инф.,кадр.,технологического,научного обеспечения банк.деят-ти)
Эндогенные:
-организационные (состояние банк.менеджмента, способность банка к инновациям, внутр.перестройка банк.системы, системы отдельного банка, состояние банк.контроля и аудита, эффективность системы управления банк.рисками)
-технологические (ур.технической оснащенности ср-вами автоматизации, ориентация и развитие современных банк.технологий, потребность рынка в новых техн.продукта)
-внутр.экономические факторы (достаточность капитала, кач-во активов и пассивов банка, доходность и прибыльность, ликвидность, имидж банка и проводимая политика)