13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?

Чиста процентна маржа обчислюється як відношення чистого процентного доходу (ЧПД) до загальних активів банку (А): чпм = (ПД – ПВ) / А * 100%, де ПД — процентний дохід; ПВ — процентні витрати. Аналізуючи чисту процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ризиків, у тому числі й інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод. Оптимальним значенням показника є 4,5 %. Зменшення процентної маржі сигналізує про загрозу банкрутства. Основними причинами зменшення процентної маржі є: зниження процентних ставок за кредитами; подорожчання ресурсів; скорочення питомої ваги дохідних активів у загальному їх обсязі; хибна процентна політика..

14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?

За джерелами виникнення:Внутрішні та зовнішні

Зовнішні:

• Макроекономічні

• Політичні

• Правові

• Ризик країни

• Форс-мажорних обставин

• Інфляційний

Внутрішні: фінансові та функціональні

Фінансові: цінові (валютний, процентний, фондовий, зміни цін на немонетарні інструменти, зміни цін на фізичні активи) та нецінові(ліквідності, кредитний, неплатоспроможності, базисний)

Функціональні:технологічно-операційний, юридичний, стратегічний, втрати репутації, маркетинговий, інформаційний. 15. Які ризики належать до групи цінових?

Цінові ризики пов’язані з можливою зміною доходності чи вартості активів і зобов’язань банку внаслідок зміни ринкових цін на фінансові інструменти, що перебувають на балансі банку або обліковуються на позабалансових рахунках.

Найбільшою мірою ціновий ризик стає очевидним, коли банк оцінює вартість статей балансу на підставі ринкових цін станом на кінець кожного робочого дня. У цьому разі будь-які змини ринкової ціни негайно відображаються в балансі банку.

До цієї групи належать:

Ризик зміни процентних ставок - загроза надходженням або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

Валютний ризик – загроза надходженням та капіталу, яка виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют, що впливають на відкриту валютну позицію банку

Ризик зміни вартості цінних паперів (Ринковий ризик) – загроза надходженням та капіталу, яка виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів та курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі.

16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.

Ризиками можна свідомо управляти, керуючись такими правилами:

• усі види ризиків взаємопов'язані;

• рівень ризику постійно змінюється під впливом динамічного зчення;

• ризики, на які наражаються банки, безпосередньо пов'язані з зиками їх клієнтів;

• банкіри повинні намагатися уникнути ризиків навіть більше, ніж інші підприємці, оскільки вони працюють не з власними, а з чужими грошима.

Процес управління ризиками складається з чотирьох етапів:

1) усвідомлення ризику, визначення причин його вин-ня та ризикових сфер;

2)оцінювання величини ризику;

3)мінімізація або обмеження ризиків шляхом застосування від­ повідних методів управління;

4) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з викорисгнням механізму зворотного зв'язку