- •1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •2.Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •3.Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •5.Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
- •7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
- •8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?
- •9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
- •10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
- •11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- •21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •23. З яких елементів складається swot-аналіз?
- •24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?
- •26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?
- •28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?
- •29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
- •30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- •33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
- •34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- •38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- •39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?
- •40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- •41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?
- •43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?
- •У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?
- •Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •51.Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?
- •55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
- •57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
- •60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?
- •61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?
- •62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
- •63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
- •64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
- •65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?
- •66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?
- •67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?
- •69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?
- •70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (куап).
- •71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
- •77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
- •86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •87. Які основні характеристики форвардного контракту?
- •88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?
- •90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.
- •93. Для чого призначені опціони floor?
- •94. У чому полягає призначення опціонів collar?
- •95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •97. Як визначається розрив ліквідності?
- •98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?
- •99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?
- •100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •1.Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи).
- •2.Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви).
- •3.Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
- •102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
За ступенем ліквідності банківські активи поділяють на три групи.
1. Високоліквідні активи — це такі активи, які знаходяться в готівковій формі або можуть бути швидко реалізовані на ринку. Це — готівкові кошти, дорожні чеки, банківські метали, кошти на рахунках в інших банках, державні цінні папери. У міжнародній практиці до складу високоліквідних активів можуть включатися банківські акцепти, векселі та цінні папери першокласних емітентів.
2. Ліквідні активи — це такі, які можуть бути перетворені в грошову форму протягом певного періоду часу (наприклад 30 днів). До цієї групи належать платежі на користь банку з термінами виконання в зазначений період, такі як кредити, в тому числі і міжбанківські, дебіторська заборгованість, інші цінні папери (крім високоліквідних), які обертаються на ринку.
3. Низьколіквідні активи — прострочені, пролонговані та безнадійні кредити, ненадійна дебіторська заборгованість, цінні папери, які не обертаються на ринку, господарські матеріли, будинки, споруди та інші основні фонди.
101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
У практичній діяльності банки застосовують три основні стратегії управління ліквідністю:
1.Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи).
Сутність цього підходу полягає в нагромадженні високоліквідних активів, які повністю забезпечують потреби ліквідності банку. У разі виникнення попиту на ліквідні кошти активи банку продаються доти, доки не буде задоволено потреби у грошових коштах.
і найпростішим підходом. Здебільшого така стратегія використовується невеликими банками, які не мають широких можливостей запозичення коштів та доступу на грошові ринки.
Стратегія трансформації активів оцінюється як менш ризикова порівняно з іншими, але одночасно і досить дорога з погляду вартості. Продаж активів супроводжується певними витратами (комісійні, брокерські, біржові внески тощо), а також призводить до погіршення стану банківського балансу, оскільки продаються низькоризикові активи. Крім того, банк втрачає майбутні доходи, які могли б бути згенеровані такими активами. Іноді банк змушений продавати активи за зниженими ринковими цінами, якщо виникає нагальна потреба у грошових коштах. Підтримування значного запасу ліквідних коштів у цілому знижує показники прибутковості банку.
2.Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви).
Зміст підходу полягає в запозиченні грошових коштів у кількості, достатній для повного покриття потреб ліквідності. Запозичення здійснюють лише після виникнення попиту на грошові кошти, щоб уникнути нагромадження високоліквідних активів, які приносять низькі доходи.
Управління ліквідністю через управління пасивами оцінюється як найбільш ризикована стратегія, оскільки супроводжується підвищенням ризику зміни відсоткових ставок та ризику доступності запозичених коштів. Це означає, що вартість підтримування ліквідності в такий спосіб може бути як нижчою, ніж у разі застосування інших методів, так і значно вищою. Часто банки змушені робити позики за невигідною ціною або в період, коли зробити це непросто. Крім того, банкові, який має проблеми з ліквідністю, важче знайти кредитора, а вартість запозичення відчутно зростає.