Тема 3.Поняття та методи дослідження мультіколінеарності. Гетероскедастичність, методи визначення та наслідки.

Коли серед парних коефіцієнтів кореляції пояснювальних змінних є такі, рівень яких наближається або дорівнює множинному коефіцієнту кореляції, то це означає можливість існування…

*мультиколінеарності

гетероскедастичності

автокореляції

наявності лагу незалежних змінних

Якщо в економетричній моделі знайдено мале значення параметра при високому рівні частинного коефіцієнта детермінації і при цьому F- критерій істотно відрізняється від нуля, то це також свідчить про наявність..

*мультиколінеарності

гетероскедастичності

автокореляції

наявності лагу

Коли коефіцієнт частинної детермінації , який обчислено для регресійних залежностей між однією пояснювальною змінною та іншими, має значення, яке близьке до одиниці, то можна говорити про наявність

*мультиколінеарності

гетероскедастичності

автокореляції

наявності лагу

Елементи стандартизованих векторів алгоритму в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

_*

Критерій («хі»- квадрат) в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

_*

Критерій F в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

_*

Критерій t- в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

_*

Нехай визначник (детермінанта) матриці коефіцієнтів парної кореляції дорівнює нулю, то яка існує мультіколінеарність?

*повна

часткова

слабка

мультиколінеарність відсутня

За даною формулою якій критерій перевірки на наявність мультіколінеарності обчислюється?

*критерій

F-критерій

t-критерій

усі відповіді вірні

За даною формулою якій критерій перевірки на наявність мультіколінеарності обчислюється?

критерій

*F-критерій

t-критерій

усі відповіді вірні

За даною формулою якій критерій перевірки на наявність мультіколінеарності обчислюється?

критерій

F-критерій

*t-критерій

усі відповіді вірні

В методі Фаррара –Глобера якій критерій визначає наявність мультіколінеарності взагалі?

t - критерій

F- критерій

*Хи- критерій

Мю- критерій

В методі Фаррара –Глобера якій критерій визначає наявність мультіколінеарності між парами змінних?

t - критерій

*F- критерій

Хи- критерій

Мю- критерій

В моделі всі фактори лінійно незалежні, то як так називають явище?.

гомоскедастичністю

гетероскедастиністю

мультіколінеарністю

*немає вірної відповіді

В моделі деякі фактори лінійно залежні, то як так називають явище?

гомоскедастичністю

гетероскедастиністю

*мультіколінеарністю

немає вірної відповіді

Для визначення наявності мультіколанеарності якій метод використовують.?

метод Кохрана-Орката

критерій Дарбіна-Уотсона

*метод Фаррара-Глоббера

критерій Мю

Для перевірки гіпотез про наявність гетероскедастиності в регресії якій використовують критерій.?

Стюдента

Фарра-Глобера

Фішера

*Мю

Для перевірки гіпотез про наявність мультіколінеарності факторів в регресії якій використовують критерій?

Стюдента

*Фарра-Глобера

Фішера

Неймана

За наявності гетероскедастичності для оцінювання параметрів застосовують метод:

*Дарбіна;

Ейткена;

Фаррара — Глобера.

усі відповіді вірні

За наявності гетероскедастичності як оцінюються параметри моделі ?

умовним методом найменших квадратів

*узагальненим методом найменших квадратів

двокроковим методом найменших квадратів.

усі відповіді вірні

За наявності мультиколінеарності для оцінювання параметрів моделі якій метод застосовують?

узагальнений МНК;

*метод головних компонентів;

непрямий метод найменших квадратів.

усі відповіді вірні

Коли дисперсії залишків непостійні для різних за обсягом вибірок, таке явище називають...

гомоскедастичністю

*гетероскедастичністю

мультіколінеарністю

автокореляцією

Коли дисперсії залишків постійні для будь-якого обсягу вибірки, то як так називають явище?

*гомоскедастичністю

гетероскедастиністю

мультіколінеарністю

автокореляцією

Метод Фаррара — Глобера застосовується для виявлення:

автокореляції;

гомоскедастичпості;

*мультиколі неарпості.

усі відповіді вірні

Між факторами моделі існує мультіколінеарність, тоді що спостерігаються?

великій коефіцієнт множинної детермінації, при незначущості коефіцієнтів моделі

*великі коефіцієнти парної кореляції між факторами моделі

велика дисперсія залишків

немає вірної відповіді

При визначенні загальної мультиколіпеарпості масиву незалежних змінних застосовують

F-критерій Фішера;

t-критерій Стьюдеита;

*критерій Пірсоиа X².

усі відповіді вірні

Чи впливає наявність мультіколінеарності на визначення ступеню впливу факторів на показник?

*так

ні

так, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий

ні, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий

Що не відносять наслідків мультіколінеарності?

великі помилки оцінок параметрів моделі

зменшенні t- статистики коефіцієнтів

можливість отриманні невірного знаку коефіцієнту регресії

*немає вірної відповіді

Що показує. Критерій “кси-квадрат” в алгоритмі Фаррара-Глобера?

*існує мультіколінеарність

існує мультіколінеарність між конкретними змінним

існує кореляція між пояснювальними змінними та показником

існує кореляція залишків

Явище гомоскедастичності має місце, якщо:

існує нелінійний зв'язок між незалежними змінними;

*дисперсія залишків стала для кожного спостереження;

існує взаємозалежність послідовних членів часового ряду

усі відповіді вірні

Явище мультиколіпеарпості виникає, якщо:

*існує лінійний зв'язок між незалежними змінними;

дисперсія залишків стала для кожного спостереження;

існує лінійна залежність між послідовними членами ряду залишків.

усі відповіді вірні

Як ще називають метод Фаррара-Глоббера?

*методом трьох критеріїв

модифікованими методом найменших квадратів

узагальненим методом найменших квадратів

трьох кроковим методом найменших квадратів

Який з нижче перелічених методів не відносять до методів перевірки на наявність гетероскедастичності?

Тест Спірмена

Мю-критерій

*метод Фарра-Глобера

тест Гольфреда-Квандта

Які з нижче перелічених методів відносять до методів перевірки на наявність гетероскедастичності?

метод Ейткена

*Мю-критерій

метод Фарра-Глобера

*тест Гольфреда-Квандта

Які з перелічених методів є методами усунення мультіколінеарності?

вилучення змінної (або змінних) з моделі

зміна аналітичної форми економетричної моделі

збільшення спостережень

*усі відповіді вірні

Яку умову не відносять до передумов застосування методу найменших квадратів в множинній регресії?

гомоскедастичність

відсутність автокореляції

відсутність мультіколінеарності

*прогнозованість

Якщо в моделі виявлено наявність гетероскедастичності, то що рекомендується робити?

відхилити гіпотезу про наявність залежності між фактором та показниками

*застосувати модифіковану версію методу найменших квадратів (метод Ейткена)

зменшити обсяг вибірки

вилучити деякі факторні змінні з моделі

Якщо в моделі присутня гетероскедастичність, то що буде наслідком ?

не ефективність оцінок параметрів моделі

*зміщеність оцінок параметрів моделі

не точність оцінок параметрів моделі

немає вірної відповіді

Якщо виникає явище гетероскедастичності, то оцінки параметрів моделі, отримані за 1МНК, будуть:

необгрунтованими;

зміщеними;

*неефективними.

усі відповіді вірні

Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження чи групи спостережень, то як називають таке явище?

*гетероскедастичностью

мультіколінеарністю

автокореляцією

Немає вірної відповіді

Якщо існує лінійний зв'язок між незалежними змінними, то це явище називається:

автокореляцією

гомоскедастичпістю

*мультиколіпеарпістю

індентифікованістю

Якщо кількість спостережень моделі більше 20, то який метод краще застосувати для перевірки на наявність гетероскедастичності?

Тест Спірмена

*Мю-критерій

тест Парка

тест Гольфреда-Квандта

Матриця S при наявності явища гетероскедастичності якою повинна бути?

*діагональною

одиничною

симетричною

квадратною

Якщо дисперсія залишків пропорційна до зміни пояснюючої змінної x_ij; при наявності явища гетероскедастичності яким повинно бути значення _i в матриці S

_i=1/ x_ij

_i=1/ x²_ij

_i = (a₀-a₁x_ij)²

або _i=(a₀-a₁x_i ^-1)²

Якщо зміна дисперсії пропорційна до зміни квадрата пояснюючої змінної x²_ij; S при наявності явища гетероскедастичності яким повинно бути значення _{i i} в матриці S

_i=1/ x_ij

_i=1/ x²_ij

_i = (a₀-a₁x_ij)²

або _i=(a₀-a₁x_i ^-1)²

Якщо дисперсія залишків пропорційна до зміни пояснюючої змінної x_ij; S при наявності явища гетероскедастичності яким повинно бути значення _{i i} в матриці S

_i=1/ x_ij

_i=1/ x²_ij

_i = (a₀-a₁x_ij)²

_i=(a₀-a₁x_i ^-1)²

Чи впливає наявність мультіколінеарності на визначення ступеню впливу факторів на показник?

*так

ні

так, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий

ні, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий