Глава 5. Множественная линейная регрессия ----------------------------------- 162

1. Некоторые особенности множественной регрессии и корреляции ---------- 162

2. Оценка параметров классической линейной множественной регрессионной

модели методом наименьших квадратов (МНК) ------------------------------ 167

5.3 Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов. Дисперсионно-

ковариационная матрица. ----------------------------------------------------------- 175

4. Интервальные оценки коэффициентов и функции регрессии. Проверка

статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии ------- 178

4. Множественный и скорректированный коэффициенты детерминации и . Проверка общего качества уравнения регрессии ------------------------------ 183

5.6. Анализ статистической значимости коэффициента детерминации ------- 186

7. Проверка значимости только некоторых коэффициентов регрессионной

модели путем проверки значимости изменения коэффициента

детерминации -------------------------------------------------------------------------- 189

Вопросы для самопроверки -------------------------------------------------------- 195

Упражнения и задачи --------------------------------------------------------------- 196

Глава 6. Некоторые вопросы практического использования

регрессионных моделей. ----------------------------------------------------- 198

1. Мультиколлинеарность. ------------------------------------------------------------- 198

6.2. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Фиктивные переменные. ------------------------------------------------------------- 202

3. Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух

выборок. Тест (критерий) Г. Чоу. ------------------------------------------------- 204

6.4. Нелинейные модели регрессии ---------------------------------------------------- 211

6.5. Гетероскедастичность остатков --------------------------------------------------- 215

6.6. Автокорреляция остатков ---------------------------------------------------------- 223

Вопросы для самопроверки --------------------------------------------------------- 235

Упражнения и задачи ---------------------------------------------------------------- 236

Глава 7. Временные ряды и прогнозирование ------------------------------------ 240

1. Общие сведения о временных рядах и основные этапы анализа ------------- 240

2. Стационарные временные ряды, «белый шум»

и автокорреляционная функция ----------------------------------------------------- 245

3. Модели тренда и методы их выбора.

Методы выявления и выделения тренда ------------------------------------------- 249

4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов ----------------------- 257

7.5. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней-- 262

Вопросы для самопроверки ---------------------------------------------------------- 268

Упражнения и задачи ------------------------------------------------------------------ 268