III. Завдання
Фірма “Світанок” для реалізації в наступному році розробила шість бізнес-планів (А1, А2,…….А6). В залежності від впливу факторів макро – і мікросередовища виокремлено 5 ситуацій (В1, В2,……В5). Було підраховані прибутки фірми (табл.2.1) для кожного варіанту Аі (і=1,6) бізнес плану та зовнішньої ситуації Вj (j=1,5).
Визначити оптимальну (чи змішану) стратегію підприємства і ціну гри, застосувавши песимістичний критерій вибору раціонального варіанту. Зробити висновки.
Таблиця 2.1
Прибутки фірми “Світанок” (платіжна матриця), тис. Грн
Варіанти бізнес-плану |
Зовнішні ситуації |
||||
В1 |
В2 |
В3 |
В4 |
В5 |
|
А1 |
1,0+0,01*р |
1,5 |
2,0 |
2,7 |
3,2+0,01*р |
А2 |
1,2 |
1,4 |
2,5 |
2,9 |
3,1 |
А3 |
1,3 |
1,6 |
2,4 |
2,8 |
2,1 |
А4 |
2,1+0,01*р |
2,4 |
3,0 |
2,7 |
1,8 |
А5 |
2,4 |
2,9 |
3,4 |
1,9 |
1,5 |
А6 |
2,6 |
2,7 |
3,1 |
2,3 |
2,0 |
р – порядковий номер студента в журналі.
Лабораторна робота №3 Формування оптимальної асортиментної структури підприємства
I. Загальні положення
В умовах загострення конкуренції на сучасному ринку постає задача про доцільність узгодження асортименту продукції підприємства з метою зростання доходів та зменшення ризику на основі застосування методів портфельної оптимізації.
Основою методу факторного аналізу є визначення коваріаційної матриці, елементами якої по головній діагоналі є вибіркові дисперсії ознак, а інші елементи це – вибіркові парні коефіцієнти коваріації (змішані дисперсії). Для аналізу прибутків від діяльності підприємства будується коваріаційна матриця, яка є симетричною відносно головної діагоналі і кожний елемент Кij характеризує ступінь щільності ознак, тобто їх однорідність.
II. Теоретичні відомості
Введемо наступні позначення. Нехай Х1, Х2,……, Хn – частки фінансових ресурсів скерованих (інвестованих) у запас продукції і-го виду діяльності підприємства. Тоді для моделі оптимізації асортименту можна застосувати дві функції мети, перша з яких пов’язана з максимізацією сподіваних прибутків, а друга – з мінімізацією ризику.
Модель матиме вигляд:
цільова функція – максимізація прибутку:
(3.1)
де
- величина сподіваного прибутку
підприємства;
цільова функція – мінімізація ризику, виражена у вигляді:
(3.2)
де
- коваріація між величинами доходів i
та j виду товару.
Крім того дана модель повинна включити в себе систему наступних обмежень:
1. Сума часток
інвестицій у кожен з видів діяльності
підприємства не може перевищувати 100%.
Тобто має місце умова:
.
2. Доцільно запровадити обмеження верхньої та нижньої межі запасів для кожного виду діяльності пропорційно згідно середньостатистичних даних минулих періодів:
,
,
(3.3)
…….
.
3. Крім того, доцільно ввести додаткові обмеження, пов’язані з взаємозалежністю асортименту продукції, отримані з врахуванням оцінки чистих і змішаних дисперсій.