45. Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності

Кожне стратегічне управлінське рішення пов’язане з певним ризиком. Ризик – це невід’ємна частина процесу управління, його неможливо уникнути, але можна і потрібно враховувати. Аналіз ризику, пов’язаного зі стратегічними управлінськими рішеннями, може здійснюватися за двома сценаріями: 1) за аналогією; 2) за допомогою структурного аналізу.

Аналіз стратегічних управлінських рішень за аналогією застосовують тоді, коли підприємство відносно давно працює у певній галузі, яка вважається стабільною; реалізуються типові інвестиційні проекти; стиль керівництва ґрунтується більшою мірою на внутрішніх стандартах і т.п. У цьому випадку критеріями для аналізу ризику управлінських рішень можуть бути результати аналогічних рішень, прийняті в минулі роки. Другий сценарій полягає в тому, що кожне стратегічне управлінське рішення підлягає глибокому структурному аналізу. При цьому виходять з припущення, що типових ситуацій в управлінні не буває і треба шукати нестандартні способи оцінки для кожного стратегічного рішення.

Для деякої формалізації прийняття рішень в умовах невизначеності найчастіше застосовують теорію ігор і статистичних рішень.

Теорія ігор – це математична теорія конфліктних ситуацій. Завдання цієї теорії – розробка рекомендацій щодо раціоналізації дій учасників ігрового конфлікту. При цьому будують спрощену модель конфліктної ситуації, що називається грою. Під грою розуміють певний процес, що складається з низки дій або ходів. Від реальної конфліктної ситуації гра відрізняється тим, що ведеться за гравцями, а підсумок конфлікту – виграшем.

Для прийняття стратегічних рішень, використовуючи теорію ігор, застосовують ключові критерії оптимальності. Можна визначити п’ять таких критеріїв: 1) критерій крайнього оптимізму; 2) критерій крайньої обережності; 3) критерій Вальда; 4) критерій Севіджа; 5) критерій Гурвіца.

Критерій крайнього оптимізму, який є дуже ризикованим і застосовується досить рідко, передбачає вибір стратегії “спіймай журавля в небі”:

K_reg = max mах а_ij.

Критерій крайньої обережності: K_cow = mіn min а_ij.

Критерієм Вальда називають критерій, що передбачає забезпечення значення, параметра ефекту, рівного а:

K_w = mах min а_ij.

Цей критерій орієнтує особу, яка приймає рішення, на найгірші умови і рекомендує вибирати ту стратегію, для якої виграш є максимальним. В інших, сприятливіших умовах використання цього критерію призводить до втрати можливої переваги підприємства, тобто до стратегічної помилки.

Критерій Севіджа забезпечує найменше значення максимальної величини ризику: K_s = mіn min r_ij

Критерій Гурвіца рекомендує при виборі рішення в умовах невизначеності не керуватися ані крайнім песимізмом, ані оптимізмом. Рекомендується деяке середнє рішення. Він визначається таким чином:

K_gw = max [h * mах а_ij + (1 - h) * mах а_ij],