Формула визначення ефективної річної процентної ставки.

i = (( 1 + ) - 1 ) * 100 %

Задача 8

Банк нараховує за депозитом проценти за номінальною складною річною ставкою 16 %. Визначити ефективність вкладів за річною ставкою, якщо відсотки нараховуються щоквартально і по-півріччях.

Рівень інфляції негативно впливає на рівень доходів банку. З метою мінімізації інфляційного ризику банки при видачі кредитів враховують рівень інфляції.

Задача 9

Кредит в сумі 2 млн. грн. надано банком на 2 роки. Річна складна відсоткова ставка - 8%, рівень інфляції – 20 %. Визначити відсоткову ставку, за якою банк надасть кредит, загальну суму погашення кредиту і суму нарахованих відсотків.

Індекс інфляції за певний термін рівний:

Якщо періоди і рівень інфляції рівні, то

Іn = (1 + r1 ) (1 + r2 ) (1 + r3)

Індекс інфляції за весь строк рівний:

Іn = (1 + rn)

Де rn – рівень інфляції, n – кількість періодів.

Рівень інфляції: r = Іn - 1

Сума, покупна спроможність якої з урахуванням інфляції (S r) повинна відповідати покупній спроможності суми S, буде рівна:

S r = S + S = S + r S = S (1 +r), то есть

S r = S * Іn

Таким чином, сума S відповідає сумі S r і характеризує реальне значення майбутньої суми з урахуванням інфляції за певний період:

S = S r / Іn

Отже, сума депозиту з відсотками, перерахована з урахуванням інфляції за період, рівна:

1. для ставки простих процентів:

S r = P (1 + i) / 1 + r

2. для ставки складних процентів (нарахування 1 раз на рік):

S r = P (1 + i) / 1 + r

Задача 9а

Вклад у сумі 15 000 грн. розміщений у банку на 3 місяці зі щомісячним нарахуванням відсотків 14 % річних. Місячний рівень інфляції 4 %. Визначити:

1. суму вкладу з відсотками,

2. індекс інфляції за три місяці,

3. суму вкладу з точки зору купівельної спроможності,

4. реальний дохід вкладника з точки зору купівельної спроможності.

Розв’язання

1. сума вкладу з відсотками S =

2. індекс інфляції за три місяці Іn =

3. суму вкладу з точки зору купівельної спроможності Sr =

4. реальний дохід вкладника з точки зору купівельної

спроможності Д =

Методика визначення ліміту овердрафту.

L = К * К * К ,

де L сума ліміту за овердрафтом, К - середньотижнева сума надходження коштів на поточний рахунок клієнта за останні 2 місяці, К - частота надходження коштів на поточний рахунок клієнта, К - коригуючий коефіцієнт ризику.

К = * 0,25, де

К1 ( К2) – сумарний кредитовий оборот за поточним рахунком клієнта за останній (передостанній) місяць без урахування кредитних коштів.

К = , де К - кількість днів в останньому місяці, в які надходили кошти на поточний рахунок клієнта без урахування коштів, отриманих в кредит, К - кількість банківських днів в останньому місяці.

К - при визначенні коригуючого коефіцієнту ризику враховуються якісні характеристики діяльності клієнта (фактори):

1 – клієнт обслуговується в банку не менше року;

2 – клієнт має позитивну кредитну історію;

3 – не має заборгованості перед бюджетом;

4 – виконується коефіцієнт ліквідності;

5 – виконується коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

6 – виконуються коефіцієнт грошовогу потоку.

Якщо кожен із показників виконується – оцінюється в 0,2, якщо не виконується - оцінються в 0. Отримана сума і визначає коригуючий коєфіцієнт ризику, але до розрахунку приймається не більше 1 від отриманої суми.