63. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.

Под банковским риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недополучения доходов или совершения дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.

Управление банковскими рисками — специальный вид деятельности, нацеленный на смягчение воздействия риска на результаты работы банка. Под политикой риска обычно имеют в виду совокупность мероприятий, целью которых является реально снизить опасность принятия неправильных решений и сократить потенциальные негативные последствия.

Управление риском: 1) выявление, распознавание рисков;

2. анализ, количественная оценка рисков;

3) способы уменьшения или предупреждения рисков;

4) контроль рисков.

Система управления риском реализуется через конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодей­ствия ряда подразделений для контроля риска при той или иной слож­ной операции.

Основными элементами системы управления рисками являются:

1) установление лимитов - определение допустимого уровня риска;

2) контроль риска - правильная система распределения полномочий;

3) мониторинг риска - означает регулярную независимую систему оценки и контроля рисков с механизмом обратной связи.

Виды банковских рисков подразделяются на внутренние и внешние:

Внутренние риски:

Кредитный риск — риск убытков вследствие неисполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией;

Рыночный риск— это риск снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов. Существует четыре стандартных формы рыночных рисков:

Фондовый риск — риск снижения цены акций

Процентный риск— риск изменения процентных ставок

Валютный риск— риск изменения курсов валют

Товарный риск— риск изменения цен товаров;

Риск ликвидности — это риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Операционный риск — это риск возникновения убытков в результате нарушения кредитной организацией установленных внутренних порядков, правил и процедур совершения банковских операций;

Правовой риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией и ее контрагентами требований нормативно-правовых актов и заключенных договоров;

Стратегический риск — риск возникновения у кредитной орг-ии убытков в рез. ошибок при определении стратегии деят-ти, неправильном определении перспективных направлений развития, в к-х кредитная орг-ия может достичь конкурентных преимуществ;

Внешние риски:

Страновой риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения иностранными контрагентами

Региональный риск - вероятность возникновения экономических трудностей для банка в силу экономических проблем на территории, где функционирует филиал банка, и других неблагоприятных условий деятельности, связанных с данным регионом.

Политический риск связан с особенностью государственного устройства, нестабильностью государственной власти, с проводимой правительством неэффективной экономической политикой, с этническими и религиозными

Социальный риск вытекает из неравномерного распределения доходов среди населения, возможных идеологических и религиозных разногласий.

Особую роль играет риск стихийных бедствий.