12.Загальна лінійна оптимізаційна математична модель. Лінійне програмування.

Загальна лінійна економіко-математична модель економічних процесів та явищ — так звана загальна задача лінійного програмування подається у вигляді:

за умов:

Отже, потрібно знайти значення змінних x₁, x₂, …, x_n, які задовольняють умови і цільова функція набуває екстремального (максимального чи мінімального) значення.

Для довільної задачі математичного програмування були введені поняття допустимого та оптимального планів.

Задачу можна легко звести до канонічної форми, тобто до такого вигляду, коли в системі обмежень всі b_i (i = 1, 2, …, m) невід’ємні, а всі обмеження є рівностями.

Якщо якесь b_i від’ємне, то, помноживши i-те обмеження на (– 1), дістанемо у правій частині відповідної рівності додатне значення. Коли i-те обмеження має вигляд нерівності а_i1х₁ + а_i2х₂ + … + а_inx_n ≤ b_i, то останню завжди можна звести до рівності, увівши додаткову змінну x_{n + 1}: a_i1x₁ + a_i2x₂ + … +  a_inx_n + x_{n + 1} = b_i.

Аналогічно обмеження виду а_k1x₁ + a_k2x₂ + … + a_knx_n ≥ b_k зводять до рівності, віднімаючи від лівої частини додаткову змінну х_n + 2, тобто: a_k1x₁ + a_k2x₂ + … + a_knx_n – x_{n + 2} = b_k (х_n+1 ≥ 0, х_n+2 ≥ 0).

13.Форми запису лінійних оптимізаційних задач.

Форми запису лінійних оптимізаційних задач.

в матричній і векторній формах.

Розгорнутий вигляд: за умов:

Задачу лінійного програмування зручно записувати за допомогою знака суми «». Задачу можна подати так (скорочений вигляд):

за умов:

Ще компактнішим є запис задачі лінійного програмування у векторно-матричному вигляді: max(min) Z = CX

за умов: АХ = А₀, Х ≥ 0,

де є матрицею коефіцієнтів при змінних;

— вектор змінних; — вектор вільних членів;

С = (с₁, с₂, …, с_п) — вектор коефіцієнтів при змінних у цільовій функції.

Часто задачу лінійного програмування зручно записувати у векторній формі: max(min)Z = CXза

умов: A₁x₁ + A₂x₂ + … + A_nx_n = A₀, X ≥0,

де

є векторами коефіцієнтів при змінних.

14.Геометрична інтерпретація лінійних оптимізаційних моделей.

Кожна нерівність цієї системи геометрично визначає півплощину з граничною прямою a_i1x₁ + a_i2x₂ = b_i (i = 1, 2, ...,т). Умови невід’ємності змінних визначають півплощини з граничними прямими х₁ = 0 та х₂ = 0. Система сумісна, тому півплощини як опуклі множини, перетинаючись, утворюють спільну частину, що є опуклою множиною і являє собою сукупність точок, координати кожної з яких є розв’язком даної системи.

Сукупність цих точок (розв’язків) називають багатокутником розв’язків, або областю допустимих планів (розв’язків) задачі лінйного програмування. Це може бути точка (єдиний розв’язок), відрізок, промінь, багатокутник, необмежена багатокут­на область.

Якщо система обмежень сумісна, то за аналогією з тривимірним простором вона утворює спільну частину в n-вимірному просторі — опуклий багатогранник допустимих розв’язків.

Отже, геометрично задача лінійного програмування являє собою відшукання координат такої точки багатогранника розв’яз­ків, при підстановці яких у цільову лінійну функцію остання набирає максимального (мінімального) значення, причому допустимими розв’язками є усі точки багатогранника розв’язків.

Цільову функцію (Z) в п-вимірному просторі основних змінних можна геометрично інтерпретувати як сім’ю паралельних гіперплощин, положення кож­ної з яких визначається значенням параметра Z.

Теорема 1) Множина всіх планів задачі лінійного програмування опукла.

Теорема 2) Якщо задача лінійного програмування має оптимальний план, то екстремального значення цільова функція набуває в одній із вершин многогранника розв’язків. Якщо цільова функція набуває екстремального значення більш як в одній вершині цього многогранника, то вона досягає його і в будь-якій точці, що є лінійною комбінацією таких вершин.

Теорема 3) Якщо відомо, що система векторів А1, А2,…, Аk (k≤n) у розкладі А1х1+А2х2+…+Аnxn=А0,

де всі х_j≥0, то точка Х=(х1, х2,…, х_k, 0,…, 0) є кутовою точкою багатогранника розв’язків.

Теорема 4) Якщо Х=(х1, х2,…, х_n) – кутова точка багатогранника розв’язків, то вектори в розкладі А1х1+А2х2+…+Аnxn=А0, Х≥0, що відповідають додатним х_j, лінійно незалежні.