Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики (МГУПИ)

Кафедра ЭФ-4 «Бухучет и финансы»

Доцент, к.э.н. Нечаева Т.В.

Краткий конспект лекций по дисциплине “Эконометрика”

(для студентов заочного отделения специальностей 08.0105 и 08.0109)

Москва, 2006

Содержание

1. Что такое эконометрика? 3

2. История возникновения эконометрики как науки 4

3. Основные виды эконометрических моделей

и этапы их построения 6

4. Анализ мультиколлинеарности 7

5. Автокорреляция 8

6. Сущность метода наименьших квадратов (МНК) 9

7. Предпосылки применения метода

наименьших квадратов (МНК) 17

8. Оценка значимости эконометрических моделей

и их параметров 22

9. Системы одновременных (взаимозависимых,

совместных) уравнений 27

10. Косвенный и двухшаговый МНК 32

Рекомендуемая литература 35

1. Что такое эконометрика?

Эконометрика - наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности теоретических моделей экономических процессов и способов решения экономических проблем. Это попытка улучшить экономические прогнозы и сделать возможным успешное планирование государственной экономической политики. В эконометрике гипотезы экономической теории выражаются в виде математических соотношений, а затем проверяются эмпирически статистическими методами.

Результаты эконометрических исследований используются, чтобы построить макроэкономические модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. В настоящее время эконометрика используется все более широко, несмотря на то, что полученные с помощью нее прогнозы не всегда оказывались достаточно точными. Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и интерпретируются математические модели реальных экономических явлений.

Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям. Предметом исследований эконометрики обычно является статистические закономерности развития и взаимосвязи экономических процессов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть.

Однако математические методы и модели для представления результатов экономической теории используются не только в эконометрике, но также и в математической экономике (т.е. в теории экономико-математического моделирования).

Разделение «сфер интересов» эконометрики и математической экономики – это различие в критериях качества полученных моделей. В эконометрике построенная модель тем лучше, чем лучше она описывает имеющиеся эмпирические данные. В математической экономике соответствие модели эмпирическим данным не всегда свидетельствует о ее качестве, и наоборот, не всегда требуется добиваться этого соответствия.

Применение статистических методов для анализа экономических данных имеет многовековую историю. Отмечено, что первое эмпирическое исследование спроса (Charles Davenant, 1699) было опубликовано более трех столетий назад, а первое современное исследование (Rodulfo Enini, 1907) – в начале 20 в.

Однако годом основания новой научной дисциплины в настоящее время считается 1930 г., когда на заседании Американской Ассоциации развития науки по инициативе ряда ученых, уверенных в перспективах применения математики в экономики (среди них Ирвинг Фишер, Роберт Фриш, Ян Тинберген, Йозеф Шумпетер) было основано Международное эконометрическое общество. Это событие и выход в январе 1933 г. первого номера журнала Econometrica послужило мощным толчком к дальнейшему развитию эконометрических исследований

Основной целью деятельности Общества, как было определено в первом номере журнала, должно было стать «изучение возможностей объединения теоретико-количественных и эмпирико-количественных подходов к решению экономических задач, а также распространения конструктивных и точных методов анализа, аналогичных тем, которые в настоящее время доминируют в естественных науках».

Однако существует несколько видов количественного анализа в экономике, ни один из которых по отдельности не должен ассоциироваться с эконометрикой. Так, эконометрика – это не экономическая статистика.

Эконометрика – это и не раздел общей экономической теории, хотя значительная часть экономической теории определенно имеет количественный характер. Слово «эконометрика» не является также простым эквивалентом фразы «применение математики в экономике».

Как показывает опыт, все три перечисленных дисциплины, – статистика, экономическая теория и математика, - необходимы, но ни одной из них, взятой по отдельности, не достаточно для реального понимания количественных взаимосвязей в современной экономической жизни.

Именно объединение всех этих трех дисциплин дает к нему ключ.

Результатом их объединения и стала новая научная дисциплина «эконометрика». Предметом эконометрики являются закономерности развития и взаимосвязи экономических явлений и процессов, а основным методом исследования – корреляционно-регрессионный анализ.