- •1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •2.Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •3.Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •5.Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
- •7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
- •8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?
- •9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
- •10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
- •11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- •21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •23. З яких елементів складається swot-аналіз?
- •24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?
- •26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?
- •28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?
- •29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
- •30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- •33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
- •34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- •38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- •39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?
- •40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- •41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?
- •43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?
- •У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?
- •Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •51.Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?
- •55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
- •57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
- •60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?
- •61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?
- •62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
- •63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
- •64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
- •65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?
- •66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?
- •67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?
- •69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?
- •70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (куап).
- •71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
- •77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
- •78. Як обчислюється та що показує кумулятивний геп?
- •79. Що показує індекс відсоткового ризику банку?
- •80. Що таке імунізація балансу банку і за яких умов її можна досягти?
- •81. Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •82. Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої / короткої валютної позиції?
- •83. Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •84. У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •85. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •87. Які основні характеристики форвардного контракту?
- •88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?
- •90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.
- •93. Для чого призначені опціони floor?
- •94. У чому полягає призначення опціонів collar?
- •95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •97. Як визначається розрив ліквідності?
- •98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?
- •99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?
- •100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •1.Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи).
- •2.Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви).
- •3.Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
- •102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
85. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
Похідними фін-ми інстр-ми є форвардні угоди, фін-ві ф'ючерси, опціони і своп-контракти, а також гібридні ін-т-ти — свопціони, опціонні форвардні угоди, опціони на купівлю (продаж) ф'ючерсів і т. ін.
Операції з деривативами проводяться з метою як хеджування цінових ризиків, так і одер-ня прибутків спекулятивного характеру (за рахунок сприятливих цінових змін). Операція зі строковими угодами класифікується як хеджування в тому разі, коли банк має балансову позицію, за якою існує ризик фінансових втрат через зміну ринкових цін, а між ціною базового активу, що обліковується за даною балансовою позицією, і ціною деривативу існує залежність, яка дає змогу істотно знизити загальний ціновий ризик. Якщо сума та строки позабалансової позиції збігаються з відповідними параметрами балансової позиції, то це дозволяє компенсувати втрати за однією із цих позицій прибутками за іншою. Іноді під хеджуванням розуміють лише проведення операцій з деривативами, які забезпечують захист від цінових ризиків.
Форвардний контракт — це договір між двома учасника ми про купівлю-продаж обумовленої кількості конкретного виду ба зових активів за фіксованою ціною на визначену дату в майбутньому. Укладення форвардного контракту означає, що одна зі сторп '(продавець) бере на себе зобов'язання здійснити поставку певно Кількості базових активів на дату, яка обумовлена в контракті, ал< віддалена значним проміжком часу від дати укладення контракту,^ і Інша сторона (покупець) зобов'язується прийняти поставку за ооумо вленою в угоді ціною.
Ф'ючерсні контракти — це угода між продавцем (покупцем) Аі. нансових інструментів, з одного боку, і кліринговою палатою ф'ючерсної біржі, з іншого, про поставку (прийняття) певної кількості базових активів за узгодженою вартістю на конкретну дату в майбутньому. Опціон — це угода, яка надає покупцеві право, але не зо-'язання на купівлю (продаж) базових активів за фіксованою ці-протягом деякого періоду в майбутньому або на визначену на-ед дату в обмін на опціонну премію.
86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
Між операціями хеджування та страхування існує істотна різниця.
Наслідки хеджування симетричні. Якщо за однією з позицій одержано прибуток, то за іншою матимуть місце втрати. А наслідки страхування асиметричні. Це означає, що страхування компенсує негативні наслідки, дозволяючи отримати переваги від сприятливої кон’юнктури ринку. Ціною за можливість отримати додатковий прибуток є страхова премія. Вартість страхових операцій значно перевищує вартість операцій хеджування, витрати за якими досить незначні і, порівняно із сумами операцій, можуть не братися до уваги. Операції хеджування проводяться за допомогою таких інструментів, як форвардні та ф’ючерсні контракти, угоди своп, а операції страхування фінансових ризиків здійснюються за допомогою опціонів.
Операція хеджування дозволяє мінімізувати ціновий ризик, а в разі проведення ідеального хеджу-уникнути його цілком, а операції страхування тільки обмежують рівень ризику опціонною премією.