
- •Отчет по пассивному эксперименту Вариант 140 По дисциплине: Моделирование систем
- •Исходные данные – Результаты независимых изменений
- •Получение математической модели по данным пассивного эксперимента
- •2.1 Формирование параллельных опытов
- •2.2 Оценка точности экспериментальных данных по параллельным опытам
- •2.3 Расчёт выборочного математического ожидания и дисперсии для каждого эксперимента
- •Оценка однородности выборочных дисперсий параллельных опытов
- •Статистический анализ регрессионной модели статики
- •4.1. Регрессионный анализ
- •4.1.1.Оценка значимости коэффициентов полученной модели
- •А) Оценка значимости коэффициентов (полная модель):
- •Б) Оценка значимости коэффициентов (выборочная модель):
- •4.1.2.Оценка адекватности полученной модели данного эксперимента
- •Корреляционный анализ модели статики
- •Графики корреляционных функций ошибок моделей
- •Сравнительная оценка моделей статики представлена в таблице 1.
- •Сравнительная оценка моделей статики
- •Выводы:
- •Распечатка текстового файла
Графики корреляционных функций ошибок моделей
Сравнительная оценка моделей статики представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная оценка моделей статики
№ |
Вид модели |
Коэф-ты модели |
b0 |
b1 |
b2 |
b11 |
b22 |
b12 |
tкр |
Точность эксп-та |
Точность модели |
Критерий Фишера |
Вывод об адекватности |
|||
t-статистика |
tb0 |
tb1 |
tb2 |
tb11 |
tb22 |
tb12 |
f |
|
fвоспр |
|
fост |
Fрасч |
Fкр |
|||
1 |
Y1= =11.75+2.367*X1+ +-0.7588*X2+ +0.7332*X1X1+ +1.059*X2X2+ +-1.471*10-3* X1X2
|
Коэф-ты модели |
11,75 |
2,367 |
-0,7588 |
0,7332 |
1,059 |
-1,471*10-3 |
2,11 |
0,020621 |
2 |
6,66 |
17 |
322,97 |
19,44 |
Модель неадекватна данным эксперимента с вероятностью ошибки α=0,05 |
t-статистика |
15,02 |
3,105 |
1,246 |
1,291 |
2,003 |
2.373*10-3 |
17 |
|||||||||
Значимость |
значим |
значим |
незначим |
незначим |
незначим |
незначим |
||||||||||
2 |
Y1 = 12.03 + 2.064*X1 + -0.4353*X2 + +1.165*X1X1 + + -1.502*10-4*X1X2
|
Коэф-ты модели |
12,03 |
2,064 |
-0,04353 |
1,165 |
- |
-1,502*10-4 |
2,10 |
0,020621 |
2 |
4,475 |
18 |
217,01 |
19,44 |
Модель неадекватна данным эксперимента с вероятностью ошибки α=0,05 |
t-статистика |
19,99 |
3,546 |
0,9358 |
2,663 |
- |
3,741*10-4 |
18 |
|||||||||
Значимость |
значим |
значим |
незначим |
значим |
- |
незначим |
Выводы:
Результаты сравнительной оценки моделей, полученные в ходе статистического анализа в данной лабораторной работе, в том числе оценка значимости коэффициентов предложенных к рассмотрению моделей, позволяет сделать вывод о том, что для адекватности данным эксперимента модель должна иметь следующий вид:
Распечатка текстового файла
ФАМИЛИЯ BUKHARIN
РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА ,
ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА М Н К
16.12.2009
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
I X1 X2 Y1
1 0.664 1.328 13.309
2 0.985 1.675 14.634
3 0.494 0.542 12.372
4 0.716 0.732 13.438
5 0.030 0.693 10.712
6 1.768 1.609 17.511
7 1.397 1.449 16.074
8 0.246 0.806 11.577
9 0.352 0.196 11.713
10 0.243 0.123 11.280
11 1.748 0.015 16.812
12 0.109 2.999 11.907
13 0.725 1.743 13.697
14 0.823 0.813 13.697
15 0.337 1.799 12.281
16 1.015 1.419 14.647
17 0.562 0.773 12.715
18 0.098 1.529 11.291
19 1.288 0.360 15.242
20 0.427 1.665 12.564
21 0.713 0.557 13.122
22 0.364 1.178 12.140
23 0.525 1.010 12.683
НОРМИРОВАННЫЕ ВХОДНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
I X1 X2
1 -0.031 0.347
2 0.618 0.848
3 -0.376 -0.787
4 0.074 -0.513
5 -1.315 -0.569
6 2.204 0.752
7 1.453 0.522
8 -0.878 -0.406
9 -0.663 -1.286
10 -0.884 -1.392
11 2.163 -1.548
12 -1.155 2.758
13 0.092 0.946
14 0.290 -0.396
15 -0.693 1.027
16 0.679 0.478
17 -0.238 -0.454
18 -1.177 0.637
19 1.232 -1.050
20 -0.511 0.833
21 0.068 -0.765
22 -0.639 0.131
23 -0.313 -0.112
********************************************************************************
ОЦЕНКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
Номер перем. Мат.ожид. Дисперсия Сред.квад.откл.
X1 0.67952 0.24394 0.49390
X2 1.08752 0.48032 0.69305
НОРМИРОВАННАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА
ВХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
1.000 -0.138
-0.138 1.000
********************************************************************************
ОЦЕНКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
Номер перем. Мат.ожид. Дисперсия Сред.квад.откл.
Y1 13.27904 3.28340 1.81201
********************************************************************************
********************************************************************************
М О Д Е Л Ь О Б Ъ Е К Т А
( входные переменные нормированны ),
( выходные переменные ненормированны )
Y1 = 1.175E+0001 + 2.367E+0000*X1 + -7.588E-0001*X2 + 7.332E-0001*X1X1 +
+ 1.059E+0000*X2X2 + -1.471E-0003*X1X2
********************************************************************************
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ О Ц Е Н О К КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ
I КОЭФ МОДЕЛИ ОШИБ КОЭФ Т - СТАТИСТИКА
1 1.175E+0001 7.821E-0001 1.502E+0001
2 2.367E+0000 7.622E-0001 3.105E+0000
3 -7.588E-0001 6.088E-0001 1.246E+0000
4 7.332E-0001 5.679E-0001 1.291E+0000
5 1.059E+0000 5.287E-0001 2.003E+0000
6 -1.471E-0003 6.199E-0001 2.373E-0003
********************************************************************************
НОРМИРОВАННАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ
1.0 0.2 0.1 -0.5 -0.3 -0.3
0.2 1.0 -0.0 -0.7 0.4 0.2
0.1 -0.0 1.0 0.1 -0.4 -0.1
-0.5 -0.7 0.1 1.0 -0.3 -0.0
-0.3 0.4 -0.4 -0.3 1.0 0.6
-0.3 0.2 -0.1 -0.0 0.6 1.0
********************************************************************************
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ
ВЫХОД МОДЕЛИ ОШИБКА МОДЕЛИ
11.53854 -1.77046
13.60917 -1.02483
12.21524 -0.15676
12.59470 -0.84330
10.67739 -0.03461
20.55106 3.04006
16.62452 0.55052
10.71781 -0.85919
13.22781 1.51481
13.33383 2.05383
24.01436 7.20236
15.95873 4.05173
12.20151 -1.49549
12.96425 -0.73275
10.79722 -1.48378
13.57269 -1.07431
11.78858 -0.92642
9.92512 -1.36588
17.74181 2.49981
10.83308 -1.73092
13.11312 -0.00888
10.45432 -1.68568
11.17734 -1.50566
О Ц Е Н К И О Ш И Б К И МОДЕЛИ
МАТЕМ ОЖИДАНИЕ ОШИБКИ МОДЕЛИ 1.832E-0001
ДИСПЕРСИЯ ОШИБКИ МОДЕЛИ 5.111E+0000
СРЕДНЕКВАДР ОТКЛОНЕНИЕ ОШИБКИ 2.261E+0000
********************************************************************************
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ОШИБКИ МОДЕЛИ
0 1.0000
1 0.3772
2 0.0657
3 -0.0749
4 -0.1598
5 0.0616
6 -0.0704
7 -0.0772
8 -0.0306
9 -0.2029
10 -0.2236
11 -0.2841
12 -0.0952
13 0.0549
14 0.0035
15 0.0257
16 -0.0062
17 -0.0297
18 0.0012
19 0.0564
20 0.0285
21 0.0506
********************************************************************************
О С Т А Т О Ч Н А Я ДИСПЕРСИЯ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ.. 6.660E+0000
********************************************************************************
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА В А Б С О Л Ю Т Н Ы Х ЕДИНИЦАХ
( входные и выходные переменные ненормированны )
Y1 = 1.367E+0001 + 7.120E-0001*X1 + -5.887E+0000*X2 + 3.006E+0000*X1X1 +
+ 2.204E+0000*X2X2 + -4.298E-0003*X1X2
********************************************************************************
РАСЧЕТ МОДЕЛИ ВЫБРАННОЙ СТРУКТУРЫ О К О Н Ч Е Н
********************************************************************************
********************************************************************************
М О Д Е Л Ь О Б Ъ Е К Т А
( входные переменные нормированны ),
( выходные переменные ненормированны )
Y1 = 1.203E+0001 + 2.064E+0000*X1 + -4.353E-0001*X2 + 1.165E+0000*X1X1 +
+ -1.502E-0004*X1X2
********************************************************************************
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ О Ц Е Н О К КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ
I КОЭФ МОДЕЛИ ОШИБ КОЭФ Т - СТАТИСТИКА
1 1.203E+0001 6.019E-0001 1.999E+0001
2 2.064E+0000 5.821E-0001 3.546E+0000
3 -4.353E-0001 4.652E-0001 9.358E-0001
4 1.165E+0000 4.373E-0001 2.663E+0000
5 -1.502E-0004 4.015E-0001 3.741E-0004
********************************************************************************
НОРМИРОВАННАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ
1.0 0.4 0.0 -0.7 -0.1
0.4 1.0 0.1 -0.6 -0.1
0.0 0.1 1.0 -0.0 0.2
-0.7 -0.6 -0.0 1.0 0.2
-0.1 -0.1 0.2 0.2 1.0
********************************************************************************
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ
ВЫХОД МОДЕЛИ ОШИБКА МОДЕЛИ
11.81365 -1.49535
13.38141 -1.25259
11.76011 -0.61189
12.41051 -1.02749
11.57634 0.86434
21.90625 4.39525
17.25737 1.18337
11.29100 -0.28600
11.73184 0.01884
11.71980 0.43980
22.61866 5.80666
9.99839 -1.90861
11.81659 -1.88041
12.89871 -0.79829
10.71051 -1.57049
13.75941 -0.88759
11.80080 -0.91420
10.93590 -0.35510
16.79611 1.55411
10.91501 -1.64899
12.50689 -0.61511
11.12846 -1.01154
11.54540 -1.13760
О Ц Е Н К И О Ш И Б К И МОДЕЛИ
МАТЕМ ОЖИДАНИЕ ОШИБКИ МОДЕЛИ -1.365E-0001
ДИСПЕРСИЯ ОШИБКИ МОДЕЛИ 3.642E+0000
СРЕДНЕКВАДР ОТКЛОНЕНИЕ ОШИБКИ 1.908E+0000
********************************************************************************
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ОШИБКИ МОДЕЛИ
0 1.0000
1 0.1370
2 -0.0888
3 -0.0412
4 -0.0599
5 0.2048
6 -0.1400
7 -0.1969
8 0.0837
9 -0.2255
10 -0.1332
11 -0.0350
12 -0.0172
13 0.1043
14 -0.0308
15 -0.0524
16 -0.0489
17 -0.0731
18 -0.0075
19 0.0486
20 0.0262
21 0.0288
********************************************************************************
О С Т А Т О Ч Н А Я ДИСПЕРСИЯ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ.. 4.475E+0000
********************************************************************************
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА В А Б С О Л Ю Т Н Ы Х ЕДИНИЦАХ
( входные и выходные переменные ненормированны )
Y1 = 1.208E+0001 + -2.310E+0000*X1 + -6.278E-0001*X2 + 4.775E+0000*X1X1 +
+ -4.388E-0004*X1X2
********************************************************************************
РАСЧЕТ МОДЕЛИ ВЫБРАННОЙ СТРУКТУРЫ О К О Н Ч Е Н
********************************************************************************
********************************************************************************