Практичні завдання

Задача 1

На підставі даних щотижневих котирувань акцій двох підприємсв України за певний період (таблиця 9.1) необхідно розрахувати:

• прибутковість (математичне очікування) кожного цінного паперу;

• ризик (середньоквадратичне відхилення) кожного цінного паперу;

• коефіцієнт кореляції між прибутковістю цінних паперів;

• пряме та зворотнє завдання (модель Марковіца) по оптимізації фондового портфеля.

Таблиця 9.1 – Початкові дані про прибутковість цінних паперів

Цінні папери	Номер періоду
	1	2		3		4		5		6		7		8
Акції 1	-1,25%	0,00%		4,43%		-12,12%		32,41%		-5,21%		-17,58%		14,00%
Акції 2	-15,56%	0,00%		72,11%		10,86%		22,76%		1,12%		6,67%		-8,33%
Цінні папери	Номер періоду
	9		10		11		12		13		14		15
Акції 1	0,00%		-3,46%		-10,00%		30,00%		1,23%		-8,97%		-1,45%
Акції 2	1,14%		3,45%		5,20%		-7,65%		-13,21%		2,76%		8,52%

Задача 2

На підставі даних щотижневих котирувань акцій двох підприємсв України за певний період (таблиця 9.1) та даних, наведених в таблиці 9.2, необхідно розрахувати:

• -ризик кожного цінного паперу;

• надмірну прибутковість цінних паперів;

• залишковий ризик цінних паперів;

• пряме та зворотнє завдання (модель Шарпа) по оптимізації фондового портфеля.

Таблиця 9.2 – Початкові дані про прибутковість ринку вцілому і про безризикову прибутковість цінних паперів

Період	Прибутковість ринку в цілому	Безризикова прибутковість
1	5%	0,75%
2	2,5%	0,75%
3	10%	0,80%
4	2%	0,80%
5	7%	0,80%
6	4%	0,90%
7	1,5%	0,90%
8	2%	0,90%
9	3%	0,90%
10	3,5%	0,85%
11	2,5%	0,85%
12	5%	0,85%
13	1,5%	0,85%
14	2%	0,85%
15	1%	0,85%

Задача 3

На підставі даних щотижневих котирувань акцій двох підприємсв України за певний період (таблиця 9.1) необхідно розрахувати:

• коефіцієнт цінних паперів;

• середню прибутковість цінних паперів;

• залишковий ризик цінних паперів;

• прибутковість і ризик одиничного портфеля (модель «Квазі-Шарп»);

• пряме та зворотнє завдання (модель «Квазі-Шарп») по оптимізації фондового портфеля.