
- •1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •2.Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •3.Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •5.Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
- •7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
- •8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?
- •9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
- •10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
- •11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- •21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •23. З яких елементів складається swot-аналіз?
- •24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?
- •26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?
- •28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?
- •29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
- •30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- •33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
- •34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- •38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- •39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?
- •40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- •41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?
- •43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?
- •У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?
- •Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •51.Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?
- •55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
- •57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
- •60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?
- •61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?
- •62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
- •63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
- •64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
- •65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?
- •66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?
- •67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?
- •69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?
- •70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (куап).
- •71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
- •77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
- •86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •87. Які основні характеристики форвардного контракту?
- •88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?
- •90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.
- •93. Для чого призначені опціони floor?
- •94. У чому полягає призначення опціонів collar?
- •95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •97. Як визначається розрив ліквідності?
- •98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?
- •99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?
- •100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •1.Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи).
- •2.Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви).
- •3.Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
- •102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
Для регулювання діял.банків НБУ використовує поняття регулятивного капіталу (РК). Регулятивний банківський капітал — це капітал, який банк повинен мати у своєму розпорядженні при здійсненні операцій чи послуг виходячи із вимог регулювального органу.РК – це розрахунковий показник , обчислюваний як сума ОК та ДК за мінусом балансової вартості таких активів як: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж і на інвестиції, випущені банками; інвестиції в капітал (що не консолідуються) інших установ у розмірі 10 % і більше їх статутного капіталу та в дочірні установи;кошти, вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу.
РК використовується органами банківського нагляду для обчислення економічних нормативів діяльності банків та деяких інших потреб. Недоліком поазника РК є те, що він визначається без урахування рівня реальних ризиків, на які наражається банк у своїй діял.
32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
Банківський капітал неоднорідний зп своїм складом і вміщує основний капітал(ОК) та додатковий капітал (ДК)
ОК –(капітал 1-го рівня) є найстабільнішою частиною ВК і відповідно до нормативних актів включає такі складові: 1)фактично сплачений зареєстрований СК;2)розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку банку;3)дивіденди спрямовані на збільшення СК;4)емісійні рвзниці5)резервні фонди6)прибуток минулих років7)прибуток мин.років, що очікує затвердження
ДК –(капіта другого рівня) є менш постійною частиною капіталу, вартість якої може змінюватися. В Україні склад ДК регулюється НБУ,який має право визначити та затверджувати перелік складових ДК а також умови та порядок його формування . За умовами затвердження НБУ ДК може включати: 1)резерви під стандарт. Заборгов.інштх банків;2)резерви під станд.заборгов. клієнтів за кредитними операціями банків;3)результати переоцінки СК 4)результати переоцінки ОЗ 5)прибуток поточного року 6)суборд.борг(суборд.капітал)
33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
У процесі управління капіталом банку важливе значення має метод оцінювання його вартості. У банківській практиці існують кілька методів оцінки ВК банку.
1)Метод балансової вартості. Згідно з цим методом усі активи та зобов’язання банку оцінюються в балансі за тією вартістю, яку вони мали на момент придбання або випуску. Зо основу взято бух.модель де величина ВК банку визначається з базового балансового співвідношення :А=З+ВК. Такий метод оцювання капіталу прийнятний у тому разі, коли балансова та ринкова вартість активі і зобов’язань банку не дуже різняться між собою. У періоди коли кредити та ЦП знецінюються, даний метод не дає надійних результатів для визначення міри захисту вкладників від ризику.
2)Метод ринкової вартості. Даний метод полягає в тому, що активи та зобов’язання банку оцінюються за ринковою вартістю, виходячи з якої, роз раховують і капітал банку ВК=А-З. Такий метод найкорисніший як для інвесторів та вкладників , так і для менеджерів банку.Ринкова вартість капіталу достатньо точно відбиває реальний рівеь захищеності банку від ризику банкрутства.Також даний метод є найдинамічнішим,оскільки ринкова вартість активів та зобов’язань а отже і капіталу може змінюватися щодня.Оцінка капіталу за ринковою вартістю відображає реальне становище банку та міру захисту вкладників.
3) Метод «регулюючих бухгалтерських процедур».Сутність методу полягає в обчисленні обсягу капіталу за правилами, які встановлено регулятивними інстанціями. За даним методом капітал банку розрахов. Як сума = акціонерного капіталу,нерозподіленого прибутку, резервних фондів, зокрема непокритих кредитних і валютних ризиків, субординованих зобов’язань та ін.. Але даний підхід має певні недоліки, котрі полягають у розгляді боргових зобов’язань і резервів на покриття збитків як капіталу банку.