
- •1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •2.Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •3.Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •5.Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
- •7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
- •8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?
- •9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
- •10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
- •11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- •21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •23. З яких елементів складається swot-аналіз?
- •24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?
- •26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?
- •28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?
- •29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
- •30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- •33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
- •34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- •38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- •39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?
- •40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- •41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?
- •43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?
- •У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?
- •Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •51.Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?
- •55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
- •57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
- •60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?
- •61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?
- •62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
- •63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
- •64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
- •65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?
- •66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?
- •67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?
- •69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?
- •70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (куап).
- •71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
- •77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
- •86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •87. Які основні характеристики форвардного контракту?
- •88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?
- •90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.
- •93. Для чого призначені опціони floor?
- •94. У чому полягає призначення опціонів collar?
- •95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •97. Як визначається розрив ліквідності?
- •98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?
- •99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?
- •100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •1.Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи).
- •2.Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви).
- •3.Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
- •102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
Кумулятивний геп як інтегральний показник дозволяє оцінити ризик відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого проміжку часу. Банк може управляти цим ризиком, установлюючи ліміт гепу як максимально допустимий його розмір та приводячи структуру чутливих активів і зобов'язань у відповідність з установленим лімітом. При оцінюванні ризику відсоткових ставок обчислюється коефіцієнт гепу К як відношення чутливих активів до чутливих зобов'язань: К = ЧА / ЧЗ Особлива увага в цьому методі надається тому яка частина активів чи пасивів банку залежить від відсоткової ставки. Це питання вирішується за допомогою індексу відсоткового ризику (відношення кумулятивного гепу kGAP в кожному з періодів до розміру працюючих активів ПА):
76. Дайте визначення поняття геп (дисбаланс). Геп (САР — розрив, дисбаланс) визначається як різниця між величиною чутливих активів ЧА у грошовому вираженні та величиною чутливих зобов'язань 43 у грошовому вираженні:
САР = 4А-43
Геп — це. міра відсоткового ризику, на який наражається банк протягом зафіксованого часового інтервалу. Незалежно від того, Д°' датний чи від'ємний геп має банк, чим більший розмір (абсолютна величина) гепу, тим вищий рівень відсоткового ризику приймає на себе банк і тим більше змінюється маржа. Збільшення чи зменшення маржі залежить від знака гепу («плюс» чи «мінус»), а також від того, зростатимуть чи спадатимуть відсоткові ставки на ринку.
Геп може бути додатним, якщо активи, чутливі до змін ставки, перевищують чутливі зобов'язання (ЧА > 43), або від'ємним, якщо чутливі зобов'язання перевищують чутливі активи (4А < 43). Збалансована позиція, коли чутливі активи та зобов'язання рівні між собою, означає нульовий геп. При нульовому гепі маржа банку буде стабільною, незалежною від коливань відсоткових ставок, відсотковий ризик — мінімальним, проте одержати підвищений прибуток внаслідок сприятливої зміни відсоткових ставок стає неможливим. І додатний і від'ємний геп дають потенційну можливість отримати більшу маржу, ніж у разі нульового гепу.
77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
Геп (САР — розрив, дисбаланс) визначається як різниця між величиною чутливих активів ЧА у грошовому вираженні та величиною чутливих зобов'язань Ч3 у грошовому вираженні:
САР = ЧА-Ч3
Головна ідея методу управління гепом полягає в тому, що розмір та вид (додатний або від'ємний) гепу мають відповідати прогнозам зміни відсоткових ставок згідно з таким правилом:
якщо геп додатний, то зі зростанням відсоткових ставок маржа зростатиме і, навпаки, у разі їх зниження маржа зменшуватиметься;
якщо геп від'ємний, то зі зростанням відсоткових ставок маржа зменшуватиметься, а з їх зниженням — збільшуватиметься.
Це означає, що не так вже й важливо, в якому напрямі змінюються ставки. Головне — щоб геп відповідав тому напряму руху ставок, який принесе підвищений прибуток.
Проте потенційна можливість одержання додаткового прибутку супроводжується підвищеним рівнем відсоткового ризику. Якщо прогноз зміни ставок виявиться неправильним або не справдиться, то це може призвести до зниження маржі і навіть до збитків. За наявності гепу ймовірність фінансових втрат така сама, як і ймовірність одержати додаткові прибутки.